Jestem analitykiem w dziedzinie finansów i ubezpieczeń i za każdym razem, gdy próbuję dopasować modele zmienności, uzyskuję okropne wyniki: reszty są często niestacjonarne (w sensie pierwiastka jednostkowego) i heteroskedastyczne (więc model nie wyjaśnia zmienności).
Czy może modele ARCH / GARCH działają z innymi danymi?
Edytowano 17.04.2015 15:07 w celu wyjaśnienia niektórych kwestii.