Statystyki i duże zbiory danych

Pytania i odpowiedzi dla osób zainteresowanych statystyką, uczeniem maszynowym, analizą danych, eksploracją danych i wizualizacją danych

1
Jak sprawdzić, który model jest lepszy w analizie szeregów czasowych w przestrzeni stanów?
Wykonuję analizę danych szeregów czasowych metodami przestrzeni stanów. Z moich danych stochastyczny model na poziomie lokalnym całkowicie przewyższał model deterministyczny. Ale poziom deterministyczny i model nachylenia daje lepsze wyniki niż w przypadku poziomu stochastycznego i nachylenia stochastycznego / deterministycznego. Czy to jest coś zwykłego? Wszystkie metody w R wymagają wartości …
2
Jak wykreślić elipsę z wartości własnych i wektorów własnych w R? [Zamknięte]
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 2 lata temu . Czy ktoś mógłby wymyślić kod R, aby wykreślić elipsę z wartości własnych i wektorów własnych następującej macierzy A = ( 2,20,40,42.8)ZA=(2.20,40,42.8) …
3
Czy można używać odległości Manhattan z połączeniem między klastrami Warda w hierarchicznym klastrowaniu?
Korzystam z hierarchicznego grupowania do analizy danych szeregów czasowych. Mój kod jest implementowany za pomocą funkcji MathematicaDirectAgglomerate[...] , która generuje hierarchiczne klastry przy następujących danych wejściowych: macierz odległości D nazwa metody zastosowanej do ustalenia powiązania między klastrami. Obliczyłem macierz odległości D na podstawie odległości Manhattan: d(x,y)=∑i|xi−yi|d(x,y)=∑i|xi−yi|d(x,y) = \sum_i|x_i - y_i| …
2
Związek między statystykami bayesowskimi a modelowaniem generatywnym
Czy ktoś może skierować mnie do dobrego źródła, które wyjaśnia związek między statystykami bayesowskimi a technikami modelowania generatywnego? Dlaczego zwykle używamy modeli generatywnych z technikami bayesowskimi? Dlaczego korzystanie ze statystyk bayesowskich jest szczególnie atrakcyjne przy braku kompletnych danych, jeśli w ogóle? Zauważ, że pochodzę z bardziej zorientowanego na uczenie maszynowe …
3
Jak agregować dane minutowe z tygodnia na średnie godziny?
Jak uzyskałbyś godzinowe środki dla wielu kolumn danych dla okresu dziennego i pokazałbyś wyniki dla dwunastu „hostów” na tym samym wykresie? To znaczy, chciałbym wykreślić, jak wygląda okres 24 godzin, dla danych wartych tygodni. Ostatecznym celem byłoby porównanie dwóch zestawów tych danych, przed i po próbkowaniu. dates Host CPUIOWait CPUUser …
3
Dobre wprowadzenie do szeregów czasowych (z R)
Obecnie zbieram dane do eksperymentu dotyczącego cech psychospołecznych związanych z odczuwaniem bólu. W ramach tego zbieram pomiary GSR i BP elektronicznie od moich uczestników, wraz z różnymi raportami własnymi i niejawnymi pomiarami. Mam pochodzenie psychologiczne i nie mam nic przeciwko analizie czynnikowej, modelom liniowym i analizie eksperymentalnej. Moje pytanie brzmi, …
2
Wykładnicza ruchoma skośność / kurtoza
Istnieją dobrze znane wzory online do obliczania wykładniczo ważonych średnich kroczących i standardowych odchyleń procesu (xn)n=0,1,2,…(xn)n=0,1,2,…(x_n)_{n=0,1,2,\dots} . Dla średniej μn=(1−α)μn−1+αxnμn=(1−α)μn−1+αxn\mu_n = (1-\alpha) \mu_{n-1} + \alpha x_n i dla wariancji σ2n=(1−α)σ2n−1+α(xn−μn−1)(xn−μn)σn2=(1−α)σn−12+α(xn−μn−1)(xn−μn)\sigma_n^2 = (1-\alpha) \sigma_{n-1}^2 + \alpha(x_n - \mu_{n-1})(x_n - \mu_n) z którego można obliczyć odchylenie standardowe. Czy istnieją podobne wzory do …
3
Jak zoptymalizować mój skrypt R, aby użyć „wielordzeniowego”
Używam GNU R na Ubuntu-Lucid PC, który ma 4 procesory. Aby korzystać ze wszystkich 4 procesorów, zainstalowałem pakiet „r-cran-multicore”. Ponieważ w podręczniku pakietu brakuje praktycznych przykładów, które rozumiem, potrzebuję porady, jak zoptymalizować mój skrypt, aby wykorzystać wszystkie 4 procesory. Mój zestaw danych to ramka danych (zwana P1), która ma 50 …
15 r 
5
Czy empiryczny Hesjan estymatora M może być nieokreślony?
Jeffrey Wooldridge w swojej ekonometrycznej analizie przekrojów i danych panelowych (strona 357) mówi, że empiryczny Hesjan „nie ma gwarancji, że będzie pozytywnie określony, a nawet dodatni półfinałowy, dla konkretnej próbki, z którą pracujemy”. Wydaje mi się to niewłaściwe, ponieważ (oprócz problemów numerycznych) Hesjan musi być dodatnim półfinałem w wyniku definicji …
3
Samouczki na temat programowania obiektowego w języku R [zamknięte]
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Zamknięte 4 lata temu . Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Czy istnieją dobre samouczki na temat programowania obiektowego …
15 r 
5
Jak modelować ceny?
Zadałem to pytanie na stronie stosu wymiany matematyki i polecono mi tutaj. Pracuję nad projektem hobby i potrzebuję pomocy w rozwiązaniu następującego problemu. Trochę kontekstu Załóżmy, że istnieje kolekcja przedmiotów z opisem funkcji i ceną. Wyobraź sobie listę samochodów i cen. Wszystkie samochody mają listę funkcji, np. Wielkość silnika, kolor, …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.