Pytania otagowane jako time-series

Szeregi czasowe to dane obserwowane w czasie (w ciągłym czasie lub w dyskretnych przedziałach czasowych).

2
Wybór modelu Boxa-Jenkinsa
Procedura wyboru modelu Boxa-Jenkinsa w analizie szeregów czasowych rozpoczyna się od przyjrzenia się funkcjom autokorelacji i częściowej autokorelacji w serii. Te wykresy mogą sugerować odpowiednie i q w modelu ARMA ( p , q ) . Procedura jest kontynuowana, prosząc użytkownika o zastosowanie kryteriów AIC / BIC w celu wybrania …
2
Intuicyjne wyjaśnienie stacjonarności
Przez jakiś czas walczyłem ze stacjonarnością w głowie ... Czy tak o tym sądzisz? Wszelkie uwagi i dalsze przemyślenia będą mile widziane. Proces stacjonarny to taki, który generuje wartości szeregów czasowych takie, że średnia rozkład i wariancja są utrzymywane na stałym poziomie. Ściśle mówiąc, jest to znane jako słaba forma …
7
Czy warto modelować krótkie serie czasowe?
Oto kontekst. Interesuje mnie określenie, w jaki sposób dwie zmienne środowiskowe (temperatura, poziomy składników odżywczych) wpływają na średnią wartość zmiennej odpowiedzi w okresie 11 lat. W ciągu każdego roku dostępne są dane z ponad 100 000 lokalizacji. Celem jest ustalenie, czy w ciągu 11 lat średnia wartość zmiennych odpowiedzi zareagowała …
4
Wygładzanie danych szeregów czasowych
Buduję aplikację na Androida, która rejestruje dane akcelerometru podczas snu, aby analizować trendy snu i opcjonalnie budzić użytkownika w pobliżu pożądanego czasu podczas snu lekkiego. Zbudowałem już komponent, który gromadzi i przechowuje dane, a także alarm. Nadal muszę stawić czoła bestii, wyświetlając i zapisując dane dotyczące snu w naprawdę znaczący …
2
Zamawianie szeregów czasowych do uczenia maszynowego
Po przeczytaniu jednej z „Porad badawczych” RJ Hyndmana na temat walidacji krzyżowej i szeregów czasowych wróciłem do mojego starego pytania, które spróbuję tutaj sformułować. Chodzi o to, że w problemach z klasyfikacją lub regresją kolejność danych nie jest ważna, a zatem można zastosować k- krotną walidację krzyżową. Z drugiej strony, …
5
Jak zniechęcić szeregi czasowe?
Jak zniechęcić szeregi czasowe? Czy wystarczy wziąć pierwszą różnicę i przeprowadzić test Dickeya Fullera, a jeśli jest stacjonarny, jesteśmy dobrzy? Odkryłem również w Internecie, że mogę odrzucić szeregi czasowe, robiąc to w Stata: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line u_lncredit time dfuller u_lncredit, drift regress lags(0) Jakie jest …
2
Przyczynowość w mikroekonometrii kontra przyczynowość Grangera w ekonometrii szeregów czasowych
Rozumiem przyczynowość stosowaną w mikroekonomii (w szczególności projektowanie nieciągłości IV lub regresji), a także przyczynowość Grangera stosowaną w ekonometrii szeregów czasowych. Jak powiązać jedno z drugim? Na przykład widziałem, że oba dane są stosowane do danych panelowych (powiedzmy , ). Wszelkie odniesienia do dokumentów w tym zakresie będą mile widziane.T …
4
Czy zastosowanie ARMA-GARCH wymaga stacjonarności?
Zamierzam użyć modelu ARMA-GARCH do finansowych szeregów czasowych i zastanawiałem się, czy seria powinna być stacjonarna przed zastosowaniem tego modelu. Wiem, że stosuję model ARMA, seria powinna być stacjonarna, jednak nie jestem pewien co do ARMA-GARCH, ponieważ uwzględniam błędy GARCH, które sugerują grupowanie zmienności i niestałą wariancję, a zatem szereg …
4
Jaka jest / jest „mechaniczna” różnica między wielokrotną regresją liniową z opóźnieniami i szeregami czasowymi?
Jestem absolwentem biznesu i ekonomii, który obecnie studiuje magister inżynierii danych. Podczas badania regresji liniowej (LR), a następnie analizy szeregów czasowych (TS), przyszło mi do głowy pytanie. Po co tworzyć zupełnie nową metodę, tj. Szeregi czasowe (ARIMA), zamiast stosować wielokrotną regresję liniową i dodawać do niej zmienne opóźnione (z kolejnością …
1
Modelowanie szeregów czasowych danych cyklicznych
Buduję modele ARIMA dla niektórych danych wiatru / fal. Buduję osobny model dla każdej zmiennej. Dwie zmienne, które muszę modelować, to kierunek fali i wiatru. Wartości podano w stopniach (0–360 °). Czy jest możliwe modelowanie tego typu danych, gdy przedział wartości jest okrągły? Jeśli nie, to która klasa modeli jest …
1
Jaka jest wariancja długoterminowa?
Jak definiuje się wariancję długookresową w dziedzinie analizy szeregów czasowych? Rozumiem, że jest wykorzystywany w przypadku, gdy w danych występuje struktura korelacji. Więc nasz proces stochastyczny nie byłby rodziną i losowych zmiennych, a raczej tylko identycznie rozmieszczonymi?X1,X2…X1,X2…X_1, X_2 \dots Czy mogę podać standardowe odniesienie jako wprowadzenie do koncepcji i trudności …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.