Odkrywam cudowny świat tzw. „Ukrytych modeli Markowa”, zwanych również „modelami zmiany reżimu”. Chciałbym dostosować HMM w R do wykrywania trendów i punktów zwrotnych. Chciałbym zbudować model tak ogólny, jak to możliwe, aby móc przetestować go na wielu cenach.
Czy ktoś może polecić papier? Widziałem (i czytałem) (więcej niż) kilka, ale szukam prostego modelu, który można łatwo wdrożyć.
Ponadto, co R pakiety są zalecane? Widzę, że wielu z nich robi HMM.
Kupiłem książkę „Ukryte modele Markowa dla szeregów czasowych: wprowadzenie za pomocą R”, zobaczmy, co w niej jest;)
Fred