Statystyki i duże zbiory danych

Pytania i odpowiedzi dla osób zainteresowanych statystyką, uczeniem maszynowym, analizą danych, eksploracją danych i wizualizacją danych

1
Przedziały ufności z testu Holma-Bonferroniego?
Jestem nowicjuszem w problemie wielokrotnych porównań. Zastanawiam się, jak obliczyć przedziały ufności dla metody Holma-Bonferroniego? Wiem, że dla metody Bonferroniego możemy po prostu zmienić poziom ufności z na .1−α1−α1-\alpha1−αm1−αm1-\frac{\alpha}{m} Czy ta metoda działa również w przypadku Holm-Bonferroni? Edit:Edit:\bf{Edit}: Wygląda na to, że metoda HB nie zapewnia procedury korekty konf. interwał. …
1
Testy post-hoc w multcomp :: glht dla modeli efektów mieszanych (Lme4) z interakcjami
Przeprowadzam testy post-hoc na liniowym modelu mieszanych efektów w R( lme4pakiecie). Używam multcomppakietu ( glht()funkcji) do przeprowadzania testów post-hoc. Mój plan eksperymentalny to powtarzane pomiary z przypadkowym efektem blokowania. Modele są określone jako: mymod <- lmer(variable ~ treatment * time + (1|block), data = mydata, REML = TRUE) Zamiast załączać …
2
Czy ktoś kiedykolwiek znalazł dane, w których działają modele ARCH i GARCH?
Jestem analitykiem w dziedzinie finansów i ubezpieczeń i za każdym razem, gdy próbuję dopasować modele zmienności, uzyskuję okropne wyniki: reszty są często niestacjonarne (w sensie pierwiastka jednostkowego) i heteroskedastyczne (więc model nie wyjaśnia zmienności). Czy może modele ARCH / GARCH działają z innymi danymi? Edytowano 17.04.2015 15:07 w celu wyjaśnienia …
2
Udowodnij lub podaj kontrprzykład: Jeśli , toXnXnX_n →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX(∏ni=1Xi)1/n(∏i=1nXi)1/n(\prod_{i=1}^{n}X_i)^{1/n} →a.s.→a.s.\,{\buildrel a.s. \over \rightarrow}\, XXX Moja próba : FALSE: Załóżmy, że może przyjmować tylko wartości ujemne i załóżmy, żeXXXXn≡XXn≡XX_n \equiv X ∀∀\forall nnn WTEDY , jednak dla parzystego , nie jest ściśle ujemny. Zamiast tego zamienia ujemne na …
2
Zastosowanie PCA do testowania danych do celów klasyfikacji
Niedawno dowiedziałem się o cudownym PCA i zrobiłem przykład opisany w dokumentacji scikit-learn . Chcę wiedzieć, jak mogę zastosować PCA do nowych punktów danych do celów klasyfikacji. Po wizualizacji PCA w płaszczyźnie dwuwymiarowej (oś x, y) widzę, że prawdopodobnie mogę narysować linię, aby oddzielić punkty danych, tak aby jedna strona …
1
Rozerwany między PET-PEESE a wielopoziomowym podejściem do metaanalizy: czy istnieje szczęśliwe medium?
Obecnie pracuję nad metaanalizą, dla której muszę przeanalizować wiele rozmiarów efektów zagnieżdżonych w próbkach. Opieram się na trzypoziomowym metaanalizie Cheunga (2014) do metaanalizy zależnych rozmiarów efektów, w przeciwieństwie do niektórych innych możliwych strategii (np. Ignorowanie zależności, uśrednianie wielkości efektów w badaniach, wybór jednego rozmiaru efektu lub przesunięcie jednostki analizy). Wiele …
1
Regresja z inną częstotliwością
Próbuję uruchomić prostą regresję, ale moje zmienne Y są obserwowane z częstotliwością miesięczną, a zmienne x są obserwowane z częstotliwością roczną. Naprawdę docenię wskazówki dotyczące odpowiedniego podejścia, które można zastosować do regresji z różnymi częstotliwościami. Dziękuję Ci bardzo
1
VC-Wymiar k-najbliższego sąsiada
Jaki jest wymiar VC algorytmu k-najbliższego sąsiada, jeżeli k jest równe liczbie użytych punktów treningowych? Kontekst: To pytanie zostało zadane na kursie, na który wybrałem, a odpowiedź brzmiała 0. Nie rozumiem jednak, dlaczego tak jest. Moją intuicją jest to, że Wymiar VC powinien wynosić 1, ponieważ powinno być możliwe wybranie …
3
Wybór między modelem regresji liniowej lub modelem regresji nieliniowej
Jak wybrać między zastosowaniem modelu regresji liniowej a modelem regresji nieliniowej? Moim celem jest przewidzenie Y. W przypadku prostych i zbiorze mogłem zdecydować, które regresja model powinien być stosowany przez wykreślenie wykres punktowy.yxxxyyy W przypadku wielu wariantów, takich jak i . Jak zdecydować, który model regresji należy zastosować? To znaczy, …
3
Podejście i przykład grupowania wykresów w „R”
Szukam do grupowania / scalania węzłów na wykresie za pomocą klastrowania wykresów w 'r'. Oto oszałamiająco zabawkowa odmiana mojego problemu. Istnieją dwa „klastry” Istnieje „most” łączący klastry Oto sieć kandydacka: Kiedy patrzę na odległość połączenia, „hopcount”, jeśli wolisz, mogę uzyskać następującą macierz: mymatrix <- rbind( c(1,1,2,3,3,3,2,1,1,1), c(1,1,1,2,2,2,1,1,1,1), c(2,1,1,1,1,1,1,1,2,2), c(3,2,1,1,1,1,1,2,3,3), c(3,2,1,1,1,1,1,2,3,3), …
1
Bootstrap: oszacowanie jest poza przedziałem ufności
Zrobiłem bootstrapping z modelem mieszanym (kilka zmiennych z interakcją i jedna zmienna losowa). Mam ten wynik (tylko częściowy): > boot_out ORDINARY NONPARAMETRIC BOOTSTRAP Call: boot(data = a001a1, statistic = bootReg, R = 1000) Bootstrap Statistics : original bias std. error t1* 4.887383e+01 -1.677061e+00 4.362948e-01 t2* 3.066825e+01 1.264024e+00 5.328387e-01 t3* 8.105422e+01 …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.