Statystyki i duże zbiory danych

2

Jak interpretować ujemny ACF (funkcja autokorelacji)?

Więc wykreśliłem ACF / PACF zwrotów ropy i spodziewałem się dodatniej autokorelacji, ale ku mojemu zaskoczeniu dostaję tylko znaczącą autokorelację ujemną. Jak mam interpretować powyższy wykres? Wydają się wskazywać, że istnieje tendencja do wzrostu zwrotów ropy, gdy wcześniej spadała i odwrotnie, a zatem zachowuje się oscylacyjnie. Proszę popraw mnie jeżeli …

15 time-series

3

Sprawdź, czy rozkłady wielowymiarowe są takie same

Powiedzmy, że mam dwie lub więcej próbnych populacji n-wymiarowych ciągłych wektorów. Czy istnieje nieparametryczny sposób sprawdzenia, czy próbki te pochodzą z tego samego rozkładu? Jeśli tak, to czy jest do tego funkcja w R lub Pythonie?

15 r distributions nonparametric python

2

Dlaczego skalowanie jest ważne dla liniowej klasyfikacji SVM?

Podczas przeprowadzania liniowej klasyfikacji SVM często pomocne jest znormalizowanie danych treningowych, na przykład poprzez odjęcie średniej i podzielenie przez odchylenie standardowe, a następnie skalowanie danych testowych ze średnią i odchyleniem standardowym danych treningowych. Dlaczego ten proces radykalnie zmienia wydajność klasyfikacji?

15 machine-learning svm standardization

3

Porównanie list rankingowych

Załóżmy, że każda z dwóch grup, składająca się z i n 2, zajmuje zestaw 25 pozycji od najważniejszych do najmniej ważnych. Jakie są najlepsze sposoby na porównanie tych rankingów?n1n1n_1n2)n2n_2 Oczywiście możliwe jest wykonanie 25 testów U Manna-Whitneya, ale dałoby to 25 wyników testu do interpretacji, co może być zbyt wiele …

15 ranking group-differences

4

Radzenie sobie z powiązaniami, wagami i głosowaniem w kNN

Programuję algorytm kNN i chciałbym wiedzieć, co następuje: Przerwy w remisie: Co się stanie, jeśli w głosowaniu większościowym nie będzie wyraźnego zwycięzcy? Np. Wszyscy k najbliżsi sąsiedzi należą do różnych klas, czy dla k = 4 są 2 sąsiedzi z klasy A i 2 sąsiedzi z klasy B? Co się …

15 k-nearest-neighbour weights ties

2

Parametry bez zdefiniowanych priorytetów w Stan

Właśnie zacząłem uczyć się używać Stana i rstan. Chyba że zawsze byłem zdezorientowany, jak działały JAGS / BŁĘDY, myślałem, że zawsze musisz zdefiniować jakiś wcześniejszy rozkład dla każdego parametru w modelu, z którego chcesz czerpać. Wygląda na to, że nie musisz tego robić w Stanie na podstawie jego dokumentacji. Oto …

15 mcmc prior jags graphical-model stan

9

Odwołanie do rozkładów o różnych właściwościach

Często zadaję sobie takie pytania, jak: „Wiem, że ta zmienna leży w a większość masy leży w a następnie stale spada w kierunku 1. Jakiego rozkładu mogę użyć do jej modelowania? „( 0 , 1 ) ( 0 , .20 )xxx( 0 , 1 )(0,1)(0,1)( 0 , .20 )(0,.20)(0,.20) W …

15 distributions references

1

Korelacja odległości a wzajemna informacja

Od pewnego czasu pracuję z wzajemnymi informacjami. Ale znalazłem bardzo niedawną miarę w „świecie korelacji”, którą można również wykorzystać do pomiaru niezależności dystrybucji, tak zwaną „korelację odległości” (zwaną także korelacją Browna): http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_covariance . Sprawdziłem dokumenty, w których wprowadzono ten środek, ale nie znalazłem żadnych aluzji do wzajemnych informacji. Tak więc …

15 correlation mutual-information distance-covariance

2

Dlaczego test U Manna – Whitneya jest istotny, gdy mediany są równe?

Otrzymałem wyniki z testu rangi Manna-Whitneya, którego nie rozumiem. Mediana dwóch populacji jest identyczna (6,9). Górne i dolne kwantyle każdej populacji to: 6,64 i 7,2 6,60 i 7,1 Wartość p wynikająca z testu porównującego te populacje wynosi 0,007. Jak te populacje mogą się znacznie różnić? Czy wynika to z rozprzestrzeniania …

15 nonparametric median ranks wilcoxon-mann-whitney

1

Jakie są najostrzejsze znane granice ogon dla

Niech będzie rozkładem losowym zmiennej kwadratowej chi o k stopniach swobody. Jakie są najostrzejsze znane granice następujących prawdopodobieństwX∼ χ2)kX∼χk2X \sim \chi^2_kkkk P [X> t ] ≤ 1 - δ1( t , k )P[X>t]≤1−δ1(t,k) \mathbb{P}[X > t] \leq 1 - \delta_1(t, k) i P [X< z] ≤ 1 - δ2)( z, …

15 probability chi-squared

1

Analiza korelacji krzyżowej między procesami punktowymi

Chciałbym uzyskać poradę dotyczącą metody analizy, której używam, aby wiedzieć, czy jest ona statystycznie poprawna. Zmierzyłem dwa procesy punktowe i i chcę ustalić jeśli zdarzenia w są w jakiś sposób skorelowane ze zdarzeniami w .T1=t11,t12,...,t1nT1=t11,t21,...,tn1T^1 = t^1_1, t^1_2, ..., t^1_nT2=t21,t22,...,t2mT2=t12,t22,...,tm2T^2 = t^2_1, t^2_2, ..., t^2_mT1T1T^1T2T2T^2 Jedną z metod, które znalazłem …

15 point-process cross-correlation

1

Nierówność Oracle: w kategoriach podstawowych

Przeglądam artykuł, który wykorzystuje nierówność wyroczni, aby coś udowodnić, ale nie jestem w stanie zrozumieć, co on nawet próbuje zrobić. Kiedy szukałem w Internecie „Nierówności Oracle”, niektóre źródła skierowały mnie do artykułu „Candes, Emmanuel J.„ Nowoczesne oszacowanie statystyczne poprzez nierówności wyroczni ”. ”, który można znaleźć tutaj https://statweb.stanford.edu/~candes/papers/NonlinearEstimation.pdf . Ale …

15 mathematical-statistics estimation probability-inequalities inequality oracle

1

Co to jest klasyfikacja czasowa łączników (CTC)?

Szukam projektu optycznego rozpoznawania znaków (OCR). Po przeprowadzeniu badań natrafiłem na architekturę, która wydaje się interesująca: CNN + RNN + CTC. Znam zwinięte sieci neuronowe (CNN) i rekurencyjne sieci neuronowe (RNN), ale czym jest klasyfikacja czasowa łącznika (CTC)? Chciałbym wyjaśnienia w kategoriach laika.

15 machine-learning deep-learning conv-neural-network rnn

2

Dlaczego musisz skalować dane w KNN

Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić, dlaczego należy znormalizować dane, używając K najbliższych sąsiadów. Próbowałem to sprawdzić, ale nadal nie mogę tego zrozumieć. Znalazłem następujący link: https://discuss.analyticsvidhya.com/t/why-it-is-necessary-to-normalize-in-knn/2715 Ale w tym wyjaśnieniu nie rozumiem, dlaczego większy zakres jednej z funkcji wpływa na prognozy.

15 k-nearest-neighbour

3

Zero zawyżonych dystrybucji, czym one są naprawdę?

Próbuję zrozumieć zerowe zawyżone rozkłady. Czym oni są? Jaki jest sens? Jeśli mam dane z wieloma zerami, to mógłbym dopasować regresję logistyczną, najpierw obliczyć prawdopodobieństwo zer, a następnie mógłbym usunąć wszystkie zera, a następnie dopasować regresję regularną, używając mojego wyboru rozkładu (np. Poissona). Potem ktoś powiedział mi: „hej, użyj zerowej …

15 zero-inflation