Pytania otagowane jako lags

5
Włączenie opóźnionej zmiennej zależnej do regresji
Jestem bardzo zdezorientowany, czy uzasadnione jest włączenie opóźnionej zmiennej zależnej do modelu regresji. Zasadniczo myślę, że jeśli ten model skupia się na związku między zmianą Y i innymi zmiennymi niezależnymi, to dodanie opóźnionej zmiennej zależnej po prawej stronie może zagwarantować, że współczynnik przed innymi IV jest niezależny od poprzedniej wartości …
1
Wielowymiarowe szeregi czasowe w R. Jak znaleźć opóźnioną korelację i zbudować model do prognozowania
Jestem nowy na stronie i całkiem nowy w statystykach. R. Pracuję nad projektem dla college'u w celu znalezienia korelacji między poziomem opadów deszczu i przepływu wody w rzekach. Po udowodnieniu korelacji chcę ją przewidzieć / przewidzieć. Dane Mam zestaw danych z kilku lat (pobieranych co 5 minut) dla poszczególnych rzek …
1
Kiedy konieczne jest uwzględnienie opóźnienia zmiennej zależnej w modelu regresji, a które to opóźnienie?
Dane, które chcemy wykorzystać jako zmienną zależną, wyglądają tak (są to dane zliczające). Obawiamy się, że skoro ma ona składową cykliczną i strukturę trendu, regresja okazuje się w jakiś sposób stronnicza. W razie potrzeby zastosujemy ujemną regresję dwumianową. Dane to zrównoważony panel, jeden manekin na osobę (stany). Pokazany obraz pokazuje …
3
Resztkowa autokorelacja vs. opóźniona zmienna zależna
Podczas modelowania szeregów czasowych można (1) modelować strukturę korelacyjną terminów błędów, ponieważ np. Proces AR (1) (2) obejmuje zmienną zależną opóźnioną jako zmienną objaśniającą (po prawej stronie) Rozumiem, że są to czasem istotne powody, dla których warto (2). Jakie są jednak metodologiczne powody, aby zrobić (1) lub (2), a nawet …
2
Korelowanie szeregów czasowych objętości
Rozważ następujący wykres: Czerwona linia (lewa oś) opisuje wolumen obrotu pewnymi akcjami. Niebieska linia (prawa oś) opisuje głośność wiadomości na Twitterze dla tego towaru. Na przykład 9 maja (05-09) dokonano około 1.100 milionów transakcji i 4.000 tweetów. Chciałbym obliczyć, czy istnieje korelacja między przedziałami czasowymi, tego samego dnia lub z …
1
Kolejność opóźnień dla testu przyczynowości Grangera
Załóżmy, że rozważam kilka niezależnych zmiennych w celu ewentualnego włączenia do opracowywanego modelu ARIMAX. Przed dopasowaniem różnych zmiennych chciałbym odfiltrować zmienne wykazujące odwrotną przyczynowość za pomocą testu Grangera (używam granger.testfunkcji z MSBVARpakietu w R, chociaż uważam, że inne wtrącenia działają podobnie). Jak ustalić, ile opóźnień należy przetestować? Funkcja R to:, …
3
Tworzenie automatycznie skorelowanych wartości losowych w R
Próbujemy stworzyć automatycznie skorelowane wartości losowe, które zostaną wykorzystane jako szeregi czasowe. Nie mamy żadnych danych, do których się odwołujemy, a po prostu chcemy stworzyć wektor od zera. Z jednej strony potrzebujemy oczywiście losowego procesu z rozkładem i jego SD. Z drugiej strony należy opisać autokorelację wpływającą na losowy proces. …
1
Rozróżnij efekty krótko- i długoterminowe
Przeczytałem w artykule następujące zdanie: Fakt, że istnieje różnica między współczynnikami krótko- i długoterminowymi, wynika z naszej specyfikacji, która obejmuje opóźnione zmienne endogeniczne. Prowadzą regresję pierwszych różnic i obejmują opóźnienie zmiennej zależnej. Teraz twierdzą, że jeśli spojrzysz na oszacowanie (np. Nazwijmy to oszacowanie ) z wyjścia, to jest to krótkoterminowy …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.