Pytania otagowane jako regression-coefficients

Parametry modelu regresji. Najczęściej wartości, przez które zmienne niezależne zostaną pomnożone, aby uzyskać przewidywaną wartość zmiennej zależnej.

3
Jak interpretować główne efekty, gdy efekt interakcji nie jest znaczący?
Uruchomiłem uogólniony liniowy model mieszany w R i uwzględniłem efekt interakcji między dwoma predyktorami. Interakcja nie była znacząca, ale główne efekty (dwa predyktory) były oba. Teraz wiele przykładów z podręczników mówi mi, że jeśli istnieje znaczący efekt interakcji, głównych efektów nie można interpretować. Ale co jeśli twoja interakcja nie jest …
2
Interpretacja beta, gdy istnieje wiele zmiennych kategorialnych
Rozumiem pojęcie, że jest średnią, gdy zmienna kategorialna jest równa 0 (lub jest grupą odniesienia), co daje końcową interpretację, że współczynnik regresji jest różnicą średniej z dwóch kategorii. Zakładam, że nawet przy> 2 kategoriach każda wyjaśnia różnicę między średnią tej kategorii a odniesieniem.β^0β^0\hat\beta_0β^β^\hat\beta Ale co jeśli więcej zmiennych zostanie wprowadzonych …
3
Jak obliczyć standardowe błędy współczynników regresji logistycznej
Korzystam ze scikit-learn Pythona do trenowania i testowania regresji logistycznej. scikit-learn zwraca współczynniki regresji zmiennych niezależnych, ale nie podaje standardowych błędów współczynników. Potrzebuję tych standardowych błędów, aby obliczyć statystykę Walda dla każdego współczynnika i z kolei porównać te współczynniki ze sobą. Znalazłem jeden opis, w jaki sposób obliczyć standardowe błędy …
2
Oblicz współczynniki w regresji logistycznej z R
W wielokrotnej regresji liniowej można znaleźć współczynnik za pomocą następującego wzoru. b = ( X′X)- 1( X′) Yb=(X′X)-1(X′)Yb = (X'X)^{-1}(X')Y beta = solve(t(X) %*% X) %*% (t(X) %*% Y) ; beta Na przykład: > y <- c(9.3, 4.8, 8.9, 6.5, 4.2, 6.2, 7.4, 6, 7.6, 6.1) > x0 <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1) …
1
Standardowe błędy dla wielu współczynników regresji?
Zdaję sobie sprawę, że to bardzo podstawowe pytanie, ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Obliczam współczynniki regresji przy użyciu równań normalnych lub rozkładu QR. Jak obliczyć standardowe błędy dla każdego współczynnika? Zwykle myślę, że standardowe błędy są obliczane jako: SEx¯ =σx¯n√SEx¯ =σx¯nSE_\bar{x}\ = \frac{\sigma_{\bar x}}{\sqrt{n}} Co to jest dla każdego …
1
Jak traktować predyktory jakościowe w LASSO
Używam LASSO, który ma pewne predyktory zmiennych jakościowych i niektóre ciągłe. Mam pytanie dotyczące zmiennych kategorialnych. Pierwszym krokiem, jaki rozumiem, jest rozbicie każdego z nich na atrapy, ujednolicenie ich pod kątem uczciwej kary, a następnie regres. Pojawia się kilka opcji traktowania zmiennych fikcyjnych: Uwzględnij wszystkie manekiny oprócz jednego dla każdego …
2
Jak radzić sobie z błędem, takim jak „Współczynniki: 14 niezdefiniowane z powodu osobliwości” w R?
Kiedy robisz GLM i pojawia się błąd „nieokreślony z powodu osobliwości” w wyjściu anova, jak można temu przeciwdziałać? Niektórzy sugerują, że jest to spowodowane kolinearnością między zmiennymi towarzyszącymi lub że jeden z poziomów nie jest obecny w zbiorze danych (patrz: interpretacja „nieokreślony z powodu osobliwości” w lm ) Gdybym chciał …
1
Pytanie, jak znormalizować współczynnik regresji
Nie jestem pewien, czy normalizacja jest tu właściwym słowem, ale postaram się zilustrować, o co próbuję zapytać. Zastosowany tutaj estymator to najmniej kwadratów. Załóżmy, że masz y=β0+β1x1y=β0+β1x1y=\beta_0+\beta_1x_1 , możesz wyśrodkować go wokół średniej o y=β′0+β1x′1y=β0′+β1x1′y=\beta_0'+\beta_1x_1' gdzie β′0=β0+β1x¯1β0′=β0+β1x¯1\beta_0'=\beta_0+\beta_1\bar x_1 i x′1=x−x¯x1′=x−x¯x_1'=x-\bar x , tak że β′0β0′\beta_0' nie ma już żadnego wpływu …
1
Bezstronny estymator stosunku dwóch współczynników regresji?
Załóżmy, że pasujesz do regresji liniowej / logistycznej , w celu obiektywnego oszacowania . Jesteś bardzo pewny, że zarówno jak i są bardzo pozytywne w stosunku do hałasu w swoich oszacowaniach.g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y)=a0+a1⋅x1+a2⋅x2g(y) = a_0 + a_1\cdot x_1 + a_2\cdot x_2a1a2a1a2\frac{a_1}{a_2}a1a1a_1a2a2a_2 Jeśli masz wspólną kowariancję , możesz obliczyć lub przynajmniej zasymulować odpowiedź. …
5
Czy mogę zignorować współczynniki dla nieistotnych poziomów czynników w modelu liniowym?
Po szukaniu wyjaśnienia na temat współczynników modeli liniowych tutaj mam pytanie uzupełniające dotyczące braku oznakowania (wysoka wartość p) dla współczynników poziomów czynników. Przykład: jeśli mój model liniowy zawiera współczynnik z 10 poziomami, a tylko 3 z tych poziomów mają powiązane z nimi znaczące wartości p, to przy użyciu modelu do …
2
Regresja do średniej w „Myśleniu, szybko i powoli”
W Thinking, Fast and Slow , Daniel Kahneman stawia następujące pytanie hipotetyczne: (Str. 186) Julie jest obecnie starszą uczelnią państwową. Płynnie czytała, gdy miała cztery lata. Jaka jest jej średnia ocen (GPA)? Jego intencją jest zilustrowanie tego, jak często nie uwzględniamy regresji do średniej podczas prognozowania niektórych statystyk. W dalszej …
3
Czy współczynniki regresji logistycznej mają znaczenie?
Mam problem z klasyfikacją binarną z kilku funkcji. Czy współczynniki (uregulowanej) regresji logistycznej mają znaczenie do interpretacji? Pomyślałem, że mogą wskazać wielkość wpływu, biorąc pod uwagę, że cechy są wcześniej znormalizowane. Jednak w moim problemie wydaje się, że współczynniki zależą wrażliwie od wybranych funkcji. Nawet znak współczynników zmienia się przy …
1
Jaka jest różnica między współczynnikami regresji a współczynnikami regresji częściowej?
Czytałem w Abdi (2003) , że Gdy zmienne niezależne są parami ortogonalne, wpływ każdej z nich na regresję ocenia się, obliczając nachylenie regresji między tą zmienną niezależną a zmienną zależną. W tym przypadku (tj. Ortogonalność IV) współczynniki regresji częściowej są równe współczynnikom regresji. We wszystkich innych przypadkach współczynnik regresji będzie …
1
Współczynniki regresji grzbietu, które są większe niż współczynniki OLS lub które zmieniają znak w zależności od
Kiedy wykonujesz regresję grzbietu, jak interpretujesz współczynniki, które kończą się powyżej odpowiadających im współczynników pod co najmniej kwadratami (dla niektórych wartości )? Czy regresja kalenicy nie ma monotonicznie zmniejszać współczynników?λλ\lambda W powiązanej uwadze, w jaki sposób interpretuje się współczynnik, którego znak zmienia się podczas regresji kalenicy (tj. Ślad kalenicy przecina …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.