Mam pytania inspirowane niedawnym skandalem rekrutacyjnym w Amazon, w którym oskarżano ich o dyskryminację kobiet w procesie rekrutacji. Więcej informacji tutaj : Specjaliści od uczenia maszynowego Amazon.com Inc odkryli duży problem: ich nowy silnik rekrutacyjny nie lubił kobiet. Zespół buduje programy komputerowe od 2014 roku, aby przejrzeć CV kandydatów do …
Regresja logistyczna modeluje dzienne szanse zdarzenia jako pewien zestaw predyktorów. To znaczy, log (p / (1-p)), gdzie p jest prawdopodobieństwem pewnego wyniku. Zatem interpretacja surowych współczynników regresji logistycznej dla niektórych zmiennych (x) musi być zgodna z logarytmiczną skalą szans. Oznacza to, że jeśli współczynnik dla x = 5, to wiemy, …
Używam Matlaba do wykonywania nieograniczonych najmniejszych kwadratów (zwykłych najmniejszych kwadratów) i automatycznie wyprowadza współczynniki, statystyki testowe i wartości p. Moje pytanie brzmi: po wykonaniu ograniczonych najmniejszych kwadratów (ściśle nieujemnych współczynników), wyprowadza tylko współczynniki, BEZ statystyk testowych, wartości p. Czy można obliczyć te wartości, aby zapewnić istotność? I dlaczego nie jest …
Zamkniętą formę w regresji liniowej można zapisać jako w^=(XTX)−1XTyw^=(XTX)−1XTy\hat{w}=(X^TX)^{-1}X^Ty Jak intuicyjnie wyjaśnić rolę w tym równaniu?(XTX)−1(XTX)−1(X^TX)^{-1}
Jaka jest różnica między automatycznym kodowaniem odmian Bayesa a stochastyczną propagacją wsteczną dla modeli głębokiej generacji ? Czy wnioskowanie w obu metodach prowadzi do takich samych wyników? Nie znam żadnych wyraźnych porównań między tymi dwiema metodami, mimo że obie grupy autorów cytują się nawzajem.
Załóżmy, że chcesz łowić ryby w pobliskim jeziorze od 8:00 do 20:00. Z powodu przełowienia wprowadzono prawo, które mówi, że możesz złowić tylko jedną rybę dziennie. Kiedy złapiesz rybę, możesz ją zatrzymać (i w ten sposób wrócić do domu z tą rybą), lub wrzucić ją z powrotem do jeziora i …
Załóżmy, że XXX i YYY są dwuwymiarowe normalne ze średnią μ=(μ1,μ2)μ=(μ1,μ2)\mu=(\mu_1,\mu_2) i kowariancją Σ=[σ11σ12σ12σ22]Σ=[σ11σ12σ12σ22]\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \\ \end{bmatrix} . Jakie jest prawdopodobieństwo Pr(X<Y|min(X,Y))Pr(X<Y|min(X,Y))\Pr\left(X<Y|\min\left(X,Y\right)\right) ?
Mam trudności z udowodnieniem następującego stwierdzenia. Jest podany w artykule badawczym znalezionym w Google. Potrzebuję pomocy w udowodnieniu tego oświadczenia! Niech X= A S.X=ZAS.X= AS , gdzie ZAZAA jest macierzą ortogonalną, a S.S.S jest gaussowską. Zachowanie izotopowe Gaussa S.S.S który ma taki sam rozkład w dowolnej podstawie ortonormalnej. Jak działa …
Czytając następujący artykuł , natknąłem się na następujące oświadczenie: Jak wspomniano, często jest przedstawiany bez odniesienia do modeli probabilistycznych, zgodnie z pomysłem Benzecri [1973], aby „pozwolić, aby dane mówiły same za siebie”. (cytat z JP Benzécri. L'analyse des données. Tome II: L'analyse des korespondencji. Dunod, 1973). Z tego, jak czytam …
Natknąłem się na te slajdy (slajd 16 i 17) na jednym z kursów online. Instruktor próbował wyjaśnić, w jaki sposób Maximum Posterior Estimate (MAP) jest faktycznie rozwiązaniem , gdzie \ theta ^ {*} to prawdziwy parametr.L(θ)=I[θ≠θ∗]L(θ)=I[θ≠θ∗]L(\theta) = \mathcal{I}[\theta \ne \theta^{*}]θ∗θ∗\theta^{*} Czy ktoś może wyjaśnić, jak to wygląda? Edycja: Dodano slajdy …
Wiem z poprzednich badań, że Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Nie rozumiem jednak, dlaczego tak jest. Widzę, że efektem będzie „podniesienie” wariancji, gdy kowboja A i B bardzo wysoko. Sensowne jest, że gdy tworzysz kompozyt z dwóch wysoce skorelowanych zmiennych, zwykle dodajesz wysokie obserwacje z A …
Byłem bardzo zaintrygowany odpowiedzią tutaj. Chciałbym uzyskać bardziej laickie wyjaśnienie, co mogą oznaczać negatywne prawdopodobieństwa i ich zastosowania, być może wraz z przykładami. Na przykład, co oznaczałoby, że zdarzenie ma prawdopodobieństwo -10%, zgodnie z tymi rozszerzonymi miarami prawdopodobieństwa?
Rozważmy losowy wykres Erdosa-Renyi . Zbiór wierzchołków jest oznaczony . Zbiór krawędzi jest konstruowany losowo.G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))G=(V(n),E(p))nnnVVVV={1,2,…,n}V={1,2,…,n}V = \{1,2,\ldots,n\}EEE Niech będzie prawdopodobieństwem , wtedy każda nieuporządkowana para wierzchołków ( ) występuje jako krawędź w z prawdopodobieństwem , niezależnie od innych par.ppp0<p<10<p<10<p<1{i,j}{i,j}\{i,j\}i≠ji≠ji \neq jEEEppp Trójkąt w to nieuporządkowany potrójny różnych wierzchołków, taki że …
Na Twitterze, trialista Stuart Nicholls skrytykował niedawno opublikowane badanie, mówiąc: W nawiązaniu do bardzo interesującego artykułu Dal-Re zaznaczają kilka przykładów kwestionujących użycie terminu pragmatyczny. Czy badanie fazy 3, prowadzone w wielu miejscach, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, z równoległym ramieniem, z przyrostem dawki, naprawdę można nazwać „pragmatycznym”? Artykuł badawczy …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.