Statystyki i duże zbiory danych r

2

Jak interpretować ten wykres dopasowania i resztek?

Naprawdę nie rozumiem heteroscedastyczności. Chciałbym wiedzieć, czy mój model jest odpowiedni, czy nie zgodnie z tym wątkiem.

17 r regression residuals heteroscedasticity independence

2

Jak to możliwe, że Poisson GLM akceptuje liczby niecałkowite?

Jestem naprawdę oszołomiony faktem, że Poisson GLM akceptuje liczby niecałkowite! Popatrz: Dane (treść data.txt): 1 2001 0.25 1 1 2002 0.5 1 1 2003 1 1 2 2001 0.25 1 2 2002 0.5 1 2 2003 1 1 Skrypt R: t <- read.table("data.txt") names(t) <- c('site', 'year', 'count', 'weight') tm …

17 r generalized-linear-model poisson-distribution poisson-regression

3

Dopasowanie rozkładu t w R: parametr skalowania

Jak dopasować parametry rozkładu t, tj. Parametry odpowiadające „średniej” i „odchyleniu standardowemu” rozkładu normalnego. Zakładam, że są one nazywane „średnimi” i „skalowaniem / stopniami swobody” dla rozkładu t? Poniższy kod często powoduje błędy „nieudana optymalizacja”. library(MASS) fitdistr(x, "t") Czy najpierw muszę skalować x, czy przeliczać na prawdopodobieństwa? Jak najlepiej to …

17 r distributions maximum-likelihood fitting robust

5

Jak określić rozkład logarytmiczny w argumencie rodziny glm w R?

Proste pytanie: jak określić rozkład logarytmiczny w argumencie rodziny GLM w R? Nie mogłem znaleźć sposobu, w jaki można to osiągnąć. Dlaczego lognormalna (lub wykładnicza) nie jest opcją w argumencie rodzinnym? Gdzieś w Archiwum R czytałem, że po prostu trzeba użyć linku logu dla rodziny ustawionej na gaussian w GLM, …

17 r distributions generalized-linear-model lognormal

3

Pasuje do wielowymiarowego, naturalnego sześciennego splajnu

uwaga: bez poprawnych odpowiedzi po miesiącu, przeszedłem do SO tło Mam model, , gdzie Y = f ( X )fafafY= f( X )Y=fa(X)Y=f(\textbf{X}) jestmacierzą n × m próbek z m parametrów, a Y jestwektorem n × 1 wyników modelu.XX\textbf{X}n × mn×mn \times mmmmYYYn × 1n×1n \times 1 jest intensywne obliczeniowo, …

17 r multivariate-analysis splines interpolation gaussian-process

2

Obliczanie 95. percentyla: porównanie podejść do rozkładu normalnego, R Quantile i Excela

Próbowałem obliczyć 95 percentyl na podstawie następującego zestawu danych. Natknąłem się na kilka internetowych odniesień do robienia tego. Podejście 1: na podstawie danych przykładowych Pierwszy mówi mi, w celu otrzymania TOP 95 Percentzbioru danych, a następnie wybierz MINlub AVGotrzymanego zestawu. Robienie tego dla następującego zestawu danych daje mi: AVG: 29162 …

17 r dataset quantiles sql

5

Jak należy sklasyfikować przypadkowe lasy w R, jak dostosować się do niezrównoważonych rozmiarów klas?

Badam różne metody klasyfikacji dla projektu, nad którym pracuję i jestem zainteresowany wypróbowaniem Losowych Lasów. Staram się kształcić na bieżąco i byłbym wdzięczny za wszelką pomoc ze strony społeczności CV. Podzieliłem swoje dane na zestawy szkoleniowe / testowe. Po eksperymentach z losowymi lasami w R (przy użyciu pakietu randomForest) miałem …

17 r machine-learning random-forest

1

Zastosowanie HMM w finansach ilościowych. Przykłady HMM, który działa w celu wykrycia trendów / punktów zwrotnych?

Odkrywam cudowny świat tzw. „Ukrytych modeli Markowa”, zwanych również „modelami zmiany reżimu”. Chciałbym dostosować HMM w R do wykrywania trendów i punktów zwrotnych. Chciałbym zbudować model tak ogólny, jak to możliwe, aby móc przetestować go na wielu cenach. Czy ktoś może polecić papier? Widziałem (i czytałem) (więcej niż) kilka, ale …

17 r time-series finance hidden-markov-model

2

Jakie są „współczynniki liniowych dyskryminatorów” w LDA?

W Rużywam ldafunkcji z biblioteki MASSdo klasyfikacji. Jak rozumiem LDA, wejście xxx otrzyma etykietę yyy , która maksymalizuje p ( y| x)p(y|x)p(y|x) , prawda? Ale kiedy pasuję do modelu, w którym x = ( L a g1 , L a g2 )x=(L.zasol1,L.zasol2))x=(Lag1,Lag2)y= D i r e c t i o …

17 r discriminant-analysis inference

2

Czy warto stosować zmienną daty w regresji?

Nie jestem przyzwyczajony do używania zmiennych w formacie daty w R. Zastanawiam się tylko, czy można dodać zmienną daty jako zmienną objaśniającą w modelu regresji liniowej. Jeśli to możliwe, jak możemy interpretować współczynnik? Czy to wpływ jednego dnia na zmienną wyniku? Zobacz moją istotę z przykładem tego, co próbuję zrobić.

17 r regression time-series

6

Jak znaleźć lokalne szczyty / doliny w szeregu danych?

Oto mój eksperyment: Korzystam z findPeaksfunkcji w pakiecie quantmod : Chcę wykryć „lokalne” piki w granicach tolerancji 5, tj. Pierwsze lokalizacje po spadku szeregów czasowych od lokalnych pików o 5: aa=100:1 bb=sin(aa/3) cc=aa*bb plot(cc, type="l") p=findPeaks(cc, 5) points(p, cc[p]) p Dane wyjściowe to [1] 3 22 41 Wydaje się nie …

17 r time-series

2

Jak stosować porządkową regresję logistyczną z efektami losowymi?

W moim badaniu będę mierzyć obciążenie pracą za pomocą kilku wskaźników. Ze zmiennością tętna (HRV), aktywnością elektrodową (EDA) i ze skalą subiektywną (IWS). Po normalizacji IWS ma trzy wartości: Obciążenie pracą niższe niż normalnie Obciążenie pracą jest średnie Nakład pracy jest większy niż zwykle. Chcę zobaczyć, jak dobrze środki fizjologiczne …

17 r logistic lme4-nlme ordered-logit polr

2

Zrozumienie testu Kołmogorowa-Smirnowa w R.

Próbuję zrozumieć wynik funkcji testowej Kołmogorowa-Smirnowa (dwie próbki, dwustronne). Oto prosty test. x <- c(1,2,2,3,3,3,3,4,5,6) y <- c(2,3,4,5,5,6,6,6,6,7) z <- c(12,13,14,15,15,16,16,16,16,17) ks.test(x,y) # Two-sample Kolmogorov-Smirnov test # #data: x and y #D = 0.5, p-value = 0.1641 #alternative hypothesis: two-sided # #Warning message: #In ks.test(x, y) : cannot compute exact …

17 r kolmogorov-smirnov ties

1

Jak znaleźć / oszacować funkcję gęstości prawdopodobieństwa na podstawie funkcji gęstości w R.

Załóżmy, że mam zmienną Xo nieznanym rozkładzie. W Mathematica, używając SmoothKernelDensityfunkcji, możemy mieć funkcję szacowanej gęstości. Ta szacowana funkcja gęstości może być używana wraz z PDFfunkcją do obliczania funkcji gęstości prawdopodobieństwa wartości takiej jak Xw postaci PDF[density,X]założenia, że „gęstość” jest wynikiem SmoothKernelDensity. Byłoby dobrze, gdyby w R. była taka funkcja. …

17 r pdf cdf

2

Jak radzić sobie z błędem, takim jak „Współczynniki: 14 niezdefiniowane z powodu osobliwości” w R?

Kiedy robisz GLM i pojawia się błąd „nieokreślony z powodu osobliwości” w wyjściu anova, jak można temu przeciwdziałać? Niektórzy sugerują, że jest to spowodowane kolinearnością między zmiennymi towarzyszącymi lub że jeden z poziomów nie jest obecny w zbiorze danych (patrz: interpretacja „nieokreślony z powodu osobliwości” w lm ) Gdybym chciał …

17 r generalized-linear-model regression-coefficients

Pytania otagowane jako r