Szukam teoretycznie rygorystycznego podręcznika na temat ekonometrii bayesowskiej, zakładając solidne zrozumienie ekonometrii częstych.
Chciałbym zaproponować jedną pracę na odpowiedź, tak aby zalecenia mogły być głosowane indywidualnie w górę lub w dół.
Odpowiedzi:
Bayesian Econometrics , autor: Gary Koop (2003),to nowoczesny, rygorystyczny zasięg dziedziny, którą polecam. Uzupełnia ją książka ćwiczeń: Bayesowskie metody ekonometryczne (ćwiczenia ekonometryczne) Gary'ego Koopa, Dale J. Poiriera i Justina L. Tobiasa (2007).
Sugeruję „Analiza danych bayesowskich” Gelmana i in .:
Gelman, A., Carlin, J., Stern, H., Dunson, D., Vehtari, A., Rubin, D. (2013). Analiza danych bayesowskich , wydanie trzecie. Nowy Jork: Chapman and Hall / CRC.
Wprowadzenie do wnioskowania bayesowskiego w ekonometrii
autor: Arnold Zellner (1971)
Z okładki:
„Jest to pierwsza książka w ekonometrii, która przygląda się modelom i problemom z punktu widzenia bayesowskiego. [M] przedstawione są wszelkie porównania wyników bayesowskich i nie bayesowskich. [...] Wprowadzenie do wnioskowania bayesowskiego w ekonometrii zostanie przedstawione cenny jako przewodnik po ekonometrii bayesowskiej dla absolwentów szkół wyższych oraz jako tom referencyjny dla naukowców ”.
Chociaż jest stworzony do marketingu, sugerowałbym statystyki bayesowskie i marketing Rossiego, Allenby & McCulloch do wnioskowania bayesowskiego w modelach ekonomicznych.
Zastanowię się nad współczesną ekonometrią i statystyką bayesowską autorstwa Johna Geweke. To jest stosunkowo krótkie. Pierwsze trzy rozdziały obejmują rodzaj podstawowych rzeczy, które można znaleźć w dowolnej książce analitycznej Bayesa. Kolejnym rozdziałem jest model liniowy z odrobiną regresji nieliniowej, po nim zmienne utajone i brakujące dane, a następnie szeregi czasowe i zamknięte z porównaniem i oceną modelu. Nie ma zbyt wiele danych panelowych ani oceny pół / nieparametrycznej.