Pytania otagowane jako pdf

Funkcja gęstości prawdopodobieństwa (PDF) ciągłej zmiennej losowej daje względne prawdopodobieństwo dla każdej z jej możliwych wartości. Tego znacznika należy używać także w przypadku funkcji dyskretnej masy prawdopodobieństwa (PMF).

1
Znajdowanie ekstremów lokalnych funkcji gęstości za pomocą splajnów
Próbuję znaleźć lokalne maksima dla funkcji gęstości prawdopodobieństwa (znalezionej metodą R density). Nie mogę wykonać prostej metody „rozglądania się po sąsiadach” (gdzie ktoś rozgląda się po punkcie, aby sprawdzić, czy jest to maksimum lokalne w stosunku do swoich sąsiadów), ponieważ istnieje duża ilość danych. Co więcej, wydaje się bardziej wydajne …
15 r  pdf  splines  maximum 
2
Czy Wolfram Mathworld popełnia błąd opisując dyskretny rozkład prawdopodobieństwa z funkcją gęstości prawdopodobieństwa?
Zwykle rozkład prawdopodobieństwa między zmiennymi dyskretnymi opisuje się za pomocą funkcji masy prawdopodobieństwa (PMF): Pracując z ciągłymi zmiennymi losowymi, opisujemy rozkłady prawdopodobieństwa za pomocą funkcji gęstości prawdopodobieństwa (PDF) zamiast funkcji masy prawdopodobieństwa. - Dogłębne uczenie się przez Goodfellow, Bengio i Courville Jednak Wolfram Mathworld używa PDF do opisania rozkładu prawdopodobieństwa …
3
Jak obliczyć nakładanie się między gęstościami prawdopodobieństwa empirycznego?
Szukam metody do obliczenia obszaru nakładania się dwóch oszacowań gęstości jądra w R, jako miary podobieństwa między dwiema próbkami. Aby to wyjaśnić, w poniższym przykładzie musiałbym określić ilościowo obszar pokrywającego się regionu fioletowo: library(ggplot2) set.seed(1234) d <- data.frame(variable=c(rep("a", 50), rep("b", 30)), value=c(rnorm(50), runif(30, 0, 3))) ggplot(d, aes(value, fill=variable)) + geom_density(alpha=.4, …
1
Czy istnieje optymalna przepustowość dla estymatora gęstości jądra instrumentów pochodnych?
Muszę oszacować funkcję gęstości na podstawie zestawu obserwacji za pomocą estymatora gęstości jądra. Na podstawie tego samego zestawu obserwacji muszę również oszacować pierwszą i drugą pochodną gęstości za pomocą pochodnych estymatora gęstości jądra. Przepustowość z pewnością będzie miała wielki wpływ na końcowy wynik. Po pierwsze wiem, że istnieje kilka funkcji …
3
Gdzie przydatne jest szacowanie gęstości?
Po przejrzeniu nieco zwięzłej matematyki, myślę, że mam niewielką intuicję w szacowaniu gęstości jądra. Ale jestem również świadomy, że szacowanie gęstości wielu zmiennych dla więcej niż trzech zmiennych może nie być dobrym pomysłem, jeśli chodzi o właściwości statystyczne jego estymatorów. Więc w jakich sytuacjach powinienem oszacować, powiedzmy, gęstość dwuwymiarową przy …
1
Dlaczego MLE ma sens, skoro prawdopodobieństwo pojedynczej próbki wynosi 0?
To trochę dziwna myśl, którą miałem podczas przeglądania starych statystyk i z jakiegoś powodu nie wydaje mi się, żebym wymyślił odpowiedź. Ciągły plik PDF informuje nas o gęstości obserwacji wartości w danym zakresie. Mianowicie, jeśli X∼ N.( μ , σ2))X∼N(μ,σ2)X \sim N(\mu,\sigma^2) , na przykład, to prawdopodobieństwo, że realizacja przypada …
3
Skąd dystrybucja beta?
Jak jestem pewien, wszyscy już tu wiedzą, plik PDF dystrybucji Beta X∼B(a,b)X∼B(a,b)X \sim B(a,b) jest podany przez f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x)=1B(a,b)xa−1(1−x)b−1f(x) = \frac{1}{B(a,b)}x^{a-1}(1-x)^{b-1} Wszędzie szukałem wyjaśnień na temat pochodzenia tej formuły, ale nie mogę jej znaleźć. Każdy artykuł, który znalazłem w dystrybucji Beta, wydaje się podawać tę formułę, ilustrować kilka jej kształtów, a …
3
Suma dwóch niezależnych zmiennych losowych gamma
Zgodnie z artykułem Wikipedii na temat dystrybucji gamma : Jeśli i , gdzie i są niezależnymi zmiennymi losowymi, to .Y ∼ G a m m a ( b , θ ) X Y X + Y ∼ G a m m a ( a + b , θ )X∼Gamma(a,θ)X∼Gamma(a,θ)X\sim\mathrm{Gamma}(a,\theta)Y∼Gamma(b,θ)Y∼Gamma(b,θ)Y\sim\mathrm{Gamma}(b,\theta)XXXYYYX+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y∼Gamma(a+b,θ)X+Y\sim \mathrm{Gamma}(a+b, …
1
Wyprowadzanie negentropy. Utknąć
Pytanie to jest więc nieco związane, ale starałem się, aby było to jak najbardziej proste. Cel: Krótko mówiąc, istnieje pochodna negentropii, która nie obejmuje kumulantów wyższego rzędu, i próbuję zrozumieć, w jaki sposób została wyprowadzona. Tło: (Rozumiem to wszystko) Sam studiuję książkę „Independent Component Analysis” , którą znalazłem tutaj. (To …
5
Jak uzyskać region elipsy z dwuwymiarowych normalnych danych rozproszonych?
Mam dane, które wyglądają następująco: Próbowałem zastosować rozkład normalny (szacowanie gęstości jądra działa lepiej, ale nie potrzebuję tak dużej precyzji) i działa całkiem dobrze. Wykres gęstości tworzy elipsę. Potrzebuję uzyskać tę funkcję elipsy, aby zdecydować, czy punkt leży w regionie elipsy, czy nie. Jak to zrobić? Kod R lub Mathematica …
13 r  regression  pdf  bivariate 
1
Jak interpretować wysokość wykresu gęstości
Jak interpretować wysokość wykresów gęstości: Na przykład na powyższym wykresie pik wynosi około 0,07 przy x = 18. Czy mogę wywnioskować, że około 7% wartości to około 18? Czy mogę być bardziej szczegółowy? Istnieje również drugi pik przy x = 30 o wysokości 0,02. Czy to znaczy, że około 2% …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.