Pytania otagowane jako finance

Finanse opisuje zarządzanie, tworzenie i badanie pieniądza, bankowości, kredytów, inwestycji, aktywów i pasywów składających się na systemy finansowe, a także badanie tych instrumentów finansowych.

6
Dlaczego gwiazdy mają wysokie zarobki?
W filmie na YouTubie Dlaczego patrzymy na osoby o niskich zarobkach autor stwierdził: „ekonomia stwierdza, że ​​płace są określane [...] przez liczbę osób chętnych i zdolnych do wykonania pracy, której inni nie zrobią”. ( wideo o 1:00 ). Chociaż tłumaczy to dużą zmienność wynagrodzeń w różnych zawodach, nie jest to …
0
Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona?
Jak wykorzystać rachunek Malliavina do rozwiązania optymalnej strategii handlowej w klasycznym problemie Mertona? W książce Duffiego „Dynamiczne wyceny aktywów” nakreśla „metodę Martingale'a” rozwiązywania stochastycznych problemów kontroli. Nie odtworzę tutaj całego konturu ani zapisu, ale najważniejsze informacje podano na str. 217 jego trzeciej edycji: Po krótkiej dyskusji na temat uogólnienia wymienia …
1
Model rzadkiej katastrofy Barro (2009) w AER: Jak wyprowadzić równanie (10)?
W Barro (2009) Rzadkie katastrofy, ceny aktywów i koszty opieki społecznej Barro opracowuje model drzewa Lucasa z preferencjami Epsteina-Zina. Moje pytanie dotyczy równania referatu (10). W tym równaniu Barro stwierdza, że ​​przy optymalnym rozwiązaniu użyteczność jest proporcjonalna do zużycia od mocy , gdzie jest współczynnikiem względnej awersji do ryzyka, tj.UtUtU_tCtCtC_t1−γ1−γ1-\gammaγγ\gamma …
4
Czy brak inflacji może być wyjaśniony przez zmienioną strukturę klasową?
Wcześniejsze i często słyszane pytanie zadawało pytanie, dlaczego inflacja nie wynika z pompowania pieniędzy przez Fed do gospodarki. Czy widzimy po prostu metodyczne tłumienie płac, a więc nie oficjalną „inflację”, podczas gdy ceny rosną w niektórych sektorach zdominowanych przez „udziałowców”, dochód pozapłacowy oraz „jednoprocentowy” czy ktokolwiek? Pieniądze trafiają najpierw do …
2
Przykłady czynników w ICAPM
Model wyceny aktywów kapitałowych międzyokresowa (ICAPM) różni się od CAPM że w ICAPM, narzędzie jest uzależnione od pewnego zestawu zmiennych stanu. ICAPM daje wieloczynnikowy model wyceny rynku, jeśli inwestor chce zabezpieczyć się przed zmieniającymi się możliwościami inwestycyjnymi i narażeniem na te czynniki. Czy są jakieś kanoniczne przykłady tych czynników? Wiem, …
1
Pokaż, że jest miarą naprzód-Browna
Definicje i rzeczy: Rozważ przefiltrowaną przestrzeń prawdopodobieństwa gdzie(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(Ω,F,{Ft}t∈[0,T],P)(\Omega, \mathscr F, \{\mathscr F_t\}_{t \in [0,T]}, \mathbb P) T>0T>0T > 0 P=P~P=P~\mathbb P = \tilde{\mathbb P} Jest to miara neutralna dla ryzyka . Ft=FWt=FW~tFt=FtW=FtW~\mathscr F_t = \mathscr F_t^{{W}} = \mathscr F_t^{\tilde{W}} gdzie jest standardem -Browiański ruch.W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W=W~={Wt~}t∈[0,T]={Wt}t∈[0,T]W = \tilde{W} = \{\tilde{W_t}\}_{t \in [0,T]} …
1
Jaki jest odsetek faktycznie ogłoszonych transakcji fuzji i przejęć?
Zakładam, że nie wszystkie ogłoszone transakcje M&A zostały zakończone. Istnieją takie czynniki, jak przepisy antymonopolowe i agencje ochrony konsumentów, które prawnie zabraniają obu firmom ukończenia fuzji i przejęć. Statystycznie jaki jest odsetek zrealizowanych transakcji M&A w stosunku do ogłoszonych transakcji M&A. Podaj referencje, jeśli to możliwe
2
W jaki sposób uzasadnienie rozpędu jest powszechnym czynnikiem ryzyka?
Pęd jako powszechny czynnik ryzyka? To pytanie jest częściowo kontynuacją innego znalezionego tutaj pytania . W tym drugim pytaniu zauważono, że rozpęd jest trudny do wyjaśnienia jako powszechny czynnik ryzyka w modelach wyceny czynnikowej, takich jak międzyokresowy model wyceny aktywów kapitałowych (I-CAPM) lub teoria arbitrażu (APT). W tych modelach zakłada …
2
Czy ceny na giełdzie wiążą się z ryzykiem egzystencjalnym (tj. Globalną wojną nuklearną)?
Pytanie przeniesione z Money StackExchange: /money/74002/do-stock-markets-price-in-existential-risk-ie-global-nuclear-war P: Czy cena na giełdzie wiąże się z ryzykiem egzystencjalnym? Kryzys kubański z rakietami w listopadzie 1962 r. Jest przykładem zbliżania się do globalnej wojny nuklearnej, a chociaż rynki spadły do ​​czasu ich rozwiązania, cena indeksu nie wydawała się odzwierciedlać niczego, co przypominałoby „bliski …
2
Każda ważna teoria / model, która uwzględnia zwrot z powodu idiosynkratycznego ryzyka?
Czy są jakieś klasyczne, główne teorie / modele, które uwzględniają pozytywny zwrot z powodu idiosynkratycznego ryzyka? Na przykład CAPM bierze pod uwagę jedynie zwrot z tytułu ryzyka systemowego, ale nie ryzyko idiosynkratyczne. Jeśli nie ma większych teorii / modeli, które pasowałyby do tego kryterium, czy może warto wspomnieć o nieortodoksyjnych? …
2
Jakie są ekonomiczne uzasadnienia premii za wielkość?
Jakie są ekonomiczne uzasadnienia premii za wielkość? W modelach wyceny czynników, takich jak model wyceny aktywów międzyoperacyjnych (I-CAPM) lub teoria cen arbitrażowych (APT), zakłada się, że ekspozycja na jeden z tych czynników stanowi ekspozycję na pewnego rodzaju niepożądane ryzyko. W tym pytaniu próbuję zrozumieć, jak interpretować ekspozycję na rozmiar (mierzoną …
1
Związek między ujemnymi stopami procentowymi a ujemnymi rentownościami obligacji
W odpowiedzi na jedno z moich innych pytań: Dlaczego spadająca rentowność globalnych obligacji sygnalizuje nadchodzącą deflację , odpowiadający: Podczas gdy banki centralne ustalają stopy procentowe według polityki, rentowność obligacji długoterminowych jest określana przez rynek (tj. Równowaga między podażą a popytem). Odwrócona krzywa rentowności sygnalizuje recesję i sugeruje, że stopy są …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.