Ja pracuje na danych przedstawionych electricity
dostępny w pakiecie R TSA
. Moim celem jest sprawdzenie, czy arima
model będzie odpowiedni dla tych danych i ostatecznie je dopasuje. Postępowałem więc następująco:
1. Wykreśl szereg czasowy, który powstał, jeśli następujący wykres:
2.: Chciałem wziąć logarytm, electricity
aby ustabilizować wariancję, a następnie odpowiednio różnicować szereg, ale tuż przed tym, przetestowałem stacjonarność na oryginalny zestaw danych przy użyciu adf
testu (Augmented Dickey Fuller) i, co zaskakujące, wynik był następujący:
Kod i wyniki:
adf.test(electricity)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: electricity
Dickey-Fuller = -9.6336, Lag order = 7, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
Warning message: In adf.test(electricity) : p-value smaller than printed p-value
Cóż, według mojego początkującego pojęcia szeregów czasowych, przypuszczam, że oznacza to, że dane są nieruchome (mała wartość p, odrzucenie zerowej hipotezy niestacjonarności). Ale patrząc na fabułę ts, nie znajduję żadnego sposobu, aby to mogło być stacjonarne. Czy ktoś ma na to ważne wyjaśnienie?