Statystyki i duże zbiory danych

Pytania i odpowiedzi dla osób zainteresowanych statystyką, uczeniem maszynowym, analizą danych, eksploracją danych i wizualizacją danych

2
Wyjście prognozy regresji logistycznej
Utworzyłem regresję logistyczną przy użyciu następującego kodu: full.model.f = lm(Ft_45 ~ ., LOG_D) base.model.f = lm(Ft_45 ~ IP_util_E2pl_m02_flg) step(base.model.f, scope=list(upper=full.model.f, lower=~1), direction="forward", trace=FALSE) Następnie wykorzystałem dane wyjściowe do stworzenia ostatecznego modelu: final.model.f = lm(Ft_45 ~ IP_util_E2pl_m02_flg + IP_util_E2_m02_flg + AE_NumVisit1_flg + OP_NumVisit1_m01_flg + IP_TotLoS_m02 + Ft1_45 + IP_util_E1_m05_flg + IP_TotPrNonElecLoS_m02 …
1
Przykład rozkładu gruboogoniastego, który nie jest długi
Na podstawie odczytów o rozkładach ciężkich i długoogonowych zrozumiałem, że wszystkie rozkłady długoogoniaste są gruboogoniaste , ale nie wszystkie rozkłady gruboogoniaste są długoogoniaste . Czy ktoś mógłby podać przykład: ciągła, symetryczna funkcja gęstości o zerowej średniej, która jest długa ciągła, symetryczna funkcja zerowej średniej gęstości, która jest ciężka, ale nie …
2
R: funkcja glm z rodziną = specyfikacja „dwumianowa” i „waga”
Jestem bardzo zdezorientowany, jak waga działa w glm z rodziną = „dwumianowy”. W moim rozumieniu prawdopodobieństwo glm z rodziną = „dwumianowy” jest określone w następujący sposób: f(y)=(nny)pny(1−p)n(1−y)=exp(n[ylogp1−p−(−log(1−p))]+log(nny))f(y)=(nny)pny(1−p)n(1−y)=exp⁡(n[ylog⁡p1−p−(−log⁡(1−p))]+log⁡(nny)) f(y) = {n\choose{ny}} p^{ny} (1-p)^{n(1-y)} = \exp \left(n \left[ y \log \frac{p}{1-p} - \left(-\log (1-p)\right) \right] + \log {n \choose ny}\right) gdzie yyy …
2
Czy dokładność = poziom błędu 1 testu
Przepraszam, jeśli jest to bardzo oczywiste pytanie, ale czytałem różne posty i nie mogę znaleźć dobrego potwierdzenia. Czy w przypadku klasyfikacji dokładność klasyfikatora = 1 poziom błędu testu ? Rozumiem, że dokładność to , ale moje pytanie dotyczy tego, jak dokładnie są one powiązane z dokładnością i poziomem błędu testu. …
5
Podręcznik ekonometrii bayesowskiej
Szukam teoretycznie rygorystycznego podręcznika na temat ekonometrii bayesowskiej, zakładając solidne zrozumienie ekonometrii częstych. Chciałbym zaproponować jedną pracę na odpowiedź, tak aby zalecenia mogły być głosowane indywidualnie w górę lub w dół.
3
Formuła do rzucania kostkami (siła nie brutalna)
Przede wszystkim nie jestem pewien, gdzie należy zadać to pytanie. Pytam, czy problem statystyczny jest NP-Complete i czy nie mam go rozwiązać programowo. Zamieszczam go tutaj, ponieważ problem statystyczny jest punktem centralnym. Próbuję znaleźć lepszą formułę rozwiązania problemu. Problem polega na tym: jeśli mam 4k6 (4 zwykłe 6-stronne kości) i …
14 dice  np 
5
Jak zniechęcić szeregi czasowe?
Jak zniechęcić szeregi czasowe? Czy wystarczy wziąć pierwszą różnicę i przeprowadzić test Dickeya Fullera, a jeśli jest stacjonarny, jesteśmy dobrzy? Odkryłem również w Internecie, że mogę odrzucić szeregi czasowe, robiąc to w Stata: reg lncredit time predict u_lncredit, residuals twoway line u_lncredit time dfuller u_lncredit, drift regress lags(0) Jakie jest …
3
Stosowność analizy ANOVA po analizie skupień k-średnich
Powiadomienie po tabeli ANOVA po analizie K-średnich wskazuje, że poziomy istotności nie powinny być traktowane jako test równych średnich, ponieważ rozwiązanie klastrowe zostało wyprowadzone na podstawie odległości euklidesowej w celu maksymalizacji odległości. Jakiego testu należy użyć, aby pokazać, czy średnie zmiennych klastrowych różnią się między klastrami? Widziałem to ostrzeżenie w …
14 anova  k-means 
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.