Statystyki i duże zbiory danych r

2

Co się tutaj dzieje, kiedy używam kwadratowej straty w ustawieniach regresji logistycznej?

Próbuję użyć straty kwadratowej, aby dokonać klasyfikacji binarnej na zestawie danych zabawki. Korzystam z mtcarszestawu danych, wykorzystuję milę na galon i wagę, aby przewidzieć rodzaj transmisji. Poniższy wykres pokazuje dwa typy danych typu transmisji w różnych kolorach oraz granicę decyzji wygenerowaną przez inną funkcję strat. Kwadratowa strata wynosi ∑i(yi−pi)2∑ja(yja-pja)2)\sum_i (y_i-p_i)^2 …

16 r machine-learning logistic optimization loss-functions

1

Pochodzenie notacji w stylu Wilkinsona, takiej jak (1 | id) dla efektów losowych w formułach modeli mieszanych w R

Wzory modelowe w R, takie jak y ~ x + a*b + c:d oparte są na tak zwanej notacji Wilkinsona : Wilkinson i Rogers 1973, Symboliczny opis modeli czynnikowych do analizy wariancji . Ten artykuł nie omawiał notacji dla modeli mieszanych (które mogły wtedy nie istnieć). Skąd więc wzięły się …

16 r mixed-model lme4-nlme notation history

2

Różnica błędów resztkowych standardowych między optym a glm

Staram się odtworzyć z optimwynikami prostej regresji liniowej zaopatrzonej glmlub nawet nlsfunkcje R. Oszacowania parametrów są takie same, ale oszacowanie wariancji rezydualnej i błędy standardowe innych parametrów nie są takie same, szczególnie gdy wielkość próby jest niska. Przypuszczam, że jest to spowodowane różnicami w sposobie obliczania resztkowego błędu standardowego między …

16 r maximum-likelihood optimization

2

Jak wykonać prognozowanie z wykryciem wartości odstających w R? - Procedura i metoda analizy szeregów czasowych

Mam miesięczne dane szeregów czasowych i chciałbym robić prognozy z wykrywaniem wartości odstających. Oto przykład mojego zestawu danych: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2006 7.55 7.63 7.62 7.50 7.47 7.53 7.55 7.47 7.65 7.72 7.78 7.81 2007 7.71 7.67 7.85 7.82 7.91 7.91 …

16 r time-series forecasting arima outliers

2

Po co logować transformację danych przed przeprowadzeniem analizy głównych składników?

Im podążam za tutorialem tutaj: http://www.r-bloggers.com/computing-and-visualizing-pca-in-r/, aby lepiej zrozumieć PCA. Samouczek używa zestawu danych Iris i stosuje transformację dziennika przed PCA: Zauważ, że w poniższym kodzie stosujemy transformację logarytmiczną do zmiennych ciągłych, zgodnie z sugestią [1], i ustawiamy centeri scalerównoważymy TRUEw wywołaniu prcompstandaryzacji zmiennych przed zastosowaniem PCA. Czy ktoś mógłby …

16 r pca data-transformation logarithm

3

Funkcja ETS (), jak uniknąć prognozy niezgodnej z danymi historycznymi?

Pracuję nad alogorytmem w R, aby zautomatyzować miesięczne obliczanie prognozy. Korzystam między innymi z funkcji ets () z pakietu prognozy do obliczania prognozy. Działa bardzo dobrze. Niestety, dla niektórych konkretnych szeregów czasowych wynik, który otrzymuję jest dziwny. Poniżej znajduje się kod, którego używam: train_ts<- ts(values, frequency=12) fit2<-ets(train_ts, model="ZZZ", damped=TRUE, alpha=NULL, …

16 r time-series forecasting exponential-smoothing

3

Jaki algorytm implementuje ward.D w hclust (), jeśli nie jest to kryterium Warda?

Ten używany przez opcję „ward.D” (odpowiednik jedynej opcji Ward „ward” w wersjach R <= 3.0.3) nie implementuje kryterium grupowania Warda (1963), natomiast opcja „ward.D2” implementuje to kryterium ( Murtagh i Legendre 2014). ( http://stat.ethz.ch/R-manual/R-pched/library/stats/html/hclust.html ) Najwyraźniej totem D. nie wdraża poprawnie kryterium totemu. Niemniej jednak wydaje się, że dobrze sobie …

16 r clustering ward

1

Wielowymiarowe szeregi czasowe w R. Jak znaleźć opóźnioną korelację i zbudować model do prognozowania

Jestem nowy na stronie i całkiem nowy w statystykach. R. Pracuję nad projektem dla college'u w celu znalezienia korelacji między poziomem opadów deszczu i przepływu wody w rzekach. Po udowodnieniu korelacji chcę ją przewidzieć / przewidzieć. Dane Mam zestaw danych z kilku lat (pobieranych co 5 minut) dla poszczególnych rzek …

16 r time-series forecasting cross-correlation lags

3

Obszar pod krzywą ROC lub obszar pod krzywą PR dla niezrównoważonych danych?

Mam wątpliwości co do tego, który miernik wydajności zastosować, obszar pod krzywą ROC (TPR jako funkcja FPR) lub obszar pod krzywą precyzja-przywołanie (precyzja jako funkcja przywołania). Moje dane są niezrównoważone, tzn. Liczba negatywnych wystąpień jest znacznie większa niż pozytywnych. Korzystam z prognozy wyjściowej weka, próbka to: inst#,actual,predicted,prediction 1,2:0,2:0,0.873 2,2:0,2:0,0.972 3,2:0,2:0,0.97 …

16 r machine-learning roc precision-recall auc

1

Znaczenie ostrzeżenia o konwergencji w blasku

Korzystam z glmerfunkcji z lme4pakietu w R i używam bobyqaoptymalizatora (tj. Domyślnego w moim przypadku). Dostaję ostrzeżenie i jestem ciekaw, co to znaczy. Warning message: In optwrap(optimizer, devfun, start, rho$lower, control = control, : convergence code 3 from bobyqa: bobyqa -- a trust region step failed to reduce q Szukałem …

16 r optimization lme4-nlme convergence glmm

2

Pokazywanie korelacji przestrzennej i czasowej na mapach

Mam dane dla sieci stacji pogodowych w Stanach Zjednoczonych. To daje mi ramkę danych, która zawiera datę, szerokość, długość i pewną zmierzoną wartość. Załóżmy, że dane są gromadzone raz dziennie i zależą od pogody w skali regionalnej (nie, nie będziemy wchodzić w tę dyskusję). Chciałbym pokazać graficznie, jak jednocześnie mierzone …

16 r regression data-visualization pca spatial

1

Zrozumienie wariancji efektów losowych w modelach lmer ()

Mam problem ze zrozumieniem wyników mojego lmer()modelu. Jest to prosty model zmiennej wynikowej (Wsparcie) ze zmiennymi przechwytywaniami stanu / Losowymi efektami stanu: mlm1 <- lmer(Support ~ (1 | State)) Wyniki summary(mlm1)są następujące: Linear mixed model fit by REML Formula: Support ~ (1 | State) AIC BIC logLik deviance REMLdev 12088 …

16 r mixed-model random-effects-model lme4-nlme

3

Jak podzielić r-kwadrat między zmienne predykcyjne w regresji wielokrotnej?

Właśnie przeczytałem artykuł, w którym autorzy przeprowadzili regresję wielokrotną z dwoma predyktorami. Ogólna wartość r-kwadrat wynosiła 0,65. Dostarczyły tabelę, która dzieli r-kwadrat między dwa predyktory. Stół wyglądał tak: rsquared beta df pvalue whole model 0.65 NA 2, 9 0.008 predictor 1 0.38 1.01 1, 10 0.002 predictor 2 0.27 0.65 …

16 r multiple-regression r-squared importance variance-decomposition

2

Pomyłka z rozszerzonym testem Dickeya Fullera

Ja pracuje na danych przedstawionych electricitydostępny w pakiecie R TSA. Moim celem jest sprawdzenie, czy arimamodel będzie odpowiedni dla tych danych i ostatecznie je dopasuje. Postępowałem więc następująco: 1. Wykreśl szereg czasowy, który powstał, jeśli następujący wykres: 2.: Chciałem wziąć logarytm, electricityaby ustabilizować wariancję, a następnie odpowiednio różnicować szereg, ale …

16 r time-series stationarity

2

R Język, jaka jest różnica między rnorm a runif [zamknięte]

Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 6 lat temu . Jaka jest różnica między funkcjami rnorma runifR?

16 r

Pytania otagowane jako r