Statystyki i duże zbiory danych regression

2

Symulowanie danych w celu dopasowania do modelu mediacji

Jestem zainteresowany znalezieniem procedury do symulacji danych zgodnych z określonym modelem mediacji. Zgodnie z ogólną strukturą modelu liniowego równania strukturalnego do testowania modeli mediacji po raz pierwszy nakreśloną przez Barrona i Kenny'ego (1986) i opisaną w innych miejscach, takich jak Judd, Yzerbyt i Muller (2013) , modele mediacji dla wyniku …

9 r regression simulation random-generation mediation

1

Interpretacja oszacowania błędu poza torbą dla RandomForestRegressor

Korzystam z regresora RandomForest na moich danych i mogłem zobaczyć, że wynik OOB wynosił 0,83. Nie jestem pewien, jak to się stało. Mam na myśli, że moje cele mają wysokie wartości w zakresie 10 ^ 7. Więc jeśli to MSE, to powinno być znacznie wyższe. Nie rozumiem, co oznacza tutaj …

9 regression random-forest

2

Obliczanie przedziału prognozy

Mam następujące dane znajdujące się tutaj . Próbuję obliczyć 95% przedział ufności dla średniej czystości, gdy procent węglowodorów wynosi 1,0. W R wpisuję następujące. > predict(purity.lm, newdata=list(hydro=1.0), interval="confidence", level=.95) fit lwr upr 1 89.66431 87.51017 91.81845 Jak mogę jednak samodzielnie uzyskać ten wynik? Próbowałem użyć następującego równania. snew=s2(1+1N+(xnew−x¯)2∑(xi−x¯)2)−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−√snew=s2(1+1N+(xnew−x¯)2∑(xi−x¯)2)s_{new}=\sqrt{s^2\left(1+\frac{1}{N}+\frac{(x_{new}-\bar x)^2}{\sum(x_i-\bar x)^2}\right)} …

9 r regression confidence-interval prediction-interval

4

Wykorzystanie regresji logistycznej dla ciągłej zmiennej zależnej

Niedawno dostałem poprawkę do mojego artykułu badawczego i poniżej znajduje się komentarz recenzenta do mojego artykułu: wyniki uzyskane z jednego modelu nie są do końca przekonujące, szczególnie regresja liniowa zwykle ma braki w radzeniu sobie z wartościami odstającymi. Sugeruję, aby autorzy spróbowali również regresji logistycznej i porównać odpowiednie wyniki z …

9 regression logistic multiple-regression

1

Używanie percentyli jako predyktorów - dobry pomysł?

Myślę o problemie polegającym na przewidywaniu dziennika (wydatków) klienta za pomocą regresji liniowej. Zastanawiam się, jakich funkcji użyć jako danych wejściowych i zastanawiam się, czy użyteczne byłoby użycie percentyla zmiennej jako danych wejściowych. Na przykład mógłbym wykorzystać przychody firm jako wkład. Zastanawiam się, czy zamiast tego mógłbym użyć percentyla przychodów …

9 regression linear-model quantiles predictor

2

Dodawanie wag dla mocno wypaczonych zestawów danych w regresji logistycznej

Używam standardowej wersji regresji logistycznej, aby dopasować moje zmienne wejściowe do binarnych zmiennych wyjściowych. Jednak w moim problemie negatywne wyniki (0s) znacznie przewyższają pozytywne wyniki (1s). Stosunek wynosi 20: 1. Kiedy trenuję klasyfikator, wydaje się, że nawet cechy, które zdecydowanie sugerują możliwość uzyskania wyniku dodatniego, nadal mają bardzo niskie (wysoce …

9 regression logistic weighted-regression

3

Problem zabawki z regresją procesu Gaussa

Próbowałem uzyskać intuicję w regresji procesu Gaussa, więc podjąłem prosty problem z zabawką 1D, aby wypróbować. wziąłemxja= { 1 , 2 , 3 }xja={1,2),3)}x_i=\{1,2,3\} jako dane wejściowe, oraz yja= { 1 , 4 , 9 }yi={1,4,9}y_i=\{1,4,9\}jako odpowiedzi. („Inspirowane” zy=x2)y=x2y=x^2) Do regresji użyłem standardowej kwadratowej wykładniczej funkcji jądra: k (xp,xq) =σ2)faexp( …

9 regression gaussian-process

1

Czy skorygowany R-kwadrat ma na celu oszacowanie ustalonego wyniku lub populacji losowego wyniku r-kwadrat?

Populacja r-kwadrat ρ2)ρ2)\rho^2 można zdefiniować przy założeniu wyników stałych lub wyników losowych: Naprawiono wyniki: Wielkość próby i poszczególne wartości predyktorów są utrzymywane na stałym poziomie. A zatem,ρ2)faρfa2)\rho^2_f jest proporcją wariancji wyjaśnioną w wyniku równaniem regresji populacji, gdy wartości predyktora są utrzymywane na stałym poziomie. Losowe wyniki: Konkretne wartości predyktorów pochodzą …

9 regression estimation r-squared

2

Standardowy błąd nachyleń w częściowej regresji liniowej ze znanymi punktami przerwania

Sytuacja Mam zestaw danych z jednym zależnym yyy i jedna zmienna niezależna xxx. Chcę dopasować do ciągłej częściowej regresji liniowejkkk znane / ustalone punkty przerwania występujące w (za1,za2), ... ,zak)(a1,a2,…,ak)(a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{k}). Breakpoins są znane bez wątpliwości, więc nie chcę ich szacować. Następnie dopasowuję regresję (OLS) formularza yja=β0+β1xja+β2)max(xja-za1, 0 …

9 r regression standard-error piecewise-linear

1

Przy jakich założeniach zwykła metoda najmniejszych kwadratów daje wydajne i obiektywne estymatory?

Czy to prawda, że przy założeniach Gaussa Markowa zwykła metoda najmniejszych kwadratów daje wydajne i obiektywne estymatory? Więc: mi(ut) = 0mi(ut)=0E(u_t)=0 dla wszystkich ttt mi(utus) =σ2)mi(utus)=σ2)E(u_tu_s)=\sigma^2 dlat = st=st=s mi(utus) = 0mi(utus)=0E(u_tu_s)=0 dlat ≠ st≠st\neq s gdzie są resztkami.uuu

9 regression self-study least-squares

3

jak interpretować termin interakcji we wzorze lm w R?

W R, jeśli wywołam lm()funkcję w następujący sposób: lm.1 = lm(response ~ var1 + var2 + var1 * var2) summary(lm.1) To daje mi liniowy model zmiennej odpowiedzi z var1, var2oraz interakcji między nimi. Jak jednak dokładnie interpretujemy liczbowo termin interakcji? Dokumentacja mówi, że jest to „krzyż” między var1i var2, ale …

9 r regression

2

Zamieszanie związane z normalizacją danych

Próbuję nauczyć się modelu regresji liniowej. Mam jednak pewne zamieszanie związane z normalizacją danych. Znormalizowałem cechy / predyktory do zera średniej i wariancji jednostkowej. Czy muszę zrobić to samo dla celu. Jeśli tak to dlaczego?

9 regression multiple-regression normalization

2

Twierdzenie Gaussa-Markowa: NIEBIESKI i OLS

Czytam o twierdzeniu Guassa-Markowa na wikipedii i miałem nadzieję, że ktoś może mi pomóc ustalić główny punkt tego twierdzenia. Zakładamy, że model liniowy w postaci macierzy podaje: i szukamy NIEBIESKIEGO, .y= Xβ+ ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta Zgodnie z tym , to, że etykieta "pozostałych" i przycisków "błąd". …

9 regression least-squares mse blue

1

Sumy kwadratów typu III

Muszę modelu regresji liniowej z jednym skategoryzowany (mężczyzn i kobiet), a jeden bezstopniowej .AAABBB Skonfigurowałem kody kontrastowe w R z options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly")). A teraz mam sumy kwadratów typu III dla , B i ich interakcji (A: B) za pomocą .AAABBBdrop1(model, .~., test="F") Co ja skazani sposób sumy kwadratów jest obliczana dla …

9 regression anova sums-of-squares

1

Znaczenie wartości p zmiennych modelu regresji logistycznej

Więc pracuję z modelami regresji logistycznej w R. Chociaż wciąż jestem nowy w statystyce, wydaje mi się, że do tej pory zrozumiałem trochę modeli regresji, ale wciąż coś mnie niepokoi: Patrząc na połączone zdjęcie, widać podsumowanie wydruków R dla przykładowego modelu, który stworzyłem. Model próbuje przewidzieć, czy wiadomość e-mail w …

9 r regression logistic p-value interpretation

Pytania otagowane jako regression