Jestem całkowicie ślepy i pochodzę z programowania. Próbuję nauczyć się uczenia maszynowego i aby to zrobić, najpierw muszę się dowiedzieć o regresji liniowej. Wszystkie wyjaśnienia w Internecie, które znajduję na ten temat, najpierw rysują dane. Szukam praktycznego wyjaśnienia regresji liniowej, która nie zależy od wykresów i wykresów. Oto moje rozumienie …
Przykład Steina pokazuje, że oszacowanie maksymalnego prawdopodobieństwa nnn zmiennych o rozkładzie normalnym ze średnimi μ1,…,μnμ1,…,μn\mu_1,\ldots,\mu_n i wariancjami 111 jest niedopuszczalne (pod funkcją straty kwadratowej) iff n≥3n≥3n\ge 3 . Aby uzyskać dobry dowód, zobacz pierwszy rozdział Wnioskowania na dużą skalę: empiryczne metody Bayesa do szacowania, testowania i przewidywania autorstwa Bradleya Effrona. …
Widzę pojęcie „wymienności” stosowane w różnych kontekstach (np. Modele bayesowskie), ale nigdy nie rozumiałem tego terminu bardzo dobrze. Co oznacza ta koncepcja? W jakich okolicznościach przywołuje się tę koncepcję i dlaczego?
Z Wikipedii: Załóżmy, że bierzesz udział w teleturnieju i masz do wyboru trzy drzwi: za jednymi drzwiami jest samochód; za innymi kozy. Ty wybierasz drzwi, powiedz nr 1, a gospodarz, który wie, co jest za drzwiami, otwiera kolejne drzwi, powiedz nr 3, który ma kozę. Następnie mówi do ciebie: „Czy …
Załóżmy, że jest zmienną losową z pdf . Zatem zmienna losowa ma pdfXXXfX(x)fX(x)f_X(x)Y=X2Y=X2Y=X^2 fY(y)={12y√(fX(y√)+fX(−y√))0y≥0y<0fY(y)={12y(fX(y)+fX(−y))y≥00y<0f_Y(y)=\begin{cases}\frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y})+f_X(-\sqrt{y})\right) & y \ge 0 \\ 0 & y \lt 0\end{cases} Rozumiem rachunek za tym. Ale próbuję wymyślić sposób, aby wyjaśnić to komuś, kto nie zna rachunku różniczkowego. W szczególności próbuję wyjaśnić, dlaczego czynnik pojawia się z …
Niedawno dowiedziałem się o zasadzie rozumowania probabilistycznego zwanej „ wyjaśnianiem ” i staram się pojąć w tym intuicję. Pozwól, że przygotuję scenariusz. Niech AAA będzie wydarzeniem, w którym ma miejsce trzęsienie ziemi. Niech wydarzenie BBB będzie wydarzeniem, gdy wesoły zielony gigant spaceruje po mieście. Niech CCC będzie wydarzeniem, w którym …
Bardzo prosta wersja centralnego ograniczonego twierdzenia, jak poniżej n−−√((1n∑i=1nXi)−μ) →d N(0,σ2)n((1n∑i=1nXi)−μ) →d N(0,σ2) \sqrt{n}\bigg(\bigg(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i\bigg) - \mu\bigg)\ \xrightarrow{d}\ \mathcal{N}(0,\;\sigma^2) czyli Lindeberg – Lévy CLT. Nie rozumiem, dlaczegopo lewej stronieznajduje się. A Lyapunov CLT mówi ale dlaczego nie? Czy ktoś powiedziałby mi, jakie są te czynniki, takie jaki? jak uzyskać je …
Ta wiadomość w artykule Reutera z 25.02.2019 jest obecnie w wiadomościach: Dowody na istnienie wywołanego przez człowieka globalnego ocieplenia uderzają w „złoty standard” [Naukowcy] stwierdzili, że pewność, że działalność człowieka podnosi ciepło na powierzchni Ziemi, osiągnęła poziom „pięciu sigma”, statystyczny wskaźnik oznaczający, że istnieje tylko jedna na milion szansa, że …
Jaka jest różnica między wariancją skończoną a nieskończoną? Moja wiedza na temat statystyk jest raczej podstawowa; Wikipedia / Google niewiele tu pomogło.
Wzór na warunkowe prawdopodobieństwo wystąpienia biorąc pod uwagę, że zdarzyło się , jest następujący: P \ left (\ text {A} ~ \ middle | ~ \ text {B} \ right) = \ frac { P \ left (\ text {A} \ cap \ text {B} \ right)} {P \ left …
Uogólnione modele addytywne to takie, w których na przykład . funkcje są płynne i należy je oszacować. Zwykle przez karane splajny. MGCV jest pakietem w R, który to robi, a autor (Simon Wood) pisze książkę o swoim pakiecie z przykładami R. Ruppert i in. (2003) napisać znacznie bardziej dostępną książkę …
Załóżmy, że mamy losową zmienną . Jeśli jest parametrem prawdziwym, funkcja prawdopodobieństwa powinna być zmaksymalizowana, a pochodna równa zero. Jest to podstawowa zasada leżąca u podstaw estymatora maksymalnego prawdopodobieństwa.X∼ f( x | θ )X∼f(x|θ)X \sim f(x|\theta)θ0θ0\theta_0 Jak rozumiem, informacje Fishera są zdefiniowane jako ja( θ ) = E [ ( …
Próbuję zrozumieć artykuł na temat prognozowania obciążenia elektrycznego, ale walczę z zawartymi w nim koncepcjami, zwłaszcza modelem SARIMAX . Ten model służy do przewidywania obciążenia i wykorzystuje wiele pojęć statystycznych, których nie rozumiem (jestem studentem informatyki na studiach licencjackich - możesz uznać mnie za laika w statystyce). Nie muszę całkowicie …
Jaka jest intuicyjna różnica między zmienną losową zbieżną w prawdopodobieństwie a zmienną losową zbieżną w rozkładzie? Przeczytałem wiele definicji i równań matematycznych, ale to naprawdę nie pomaga. (Należy pamiętać, że jestem studentem licencjackim studiującym ekonometrię). W jaki sposób zmienna losowa może zbiegać się w jedną liczbę, ale także w rozkład?
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.