Pytania otagowane jako r

Użyj tego znacznika w przypadku każdego * pytania na temat *, które (a) obejmuje `R` jako krytyczną część pytania lub oczekiwaną odpowiedź, a (b) nie jest * tylko * o tym, jak używać` R`.

4
Jak określić kwantyle (izoliny?) O wielowymiarowym rozkładzie normalnym
Interesuje mnie, jak można obliczyć kwantyl rozkładu wielowymiarowego. Na rysunkach narysowałem 5% i 95% kwantyli danego rozkładu jednowymiarowego normalnego (po lewej). Dla właściwego wielowymiarowego rozkładu normalnego wyobrażam sobie, że analog byłby izoliną otaczającą podstawę funkcji gęstości. Poniżej znajduje się przykład mojej próby obliczenia tego za pomocą pakietu mvtnorm- ale bez …


3
Jakie są „współczynniki aliasowane”?
Podczas budowania modelu regresji w R ( lm) często otrzymuję ten komunikat "there are aliased coefficients in the model" Co to dokładnie znaczy? Również z tego powodu predict()daje ostrzeżenie. Chociaż jest to tylko ostrzeżenie, chcę wiedzieć, w jaki sposób możemy wykryć / usunąć aliowane współczynniki przed zbudowaniem modelu. Jakie są …
24 r  regression 


4
Dokładny dwumianowy test dwóch proporcji próbki w R (i niektóre dziwne wartości p)
Próbuję rozwiązać następujące pytanie: Gracz A wygrał 17 z 25 gier, podczas gdy gracz B wygrał 8 z 20 - czy istnieje znacząca różnica między obydwoma współczynnikami? Co przychodzi na myśl w R, to: > prop.test(c(17,8),c(25,20),correct=FALSE) 2-sample test for equality of proportions without continuity correction data: c(17, 8) out of …

2
Konsekwencje modelowania niestacjonarnego procesu przy użyciu ARiMR?
Rozumiem, że powinniśmy używać ARIMA do modelowania niestacjonarnych szeregów czasowych. Ponadto wszystko, co czytam, mówi, że ARMA powinna być używana tylko do stacjonarnych szeregów czasowych. Próbuję zrozumieć, co dzieje się w praktyce, kiedy błędnie klasyfikujesz model i zakładasz, d = 0że szereg czasowy jest niestacjonarny? Na przykład: controlData <- arima.sim(list(order …


2
Wykres rozrzutu z nakładką konturową / cieplną
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Widziałem ten wykres w suplemencie do ostatniego artykułu i chciałbym móc go odtworzyć za pomocą R. Jest to wykres rozrzutu, ale aby naprawić nadpisywanie, istnieją …


4
Jak obliczyć skumulowany rozkład w R?
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Muszę obliczyć funkcję skumulowanego rozkładu próbki danych. Czy istnieje coś podobnego do hist () w R, które mierzy funkcję gęstości skumulowanej? Próbuję ecdf (), ale …
23 r  distributions  cdf 

3
Jak przetestować autokorelację reszt?
Mam macierz z dwiema kolumnami, które mają wiele cen (750). Na poniższym obrazku narysowałem resztki następującej regresji liniowej: lm(prices[,1] ~ prices[,2]) Patrząc na obraz, wydaje się być bardzo silną autokorelacją reszt. Jak mogę jednak sprawdzić, czy autokorelacja tych reszt jest silna? Jakiej metody powinienem użyć? Dziękuję Ci!

3
Jak obliczyć wartość p parametrów dla modelu ARIMA w R?
Podczas przeprowadzania badań szeregów czasowych w R stwierdziłem, że arima zapewnia tylko wartości współczynników i ich standardowe błędy dopasowanego modelu. Jednak chcę również uzyskać wartość p współczynników. Nie znalazłem żadnej funkcji, która zapewnia znaczenie cefry. Więc chcę to obliczyć sam, ale nie znam stopnia swobody w rozkładzie współczynników t lub …



5
Alternatywy dla drzew klasyfikacyjnych, z lepszymi wynikami predykcyjnymi (np .: CV)?
Szukam alternatywy dla drzew klasyfikacyjnych, które mogłyby zapewnić lepszą moc predykcyjną. Dane, z którymi mam do czynienia, mają czynniki zarówno dla zmiennych objaśniających, jak i wyjaśnianych. Pamiętam, że w tym kontekście natknąłem się na losowe lasy i sieci neuronowe, chociaż nigdy wcześniej ich nie próbowałem, czy jest jeszcze inny dobry …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.