Statystyki i duże zbiory danych r

4

Dopasowanie rozkładu log-normalnego w R vs. SciPy

Dopasowałem logarytmiczny model za pomocą R z zestawem danych. Wynikowymi parametrami były: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Chciałbym przenieść ten model do Scipy, z którego nigdy wcześniej nie korzystałem. Korzystając z Scipy, udało mi się uzyskać kształt i skalę 1 oraz 3.1626716539637488e + 90 - bardzo różne liczby. Próbowałem …

10 r python numpy scipy

2

Wartości krytyczne Wilcoxona-Manna-Whitneya w R.

Zauważyłem, że gdy próbuję znaleźć wartości krytyczne dla Mann-Whitney U za pomocą R, wartości te są zawsze równe 1 + wartość krytyczna. Na przykład dla , wartość krytyczna (dwustronna) wynosi 8, podczas gdy dla α = 0,05 , n = 12 , m = 8 , krytyczna (dwustronna) wartość wynosi …

10 r hypothesis-testing nonparametric wilcoxon-mann-whitney

2

Jak interpretować te niestandardowe kontrasty?

Robię jednokierunkową ANOVA (według gatunków) z niestandardowymi kontrastami. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 gdzie porównuję intensywność 0,5 z 5, 5 z 12,5 i tak dalej. To …

10 r anova contrasts generalized-least-squares

1

Dlaczego otrzymuję bardzo różne wyniki dla poly (raw = T) vs. poly ()?

Chcę modelować dwie różne zmienne czasowe, z których niektóre są silnie współliniowe w moich danych (wiek + kohorta = okres). Robiąc to, miałem problemy z lmerinterakcjami i poly(), ale prawdopodobnie nie jest to ograniczone lmer, otrzymałem takie same wyniki z nlmeIIRC. Oczywiście brakuje mi zrozumienia tego, co robi funkcja poli …

10 r lme4-nlme polynomial

1

Asynchroniczna (nieregularna) analiza szeregów czasowych

Próbuję przeanalizować opóźnienie między szeregami czasowymi dwóch cen akcji. W regularnych analizach szeregów czasowych możemy wykonać Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Jak jednak sobie z tym poradzić w nieregularnie rozmieszczonych szeregach czasowych. Hipoteza jest taka, że jeden z instrumentów prowadzi drugi. Mam dane dla obu symboli w mikrosekundach. Przejrzałem pakiet …

10 r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

2

R jest równoważne opcji klastrowej przy zastosowaniu ujemnej regresji dwumianowej

Próbuję powielić pracę kolegi i przenoszę analizę ze Staty do R. Modele, które stosuje, wywołują opcję „klastrowania” w funkcji nbreg, aby grupować błędy standardowe. Zobacz http://repec.org/usug2007/crse.pdf, aby uzyskać dość kompletny opis co i dlaczego tej opcji Moje pytanie brzmi: jak wywołać tę samą opcję dla ujemnej regresji dwumianowej w R? …

10 r stata negative-binomial

1

Co oznaczają interakcje wyrazów splajnowych i nielinearowych?

Jeśli dopasuję moje dane do czegoś podobnego lm(y~a*b), w składni R, gdzie ajest zmienną binarną i bzmienną numeryczną, to a:btermin interakcji jest różnicą między nachyleniem y~bat a= 0 i at a= 1. Teraz załóżmy, że relacje między yi bjest krzywoliniowy. Jeśli teraz pasuję lm(y~a*poly(b,2)), to a:poly(b,2)1jest zmiana zmiany y~bwarunkowej na …

10 r multiple-regression splines

2

Normalizacja

Istnieje wiele metod przeprowadzania regularyzacji - na przykład regularyzacja oparta na normach , L 1 i L 2 . Według Friedmana Hastie & Tibsharani , najlepszy regulizator zależy od problemu: mianowicie charakteru prawdziwej funkcji celu, konkretnej zastosowanej podstawy, stosunku sygnału do szumu i wielkości próbki.L.0L0L_0L.1L1L_1L.2)L2L_2 Czy istnieją badania empiryczne porównujące …

10 r regression machine-learning regularization

6

Jak ocenić moc predykcyjną zestawu predyktorów jakościowych wyniku binarnego? Oblicz prawdopodobieństwo lub regresję logistyczną?

Próbuję ustalić, czy proste prawdopodobieństwa będą działać na mój problem, czy też lepiej będzie użyć (i dowiedzieć się więcej) bardziej wyrafinowanych metod, takich jak regresja logistyczna. Zmienna odpowiedzi w tym problemie jest odpowiedzią binarną (0, 1). Mam wiele zmiennych predykcyjnych, które są kategoryczne i nieuporządkowane. Próbuję ustalić, które kombinacje zmiennych …

10 r probability logistic

2

Jaka jest ważna analiza post hoc dla ANOVA z powtarzanymi pomiarami w trzech kierunkach?

Przeprowadziłem ANOVA z powtarzanymi potrójnymi pomiarami; jakie analizy post-hoc są ważne? Jest to w pełni zbalansowany projekt (2x2x2) z jednym z czynników powtarzających się w obrębie badanych osób. Jestem świadomy wielowymiarowego podejścia do ANOVA z powtarzanymi pomiarami w R, ale moim pierwszym instynktem jest przejście do prostej ANOVA w stylu …

10 r anova repeated-measures interaction post-hoc

1

Skrzyżowane efekty losowe i niezrównoważone dane

Modeluję niektóre dane, w których, jak sądzę, mam dwa skrzyżowane losowe efekty. Ale zestaw danych nie jest zrównoważony i nie jestem pewien, co należy zrobić, aby to uwzględnić. Moje dane to zestaw zdarzeń. Zdarzenie ma miejsce, gdy klient spotyka się z dostawcą w celu wykonania zadania, które się powiedzie lub …

10 r mixed-model random-effects-model logistic

1

Pomoc w modelowaniu SEM (OpenMx, polycor)

Mam wiele problemów z jednym zestawem danych, do którego próbuję zastosować SEM. Przypuszczamy istnienie 5 ukrytych czynników A, B, C, D, E ze wskaźnikami odpowiednio. A1 do A5 (czynniki uporządkowane), B1 do B3 (ilościowo), C1, D1, E1 (wszystkie trzy ostatnie czynniki uporządkowane, z tylko 2 poziomami dla E1. Interesują nas …

10 r modeling multiple-regression sem

3

Dlaczego istnieje wartość R ^ 2 (i co ją determinuje), gdy lm nie ma wariancji w przewidywanej wartości?

Rozważ następujący kod R: example <- function(n) { X <- 1:n Y <- rep(1,n) return(lm(Y~X)) } #(2.13.0, i386-pc-mingw32) summary(example(7)) #R^2 = .1963 summary(example(62)) #R^2 = .4529 summary(example(4540)) #R^2 = .7832 summary(example(104))) #R^2 = 0 #I did a search for n 6:10000, the result for R^2 is NaN for #n = …

10 r regression

3

Powtarzane miary modelowania równań strukturalnych

Muszę przeanalizować zbiór danych dotyczących rehabilitacji klinicznej. Interesują mnie oparte na hipotezie związki między skwantyfikowanym „wkładem” (ilością terapii) a zmianami stanu zdrowia. Chociaż zbiór danych jest stosunkowo niewielki (n ~ 70), powtórzyliśmy dane odzwierciedlające zmiany czasowe w obu przypadkach. Jestem zaznajomiony z nieliniowym modelowaniem efektów mieszanych w R, jednak interesują …

10 r repeated-measures panel-data sem

2

Przedział ufności dla chi-kwadrat

Próbuję znaleźć rozwiązanie, aby porównać dwa testy „dobroci dopasowania chi-kwadrat”. Dokładniej, chcę porównać wyniki z dwóch niezależnych eksperymentów. W tych eksperymentach autorzy wykorzystali chi-kwadrat dobroci dopasowania, aby porównać losowe zgadywanie (częstotliwości oczekiwane) z częstotliwościami obserwowanymi. Dwa eksperymenty otrzymały taką samą liczbę uczestników, a procedury eksperymentalne są identyczne, zmieniono tylko bodźce. …

10 r confidence-interval chi-squared

Pytania otagowane jako r