Statystyki i duże zbiory danych

4

Po co używać zmiennych kontrolnych do różnic w różnicach?

Mam pytanie o podejście różnic w różnicach z następującym równaniem standardowym: gdzie Treat jest zmienną fikcyjną dla grupy i postu traktowanego. y= a + b1leczyć + b2)post + b3)leczyć ⋅ post + uy=za+b1leczyć+b2)Poczta+b3)leczyć⋅Poczta+u y= a + b_1\text{treat}+ b_2\text{post} + b_3\text{treat}\cdot\text{post} + u Teraz moje pytanie jest proste: dlaczego większość dokumentów …

10 regression multiple-regression causality

3

Średni czas przeżycia dla logarytmicznej funkcji przeżycia

Znalazłem wiele wzorów pokazujących, jak znaleźć średni czas przeżycia dla rozkładu wykładniczego lub Weibulla, ale mam znacznie mniej szczęścia dla funkcji przeżycia logarytmicznych. Biorąc pod uwagę następującą funkcję przeżycia: S.( t ) = 1 - ϕ [ ln( t ) - μσ]S.(t)=1-ϕ[ln⁡(t)-μσ]S(t) = 1 - \phi \left[ {{{\ln (t) - …

10 survival

4

Dopasowanie rozkładu log-normalnego w R vs. SciPy

Dopasowałem logarytmiczny model za pomocą R z zestawem danych. Wynikowymi parametrami były: meanlog = 4.2991610 sdlog = 0.5511349 Chciałbym przenieść ten model do Scipy, z którego nigdy wcześniej nie korzystałem. Korzystając z Scipy, udało mi się uzyskać kształt i skalę 1 oraz 3.1626716539637488e + 90 - bardzo różne liczby. Próbowałem …

10 r python numpy scipy

3

Dlaczego efekty losowe są zmniejszane do 0?

Czy istnieje intuicyjny powód, aby efekty losowe zostały zmniejszone do ich oczekiwanej wartości w ogólnym liniowym modelu mieszanym?

10 mixed-model random-effects-model

3

Jak modelować monetę z tendencją do zmian w czasie?

Modele monet tendencyjnych mają zwykle jeden parametr . Jednym ze sposobów oszacowania z serii losowań jest użycie wcześniejszej wersji beta i obliczenie rozkładu tylnej z prawdopodobieństwem dwumianowym.θθ = P( Head | θ )θ=P(Head|θ)\theta = P(\text{Head} | \theta)θθ\theta W moich ustawieniach, z powodu jakiegoś dziwnego procesu fizycznego, moje właściwości monety powoli …

10 time-series bayesian kalman-filter

2

Najlepszy sposób na połączenie odpowiedzi binarnej i ciągłej

Staram się znaleźć najlepszy sposób, aby przewidzieć kwotę płatności dla agencji windykacyjnej. Zmienna zależna jest różna od zera tylko po dokonaniu płatności. Zrozumiałe jest, że istnieje ogromna liczba zer, ponieważ większość ludzi nie jest w stanie dotrzeć lub nie jest w stanie spłacić długu. Istnieje również bardzo silna ujemna korelacja …

10 regression predictive-models logistic

2

Wykrywanie klastrów „podobnych” kodów źródłowych

Załóżmy, że mam 400 studentów (na dużym uniwersytecie), którzy muszą wykonać projekt informatyczny i że muszą pracować samodzielnie (bez grupy studentów). Przykładem projektu może być „wdrożenie algorytmu szybkiej transformacji Fouriera w fortranie” (wiem, że to nie brzmi seksownie, ale to upraszcza moje pytanie). Jestem korektorem i chcę wysyłać procedury, aby …

10 hypothesis-testing clustering

3

Jaki jest najbardziej efektywny sposób szkolenia danych przy użyciu najmniejszej ilości pamięci?

Oto moje dane treningowe: 200 000 przykładów x 10 000 funkcji. Zatem moja macierz danych treningowych wynosi - 200 000 x 10 000. Udało mi się zapisać to w płaskim pliku bez problemów z pamięcią, zapisując każdy zestaw danych jeden po drugim (jeden przykład po drugim) podczas generowania funkcji dla …

10 machine-learning dataset algorithms python

2

Wartości krytyczne Wilcoxona-Manna-Whitneya w R.

Zauważyłem, że gdy próbuję znaleźć wartości krytyczne dla Mann-Whitney U za pomocą R, wartości te są zawsze równe 1 + wartość krytyczna. Na przykład dla , wartość krytyczna (dwustronna) wynosi 8, podczas gdy dla α = 0,05 , n = 12 , m = 8 , krytyczna (dwustronna) wartość wynosi …

10 r hypothesis-testing nonparametric wilcoxon-mann-whitney

2

Jak interpretować te niestandardowe kontrasty?

Robię jednokierunkową ANOVA (według gatunków) z niestandardowymi kontrastami. [,1] [,2] [,3] [,4] 0.5 -1 0 0 0 5 1 -1 0 0 12.5 0 1 -1 0 25 0 0 1 -1 50 0 0 0 1 gdzie porównuję intensywność 0,5 z 5, 5 z 12,5 i tak dalej. To …

10 r anova contrasts generalized-least-squares

1

W jaki sposób wykorzystujesz algorytm EM do obliczania MLE dla sformułowania zmiennej utajonej modelu Poissona z napompowaniem zerowym?

Model regresji Poissona napompowany zerem jest definiowany dla próbki przez Y i = { 0 z prawdopodobieństwem p i + ( 1 - p i ) e - λ i k z prawdopodobieństwem ( 1 - p i ) e - λ i λ k i / k ! i …

10 generalized-linear-model maximum-likelihood poisson-distribution expectation-maximization latent-variable

1

Dlaczego otrzymuję bardzo różne wyniki dla poly (raw = T) vs. poly ()?

Chcę modelować dwie różne zmienne czasowe, z których niektóre są silnie współliniowe w moich danych (wiek + kohorta = okres). Robiąc to, miałem problemy z lmerinterakcjami i poly(), ale prawdopodobnie nie jest to ograniczone lmer, otrzymałem takie same wyniki z nlmeIIRC. Oczywiście brakuje mi zrozumienia tego, co robi funkcja poli …

10 r lme4-nlme polynomial

1

Asynchroniczna (nieregularna) analiza szeregów czasowych

Próbuję przeanalizować opóźnienie między szeregami czasowymi dwóch cen akcji. W regularnych analizach szeregów czasowych możemy wykonać Cross Correlaton, VECM (Granger Causality). Jak jednak sobie z tym poradzić w nieregularnie rozmieszczonych szeregach czasowych. Hipoteza jest taka, że jeden z instrumentów prowadzi drugi. Mam dane dla obu symboli w mikrosekundach. Przejrzałem pakiet …

10 r time-series cross-correlation unevenly-spaced-time-series

1

Czy obserwowana częstotliwość alleli jest znacznie mniejsza niż przewidywana?

Pytanie : Jak mogę skonstruować test w celu ustalenia, czy obserwowana częstotliwość „górskich” alleli (ryc. 1) jest znacznie niższa w środkowych i południowych górach niż przewidywana (ryc. 2) w modelu selekcji ekologicznej ( szczegóły poniżej ) Problem : Moją początkową myślą było zresetowanie reszt modelowych względem szerokości i długości geograficznej …

10 hypothesis-testing statistical-significance residuals gam

1

Testowanie hipotez na macierzy odwrotnej kowariancji

Załóżmy, że obserwuję iid i chcę przetestować H 0 : A vech ( Σ - 1 ) = a dla zgodnej macierzy A i wektora a . Czy znane są prace nad tym problemem?xja∼ N.( μ , Σ )xi∼N(μ,Σ)x_i \sim \mathcal{N}\left(\mu,\Sigma\right)H.0: A H0:A H_0: A\ ( Σ- 1) =a(Σ−1)=a\left(\Sigma^{-1}\right) = …

10 hypothesis-testing normal-distribution multivariate-analysis maximum-likelihood covariance