Pytania otagowane jako hypothesis-testing

Testowanie hipotez ocenia, czy dane są niespójne z daną hipotezą, a nie są efektem przypadkowych fluktuacji.

2
Dlaczego dowód Wilksa z 1938 r. Nie działa na źle określone modele?
W słynnym artykule z 1938 r. („ Rozkład dużych próbek dla wskaźnika prawdopodobieństwa do testowania hipotez złożonych ”, Annals of Mathematical Statistics, 9: 60-62), Samuel Wilks wyprowadził asymptotyczny rozkład (iloraz ) dla hipotez zagnieżdżonych, przy założeniu, że większa hipoteza jest poprawnie określona. Rozkład ograniczającym jest (Chi-kwadrat) w stopniach swobody, gdzie …
4
Metoda Z-score Stouffera: co jeśli sumujemy zamiast ?
Przeprowadzam niezależnych testów statystycznych z tą samą hipotezą zerową i chciałbym połączyć wyniki w jedną wartość . Wydaje się, że istnieją dwie „akceptowane” metody: metoda Fishera i metoda Stouffera .NNNppp Moje pytanie dotyczy metody Stouffera. Dla każdego osobnego testu otrzymuję wynik Z- ziziz_i . Zgodnie z hipotezą zerową, a każdy …
5
Co dokładnie wykonuje test nieparametryczny i co robisz z wynikami?
Mam wrażenie, że można było o to zapytać gdzie indziej, ale nie tak naprawdę z rodzajem podstawowego opisu, którego potrzebuję. Wiem, że nieparametryczny polega na medianie zamiast na średniej do porównywania ... czegoś. Wierzę również, że opiera się na „stopniach swobody” (?) Zamiast standardowego odchylenia. Popraw mnie, jeśli się mylę. …
3
Bezpieczne określanie wielkości próbki do testów A / B
Jestem inżynierem oprogramowania, który chce zbudować narzędzie do testowania A / B. Nie mam solidnych statystyk, ale przez ostatnie kilka dni sporo czytałem. Postępuję zgodnie z opisaną tutaj metodologią i streszczę odpowiednie punkty poniżej. Narzędzie pozwoli projektantom i ekspertom domeny skonfigurować witrynę internetową w celu podziału ruchu otrzymanego pod określonym …
2
Jak należy porównywać i walidować modele efektów mieszanych?
Jak zwykle porównywane są (liniowe) modele efektów mieszanych? Wiem, że można zastosować testy współczynnika prawdopodobieństwa, ale to nie działa, jeśli jeden model nie jest „podzbiorem” drugiego, prawda? Czy oszacowanie modeli df jest zawsze proste? Szacowana liczba stałych efektów + liczba składników wariancji? Czy ignorujemy oszacowania efektów losowych? Co z walidacją? …
2
Dlaczego hipoteza zerowa jest zawsze wartością punktową, a nie zakresem w testowaniu hipotez?
Jest to nieco związane z innym pytaniem, które zadałem. Pytanie, które mam, podczas testowania hipotez, gdy alternatywną hipotezą jest zakres, hipoteza zerowa jest nadal wartością punktową. Na przykład podczas testowania, czy współczynnik korelacji jest większy niż 0,5, hipoteza zerowa to „korelacja = 0,5” zamiast „korelacja <= 0,5”. Dlaczego tak jest? …
1
Korekta testowania wielu hipotez z Benjamini-Hochberg, wartości p czy wartości q?
Biorąc pod uwagę listę wartości p wygenerowanych z niezależnych testów, posortowanych w porządku rosnącym, można zastosować procedurę Benjamini-Hochberga do wielokrotnej korekty testu . Dla każdej wartości p procedura Benjamini-Hochberg umożliwia obliczenie współczynnika fałszywego wykrywania (FDR) dla każdej z wartości p. Oznacza to, że w każdej „pozycji” na posortowanej liście wartości …
2
jakie są założenia testu permutacyjnego?
Często mówi się, że testy permutacji nie mają żadnych założeń, jednak z pewnością nie jest to prawdą. Na przykład, jeśli moje próbki są w jakiś sposób skorelowane, mogę sobie wyobrazić, że permutacja ich etykiet nie byłaby właściwa. Myślę tylko, że znalazłem o tym problemie to zdanie z wikipedii: „Ważnym założeniem …
2
Test Walda w regresji (OLS i GLM): rozkład t- vs.
Rozumiem, że test Walda dla współczynników regresji oparta jest na następujących nieruchomości, które posiada asymptotycznie (np Wasserman (2006): Wszystko statystyk , stron 153, 214-215): gdzieβoznacza oszacowany współczynnik regresji,^se(β)oznacza błąd standardowy współczynnik regresji iβ0jest wartością zainteresowania (β0zazwyczaj wynosi 0 aby sprawdzić, czy współczynnik różni się znacznie od 0). ZatemtestαWaldwielkości: odrzucajH0,gdy| W| …
4
Biorąc pod uwagę wystarczająco dużą wielkość próby, test zawsze pokaże znaczący wynik, chyba że rzeczywisty rozmiar efektu wynosi dokładnie zero. Czemu?
Jestem ciekawy twierdzenia zawartego w artykule Wikipedii dotyczącym wielkości efektu . Konkretnie: [...] porównanie statystyczne o wartości innej niż zero zawsze będzie wykazywać statystycznie znaczące wyniki, chyba że wielkość efektu populacji będzie dokładnie równa zero Nie jestem pewien, co to oznacza / sugeruje, nie mówiąc już o argumentach na poparcie …
3
Lemat Neymana-Pearsona
Przeczytałem lemat Neymana-Pearsona z książki Wprowadzenie do teorii statystyki Mooda, Graybilla i Boesa. Ale nie zrozumiałem lematu. Czy ktoś może mi wyjaśnić lemat prostymi słowami? Co to oznacza? Lemat Neymana-Pearsona: Niech będzie losową próbką z , gdzie θ jest jedną z dwóch znanych wartości θ 0 i θ 1 , …
3
Porównywanie i kontrastowanie, wartości p, poziomy istotności i błąd typu I.
Zastanawiałem się, czy ktokolwiek mógłby przedstawić zwięzłe podsumowanie definicji i zastosowania wartości p, poziomu istotności i błędu typu I. Rozumiem, że wartości p są definiowane jako „prawdopodobieństwo uzyskania statystyki testowej co najmniej tak ekstremalnej jak ta, którą faktycznie obserwowaliśmy”, podczas gdy poziom istotności jest tylko arbitralną wartością odcięcia do oceny, …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.