Więc wykreśliłem ACF / PACF zwrotów ropy i spodziewałem się dodatniej autokorelacji, ale ku mojemu zaskoczeniu dostaję tylko znaczącą autokorelację ujemną. Jak mam interpretować powyższy wykres? Wydają się wskazywać, że istnieje tendencja do wzrostu zwrotów ropy, gdy wcześniej spadała i odwrotnie, a zatem zachowuje się oscylacyjnie. Proszę popraw mnie jeżeli się mylę.
Odpowiedzi:
Ujemny ACF oznacza, że dodatni zwrot oleju dla jednej obserwacji zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia ujemnego zwrotu oleju dla innej obserwacji (w zależności od opóźnienia) i odwrotnie. Lub możesz powiedzieć (dla stacjonarnego szeregu czasowego), jeśli jedna obserwacja jest powyżej średniej, druga obserwacja (w zależności od opóźnienia) jest poniżej średniej i odwrotnie. Spójrz na „ Interpretacja negatywnej autokorelacji ”.
Poniżej znajduje się dobre wyjaśnienie negatywnej korelacji.
Negatywna autokorelacja zmienia kierunek wpływu. Negatywna autokorelacja implikuje, że jeśli konkretna wartość jest powyżej średniej, następna wartość (lub, w tym przypadku, poprzednia wartość) jest bardziej prawdopodobna poniżej średniej. Jeśli określona wartość jest poniżej średniej, następna wartość prawdopodobnie będzie powyżej średniej.