Statystyki i duże zbiory danych regression

4

Indywidualna regularyzacja dla matryc stochastycznych

Dobrze wiadomo (np. W dziedzinie wykrywania kompresji), że norma „indukuje ” w tym sensie, że jeśli zminimalizujemy funkcjonalność (dla stałej macierzy i wektora ) dla wystarczająco dużych \ lambda> 0 , prawdopodobnie istnieje wiele opcji A , \ vec {b} , a \ lambda ma wiele dokładnie zerowych pozycji w …

10 regression matrix normalization regularization sparse

4

Po co używać zmiennych kontrolnych do różnic w różnicach?

Mam pytanie o podejście różnic w różnicach z następującym równaniem standardowym: gdzie Treat jest zmienną fikcyjną dla grupy i postu traktowanego. y= a + b1leczyć + b2)post + b3)leczyć ⋅ post + uy=za+b1leczyć+b2)Poczta+b3)leczyć⋅Poczta+u y= a + b_1\text{treat}+ b_2\text{post} + b_3\text{treat}\cdot\text{post} + u Teraz moje pytanie jest proste: dlaczego większość dokumentów …

10 regression multiple-regression causality

2

Najlepszy sposób na połączenie odpowiedzi binarnej i ciągłej

Staram się znaleźć najlepszy sposób, aby przewidzieć kwotę płatności dla agencji windykacyjnej. Zmienna zależna jest różna od zera tylko po dokonaniu płatności. Zrozumiałe jest, że istnieje ogromna liczba zer, ponieważ większość ludzi nie jest w stanie dotrzeć lub nie jest w stanie spłacić długu. Istnieje również bardzo silna ujemna korelacja …

10 regression predictive-models logistic

1

Czy istnieje generalizacja śladu Pillai i śladu Hotellinga-Lawleya?

W ustawieniu wielowymiarowej regresji wielokrotnej (regresor wektorowy i regresja i) cztery główne testy ogólnej hipotezy (Lambda Wilka, Pillai-Bartlett, Hotelling-Lawley i największa korzeń Roya) zależą od wartości własnych macierzy HE−1HE−1H E^{-1} , gdzie HHH i EEE są „objaśnionymi” i „całkowitymi” macierzami zmienności. I zauważył, że dane statystyczne Pillai i Hotellinga-Lawley mogą …

10 regression multiple-regression multivariate-analysis manova

2

Normalizacja

Istnieje wiele metod przeprowadzania regularyzacji - na przykład regularyzacja oparta na normach , L 1 i L 2 . Według Friedmana Hastie & Tibsharani , najlepszy regulizator zależy od problemu: mianowicie charakteru prawdziwej funkcji celu, konkretnej zastosowanej podstawy, stosunku sygnału do szumu i wielkości próbki.L.0L0L_0L.1L1L_1L.2)L2L_2 Czy istnieją badania empiryczne porównujące …

10 r regression machine-learning regularization

1

Czy regresje z błędami ucznia są bezużyteczne?

Proszę zobaczyć edycję. Gdy masz dane z dużymi ogonami, regresja z błędami uczniów wydaje się intuicyjna. Badając tę możliwość, natknąłem się na ten artykuł: Breusch, TS, Robertson, JC i Welsh, AH (01 listopada 1997). Nowe szaty cesarza: krytyka modelu regresji wielowymiarowej. Statistica Neerlandica, 51, 3.) ( link , pdf ) …

10 regression mathematical-statistics modeling robust

3

Resztki regresji logistycznej i odległości Cooka

Czy istnieją jakieś szczególne założenia dotyczące błędów regresji logistycznej, takie jak stała wariancja terminów błędów i normalność reszt? Czy zazwyczaj usuwasz je również, gdy masz punkty o odległości Cooka większej niż 4 / n? Jeśli je usuniesz, jak możesz stwierdzić, czy model z usuniętymi punktami jest lepszy?

10 regression logistic residuals diagnostic cooks-distance

2

Stabilność modelu w walidacji krzyżowej modeli regresji

Biorąc pod uwagę wielokrotne sprawdzanie poprawności krzyżowej regresji logistycznej i wynikające z niej wielokrotne oszacowania każdego współczynnika regresji, w jaki sposób należy zmierzyć, czy predyktor (lub zestaw predyktorów) jest / są stabilne i znaczące na podstawie współczynników regresji ? Czy jest inaczej w przypadku regresji liniowej?

10 regression model-selection cross-validation

2

Jak wybrać najlepszą transformację, aby osiągnąć liniowość?

Chcę wykonać wielokrotną regresję liniową, a następnie przewidzieć nowe wartości przy niewielkiej ekstrapolacji. Mam zmienną odpowiedzi w zakresie od -2 do +7 oraz trzy predyktory (zakresy od +10 do +200). Rozkład jest prawie normalny. Ale związek między odpowiedzią a predyktorami nie jest liniowy, widzę krzywe na wykresach. Na przykład jak …

10 regression data-transformation

3

Model liniowy Heteroscedastyczność

Mam następujący model liniowy: Aby rozwiązać problem heteroscedastyczności resztek, próbowałem zastosować transformację logu do zmiennej zależnej jako ale nadal widzę ten sam efekt rozłożenia na resztki. Wartości DV są stosunkowo małe, więc stałe dodanie +1 przed pobraniem dziennika prawdopodobnie nie jest w tym przypadku właściwe.log( Y+ 1 )log⁡(Y+1)\log(Y + 1) …

10 regression data-transformation linear-model heteroscedasticity

2

Jak przeprowadzić regresję procesu Gaussa, gdy aproksymowana funkcja zmienia się w czasie?

Jakie są dobre strategie przeprowadzania regresji procesu Gaussa, gdy funkcja, którą próbuję aproksymować, zmienia się w czasie? Naiwne podejście, jakie przychodzi mi do głowy, polega na wykorzystaniu tylko N najnowszych punktów danych do przeprowadzenia regresji. Jakie są lepsze strategie?

10 regression online gaussian-process

3

Dlaczego istnieje wartość R ^ 2 (i co ją determinuje), gdy lm nie ma wariancji w przewidywanej wartości?

Rozważ następujący kod R: example <- function(n) { X <- 1:n Y <- rep(1,n) return(lm(Y~X)) } #(2.13.0, i386-pc-mingw32) summary(example(7)) #R^2 = .1963 summary(example(62)) #R^2 = .4529 summary(example(4540)) #R^2 = .7832 summary(example(104))) #R^2 = 0 #I did a search for n 6:10000, the result for R^2 is NaN for #n = …

10 r regression

4

Jak interpretować współczynniki przekształcone logarytmicznie w regresji liniowej?

Moja sytuacja to: Mam 1 zmienną ciągłą zależną i 1 ciągłą zmienną predykcyjną, którą przekształciłem logarytmicznie, aby znormalizować ich reszty dla prostej regresji liniowej. Byłbym wdzięczny za wszelką pomoc dotyczącą powiązania tych zmienionych zmiennych z ich pierwotnym kontekstem. Chcę użyć regresji liniowej, aby przewidzieć liczbę dni, w których uczniowie opuścili …

10 regression data-transformation regression-coefficients logarithm

4

Dane wyjściowe LaTeX dla obiektu Summary.lm R. - podczas wyświetlania informacji poza tabelą [zamknięte]

Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 3 lata temu . Wydawało mi się to podstawowe, ale nie mogę znaleźć rozwiązania online, więc zastanawiałem się, co może mi brakować. Chcę zawrzeć wynik …

10 r regression

2

Kiedy stosować rozkład Studenta lub normalny w regresji liniowej?

Patrzę na niektóre problemy, aw niektórych na testowanie współczynników, czasami widzę ludzi korzystających z rozkładu Studenta, a czasem widzę Rozkład normalny. Jaka jest reguła?

10 regression distributions hypothesis-testing

Pytania otagowane jako regression