Pytania otagowane jako regression

Techniki analizy zależności między jedną (lub więcej) zmiennymi „zależnymi” a zmiennymi „niezależnymi”.

1
Czy podczas budowania modelu regresji przy użyciu oddzielnych zestawów modelowania / sprawdzania poprawności należy „ponownie wprowadzić do obiegu” dane sprawdzania poprawności?
Załóżmy, że mam podział 80/20 między obserwacjami modelowania / walidacji. Dopasowałem model do zestawu danych modelowania i czuję się dobrze z błędem, który widzę w zestawie danych sprawdzania poprawności. Przed wdrożeniem mojego modelu do oceny przyszłych obserwacji, czy właściwe jest połączenie weryfikacji z powrotem z danymi modelowania, aby uzyskać zaktualizowane …
1
Znormalizowana zmienna zależna w grupie w modelach danych panelowych?
Czy standaryzacja zmiennej zależnej w grupie identyfikacyjnej ma sens? Poniższy dokument roboczy (Spowolnienie wylesiania w legalnej Amazonii; Ceny czy zasady ?, pdf ) wykorzystuje znormalizowaną zmienną zależną do analizy wpływu ogólnej zmiany polityki w Brazylii na wylesianie. Standaryzacja odbywa się w następujący sposób: Ynewit=Yit−Yi¯¯¯¯¯sd(Yit)Yitnew=Yit−Yi¯sd(Yit) Y^{new}_{it} = \frac{Y_{it} - \overline{Y_i}}{sd(Y_{it})} Autorzy …
2
Kiedy rejestrować / wyeksponować zmienne podczas korzystania z losowych modeli lasu?
Wykonuję regresję przy użyciu Losowych lasów do przewidywania cen na podstawie kilku atrybutów. Kod jest napisany w Pythonie przy użyciu Scikit-learn. Jak zdecydować, czy należy przekształcić zmienne za pomocą exp/ logprzed użyciem, aby dopasować je do modelu regresji? Czy jest to konieczne, gdy stosuje się podejście Ensemble, takie jak Losowy …
1
Czy standardowe błędy ładowania i przedziały ufności są odpowiednie w regresjach, w których naruszone jest założenie homoscedastyczności?
Jeśli w standardowych regresjach OLS zostaną naruszone dwa założenia (normalny rozkład błędów, homoscedastyczność), to czy standardowe błędy początkowe i przedziały ufności są odpowiednią alternatywą dla uzyskania znaczących wyników w odniesieniu do znaczenia współczynników regresora? Czy testy istotności ze standardowymi błędami ładowania i przedziałami ufności nadal „działają” z heteroscedastycznością? Jeśli tak, …
1
Zrozumienie prognoz regresji logistycznej
Moje przewidywania pochodzące z modelu regresji logistycznej (glm w R) nie są ograniczone od 0 do 1, jak bym się spodziewał. Rozumiem, że regresja logistyczna polega na tym, że parametry wejściowe i modelowe są łączone liniowo, a odpowiedź jest przekształcana w prawdopodobieństwo za pomocą funkcji logit link. Ponieważ funkcja logit …
2
Jak interpretować model probitowy w Stata?
Nie jestem pewien, jak interpretować tę regresję probitową, którą uruchomiłem na Stacie. Dane dotyczą zatwierdzenia pożyczki, a biała jest zmienną fikcyjną, która = 1, jeśli dana osoba była biała, lub = 0, jeśli dana osoba nie była. Bardzo pomocna byłaby jak to przeczytać. Najbardziej szukam tego, jak znaleźć szacunkowe prawdopodobieństwo …
2
Jeśli p> n, lasso wybiera co najwyżej n zmiennych
Jedną z motywów elastycznej siatki było następujące ograniczenie LASSO: W przypadku lasso wybiera co najwyżej n zmiennych przed nasyceniem, ze względu na naturę problemu optymalizacji wypukłej. Wydaje się, że jest to cecha ograniczająca metodę wyboru zmiennych. Co więcej, lasso nie jest dobrze zdefiniowane, chyba że granica normy L1 współczynników jest …
5
Szacowanie odsetków jako zmiennej zależnej w regresji
Mam procentowe stopnie studentów na 38 egzaminach jako zmienną zależną w moim badaniu. Procent rangi jest obliczany na podstawie (rangi studenta / liczby studentów na egzaminie). Ta zmienna zależna ma prawie jednolity rozkład i chcę oszacować wpływ niektórych zmiennych na zmienną zależną. Jakiego podejścia regresji używam?
2
Regresja liniowa, gdy znasz tylko
Załóżmy, że .Xβ=YXβ=YX\beta =Y Nie wiemy dokładnie, tylko jego korelację z każdego czynnika prognostycznego, .YYYXtYXtYX^\mathrm{t}Y Zwykłym rozwiązaniem najmniejszych kwadratów (OLS) jest i nie ma problemu.β=(XtX)−1XtYβ=(XtX)−1XtY\beta=(X^\mathrm{t} X)^{-1} X^\mathrm{t}Y Załóżmy jednak, że jest bliskie liczbie pojedynczej (wielokoliniowość) i musisz oszacować optymalny parametr grzbietu. Wszystkie metody wydaje się potrzeba dokładnych wartości .XtXXtXX^\mathrm{t}XYYY Czy …
3
Regresja zwykła a regresja przy różnicowaniu zmiennych
Próbuję po prostu zrozumieć, jaki jest związek między normalną regresją wielokrotną / prostą a regresją wielokrotną / prostą, gdy zmienne są różnicowane. Na przykład analizuję związek między saldem depozytów ( ) a stopami rynkowymi ( ) Jeśli uruchomię prostą regresję liniową, korelacja jest ujemna i dość znacząca (około -74). Jeśli …
3
Jak porównać stoki regresji rozruchowej?
Załóżmy, że mam dwa zestawy danych z n obserwacjami par danych zmiennej niezależnej x i zmiennej zależnej y . Załóżmy dalej, że chcę wygenerować rozkład nachyleń regresji dla każdego zestawu danych, ładując obserwacje (z zamianą) N razy i obliczając regresję y = a + bxza każdym razem. Jak porównać oba …
6
Endogeniczność kontra nieobserwowana heterogeniczność
Jaka jest różnica między endogennością a nieobserwowaną heterogenicznością? Wiem, że endogenność pochodzi na przykład z pominiętych zmiennych? Ale o ile rozumiem, nieobserwowana heterogeniczność powoduje ten sam problem. Ale gdzie dokładnie leży różnica między tymi dwoma pojęciami?
4
Porównywanie znaczenia różnych zestawów predyktorów
Doradzałem studentowi badawczemu z konkretnym problemem i chciałem uzyskać wkład innych na tej stronie. Kontekst: Badacz miał trzy typy zmiennych predykcyjnych. Każdy typ zawiera inną liczbę zmiennych predykcyjnych. Każdy predyktor był zmienną ciągłą: Społecznościowe: S1, S2, S3, S4 (tj. Cztery predyktory) Poznawcze: C1, C2 (tj. Dwa predyktory) Zachowanie: B1, B2, …
3
Czy predyktor o większej wariancji jest „lepszy”?
Mam pytanie dotyczące koncepcji „podstawowych statystyk”. Jako student chciałbym wiedzieć, czy myślę o tym całkowicie źle i dlaczego, jeśli tak: Powiedzmy, że próbuję hipotetycznie spojrzeć na związek między „problemami zarządzania gniewem” i powiedzieć rozwód (tak / nie) w regresji logistycznej i mam możliwość zastosowania dwóch różnych wyników zarządzania gniewem - …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.