Dobre wprowadzenie do szeregów czasowych (z R)

Obecnie zbieram dane do eksperymentu dotyczącego cech psychospołecznych związanych z odczuwaniem bólu. W ramach tego zbieram pomiary GSR i BP elektronicznie od moich uczestników, wraz z różnymi raportami własnymi i niejawnymi pomiarami. Mam pochodzenie psychologiczne i nie mam nic przeciwko analizie czynnikowej, modelom liniowym i analizie eksperymentalnej.

Moje pytanie brzmi, jakie są dobre (najlepiej bezpłatne) zasoby do nauki o analizie szeregów czasowych. Jestem całkowicie nowością w tej dziedzinie, więc każda pomoc byłaby bardzo mile widziana. Mam kilka danych pilotażowych do przećwiczenia, ale chciałbym, aby mój plan analizy został szczegółowo opracowany przed zakończeniem gromadzenia danych.

Gdyby podane odniesienia odnosiły się również do R, byłoby wspaniale.

Edytowano: aby zmienić gramatykę i dodać „raport własny i środki niejawne”

Jest to bardzo duży temat, który obejmuje wiele dobrych książek. Oba są dobre, ale Cryer jest moim ulubionym z dwóch:

1. Cryer „ Analiza szeregów czasowych: z aplikacjami w języku R ” to klasyk na ten temat, zaktualizowany o kod R.
2. Shumway i Stoffer. „ Analiza szeregów czasowych i jej zastosowania: z przykładami R. ”.

Dobrym darmowym zasobem jest ebook Zoonekynda, zwłaszcza sekcja szeregów czasowych .

Moją pierwszą propozycją zobaczenia pakietów R byłby darmowy ebook „Omówienie szeregów czasowych dla R w finansach” od Rmetrics. Daje wiele przykładów porównujących różne pakiety szeregów czasowych i omawia niektóre rozważania, ale nie dostarcza żadnej teorii.

Erica Zivota „Modelowanie finansowych szeregów czasowych za pomocą S-PLUS” oraz Ruey Tsay „ Analiza finansowych szeregów czasowych ” (dostępne w pakiecie TSA na CRAN) są ukierunkowanymi i finansowymi szeregami czasowymi, ale oba zapewniają dobre ogólne odniesienia. Zdecydowanie polecam zajrzeć na stronę główną Ruey Tsay, ponieważ obejmuje ona wszystkie te tematy i zawiera niezbędny kod R. W szczególności spójrz na kursy „Analiza finansowych szeregów czasowych” i „Wielowymiarowe analizy szeregów czasowych” .

Analiza szeregów czasowych i jej zastosowania: z przykładami R. autorstwa Roberta H. Shumwaya i Davida S. Stoffera byłoby świetnym źródłem informacji na ten temat, ale możesz znaleźć wiele przydatnych wpisów na blogu (np. Mój ulubiony: uczący się ) i samouczków ( np. z połączonej strony głównej ) również w Internecie bezpłatnie.

Na stronie głównej Davida Stoffera (link powyżej) można znaleźć przykładowe zestawy danych użyte w rozdziałach książki, a także inne z pierwszej i drugiej edycji, nawet z przykładowymi rozdziałami.

Bardzo późna odpowiedź ode mnie, ale zauważyłem, że wprowadzające szeregi czasowe z R autorstwa Cowpertwaite i Metcalfe są naprawdę przydatne do przejścia między analizą poziomu BSc na poziomie magisterskim a pracą zawodową. Tak, to trochę podstawowe, ale są dobre objaśnienia i przykłady oraz użyteczny kod.

EDYCJA: Powinienem dodać, że Cryer i Chan również są bardzo przydatni, zgodnie z pierwszą odpowiedzią.