Gdybym miał zdefiniować współrzędne i gdzie(X1,Y1)(X1,Y1)(X_{1},Y_{1})(X2),Y2))(X2,Y2)(X_{2},Y_{2}) X1,X2)∼ Unif ( 0 , 30 ) i Y1,Y2)∼ Unif ( 0 , 40 ) .X1,X2∼Unif(0,30) and Y1,Y2∼Unif(0,40).X_{1},X_{2} \sim \text{Unif}(0,30)\text{ and }Y_{1},Y_{2} \sim \text{Unif}(0,40). Jak znajdę oczekiwaną wartość odległości między nimi? Myślałem, ponieważ odległość jest obliczana przez byłby oczekiwaną wartością po prostu bądź ?(X1-X2))2)+ …
Mam model regresji, który wygląda następująco: Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β12X1X2+β13X1X3+β123X1X2X3Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+β12X1X2+β13X1X3+β123X1X2X3Y = \beta_0+\beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 +\beta_{12}X_1X_2+\beta_{13}X_1X_3+\beta_{123}X_1X_2X_3 ... lub w notacji R: y ~ x1 + x2 + x3 + x1:x2 + x1:x3 + x1:x2:x3 Powiedzmy X1X1X_1 i X2X2X_2 są zmiennymi kategorialnymi i X3X3X_3jest liczbowy. Komplikacja jest takaX1X1X_1 ma trzy poziomy X1a,X1b,X1cX1a,X1b,X1cX_{1a}, X_{1b}, …
Mam pewne dane, które niekoniecznie zakładam, że pochodzą z normalnych rozkładów i chciałbym przeprowadzić testy równoważności między grupami. W przypadku normalnych danych istnieją techniki takie jak TOST (dwa jednostronne testy t). Czy istnieje coś analogicznego do TOST dla danych niestandardowych?
Czy ktoś zna dobrą metodę ustalenia, czy klastrowanie przy użyciu kmeans jest w ogóle odpowiednie? To znaczy, co jeśli twoja próbka jest rzeczywiście jednorodna? Wiem, że model mieszanki (za pośrednictwem mclust w R) zapewni statystyki dopasowania dla przypadku klastra 1: k, ale wydaje się, że wszystkie techniki oceny kmeans wymagają …
Ostatnie pytanie , pokrewne pytanie , a cytowane źródło , niedawno uświadomił mi, żeN.- 1N−1N-1korekta próbnych oszacowań wariancji populacji nazywana jest korektą Bessela . Bessel nie żył do 1846 r. ( Cytowanie z Wikipedii ), a test t opublikowano w 1908 r. ( Cytowanie z Wikipedii ). Z jakiegoś powodu …
Czy ktoś może zasugerować, jak mogę obliczyć funkcję generującą moment wewnętrznego iloczynu dwóch losowych wektorów Gaussa, z których każdy jest rozłożony jako N.( 0 ,σ2))N.(0,σ2))\mathcal N(0,\sigma^2), niezależne od siebie? Czy jest dostępny jakiś standardowy wynik? Każdy wskaźnik jest bardzo ceniony.
Interesuje mnie łączenie rekordów w 2 zestawach danych według imienia, nazwiska i roku urodzenia. Czy może to być wykonalne za pomocą algorytmu EM, a jeśli tak, to w jaki sposób? Rozważ następujący zapis w 1. jako przykład: Carl McCarthy, 1967. Przeszukam wszystkie rekordy w 2. zbiorze danych i przypiszę odległość …
W rozdziale „Myślenie o średniej” Daniela Kahnemana podany jest przykład, a czytelnik jest proszony o prognozowanie sprzedaży poszczególnych sklepów, biorąc pod uwagę ogólną prognozę sprzedaży i liczby sprzedaży z poprzedniego roku . Na przykład (przykład książki ma 4 sklepy, używam tutaj 2 dla uproszczenia): Store 2011 2012 1 100 ? …
Mam pytanie dotyczące interpretacji wąsów z fabuły. Przeczytałem: „U góry iu dołu prostokąta„ wąsy ”pokazują zakres 1,5-krotności odległości między kwantylami 0,25 i 0,75”, ale nie do końca rozumiem, co oznacza „odległość” . Nie może być tak, że chodzi o masę prawdopodobieństwa, ponieważ między kwantylem od 0,25 do 0,75 oczywiście zawsze …
Na stronie 232 „towarzysza R do regresji stosowanej” notatka Fox i Weisberg Tylko rodzina Gaussa ma stałą wariancję, a we wszystkich innych GLM wariancja warunkowa y w zależy odxx\bf{x}μ(x)μ(x)\mu(x) Wcześniej zauważają, że wariancja warunkowa Poissona wynosi a dwumianowa to .μμ\muμ(1−μ)Nμ(1−μ)N\frac{\mu(1-\mu)}{N} Dla Gaussa jest to znane i często sprawdzane założenie (homoscedastyczność). …
Próbowałem utworzyć dane testowe dla regresji logistycznej i znalazłem ten post Jak symulować sztuczne dane dla regresji logistycznej? To ładna odpowiedź, ale tworzy tylko zmienne ciągłe. Co powiesz na zmienną kategorialną x3 z 5 poziomami (ABCDE) powiązanymi zy dla tego samego przykładu, co w łączu?
Buduję interaktywne narzędzie prognostyczne (w języku python) jako pomoc w prognozowaniu wykonywanym w mojej organizacji. Do tej pory proces prognozowania był w dużej mierze sterowany przez człowieka, a prognostycy asymilowali dane w swoich naturalnych sieciach neuronowych i wykorzystując swoje wyuczone wyczucie jelit do dokonywania prognoz. Z przeprowadzonej przeze mnie długoterminowej …
Jakie są jedne z najlepszych książek do badania i) zmienność zmiennych jednowymiarowych i wielowymiarowych (dane rzeczywiste, zliczanie) w domenie przestrzennej. ii) próbkowanie zmiennej jednowymiarowej lub wielowymiarowej na podstawie jej rozkładu w różnych lokalizacjach przestrzennych. (W skrócie próbkowanie przestrzenne)
Chcę wiedzieć, czy istnieje jakikolwiek sposób obliczenia współczynnika Jaccard przy użyciu mnożenia macierzy. Użyłem tego kodu jaccard_sim <- function(x) { # initialize similarity matrix m <- matrix(NA, nrow=ncol(x),ncol=ncol(x),dimnames=list(colnames(x),colnames(x))) jaccard <- as.data.frame(m) for(i in 1:ncol(x)) { for(j in i:ncol(x)) { jaccard[i,j]= length(which(x[,i] & x[,j])) / length(which(x[,i] | x[,j])) jaccard[j,i]=jaccard[i,j] } } …
Jestem nowy w modelowaniu mieszanym i jestem zdezorientowany, czy należy zastosować losowy efekt w analizie, którą wykonuję. Wszelkie porady będą mile widziane. moje badanie bada, jak dobrze nowo opracowany wskaźnik liczebności ssaków może przewidzieć wartość ustalonego, ale bardziej pracochłonnego wskaźnika. Zmierzyłem te wskaźniki w wielu obszarach leśnych, z wieloma działkami …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.