Mam pytanie dotyczące semantyki, na które chciałbym poznać opinie innych statystyk. Wiemy, że modele takie jak logistyka, Poisson itp. Mieszczą się w zasięgu uogólnionych modeli liniowych. Model zawiera nieliniowe funkcje parametrów, które z kolei mogą być modelowane przy użyciu szkieletu modelu liniowego przy użyciu odpowiedniej funkcji łączenia. Zastanawiam się, czy …
Widziałem dwa rodzaje formuł logistycznych strat. Możemy łatwo pokazać, że są identyczne, jedyną różnicą jest definicja etykiety yyy . Formułowanie / notacja 1, y∈{0,+1}y∈{0,+1}y \in \{0, +1\} : L(y,βTx)=−ylog(p)−(1−y)log(1−p)L(y,βTx)=−ylog(p)−(1−y)log(1−p) L(y,\beta^Tx)=-y\log(p)-(1-y)\log(1-p) gdzie , gdzie funkcja logistyczna odwzorowuje liczbę rzeczywistą na interwał 0,1.p=11+exp(−βTx)p=11+exp(−βTx)p=\frac 1 {1+\exp(-\beta^Tx)}βTxβTx\beta^T x Formulacja / notacja 2, :y∈{−1,+1}y∈{−1,+1}y \in …
Krótka wersja: Wiemy, że regresję logistyczną i regresję probitową można interpretować jako obejmującą ciągłą zmienną ukrytą, która jest dyskretyzowana według pewnego ustalonego progu przed obserwacją. Czy dostępna jest podobna interpretacja zmiennej ukrytej dla, powiedzmy, regresji Poissona? Co powiesz na regresję dwumianową (np. Logit lub probit), gdy występują więcej niż dwa …
Chcę modelować regresję logistyczną z niezrównoważonymi danymi (9: 1). Chciałem wypróbować opcję wag w glmfunkcji w R, ale nie jestem w 100% pewien, co ona robi. Powiedzmy, że moja zmienna wyjściowa to c(0,0,0,0,0,0,0,0,0,1). teraz chcę nadać „1” 10-krotnie większą wagę. więc podaję argument wagi weights=c(1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,10). Gdy to zrobię, zostanie to …
Czy ktoś mógłby mi doradzić, jak interpretować szacunki z regresji logistycznej za pomocą linku cloglog? Zamontowałem następujący model lme4: glm(cbind(dead, live) ~ time + factor(temp) * biomass, data=mussel, family=binomial(link=cloglog)) Na przykład szacunkowy czas wynosi 0,015. Czy słuszne jest twierdzenie, że iloraz śmiertelności na jednostkę czasu jest mnożony przez exp (0,015) …
Zasadniczo moje pytanie brzmi: w perceptronach wielowarstwowych perceptrony są używane z funkcją aktywacji sigmoidalnej. Tak więc w regule aktualizacji jest obliczany jakoy^y^\hat{y} y^=11+exp(−wTxi)y^=11+exp(−wTxi)\hat{y} = \frac{1}{1+\exp(-\mathbf{w}^T\mathbf{x}_i)} Czym zatem ten „sigmoidalny” Perceptron różni się od regresji logistycznej? Powiedziałbym, że jednowarstwowy sigmoidalny perceptron jest równoważny regresji logistycznej w tym sensie, że obaj używają …
Jaka jest różnica między regresją logistyczną a regresją logit? Rozumiem, że są one podobne (lub nawet takie same), ale czy ktoś mógłby wyjaśnić różnicę między nimi? Czy chodzi o szanse?
W małym zestawie danych ( ), z którym pracuję, kilka zmiennych daje mi idealne przewidywanie / separację . Dlatego do rozwiązania tego problemu używam regresji logistycznej Firtha .n ∼ 100n∼100n\sim100 Jeżeli wybiorę najlepszy model według AIC lub BIC , czy powinienem uwzględnić prawdopodobieństwo kary Firth przy obliczaniu tych kryteriów informacyjnych?
Mam eksperyment z powtarzanymi pomiarami, w którym zmienna zależna jest procentem, i mam wiele czynników jako zmienne niezależne. Chciałbym użyć glmerpakietu R, lme4aby potraktować go jako problem z regresją logistyczną (poprzez określenie family=binomial), ponieważ wydaje się, że bezpośrednio dostosowuje się on do tej konfiguracji. Moje dane wyglądają tak: > head(data.xvsy) …
Czy ktoś może podać jasną listę różnic między regresją logarytmiczno-liniową a regresją logistyczną? Rozumiem, że ten pierwszy jest prostym modelem regresji liniowej, ale nie jestem pewien, kiedy należy go użyć.
Chciałbym zastosować binarny model regresji logistycznej w kontekście przesyłania strumieniowego danych (wielowymiarowe szeregi czasowe), aby przewidzieć wartość zmiennej zależnej danych (tj. Wiersza), które właśnie nadeszły, biorąc pod uwagę wcześniejsze obserwacje. O ile mi wiadomo, regresja logistyczna jest tradycyjnie stosowana do analizy pośmiertnej, gdzie każda zmienna zależna została już ustawiona (albo …
Uruchomiłem uogólniony liniowy model mieszany w R i uwzględniłem efekt interakcji między dwoma predyktorami. Interakcja nie była znacząca, ale główne efekty (dwa predyktory) były oba. Teraz wiele przykładów z podręczników mówi mi, że jeśli istnieje znaczący efekt interakcji, głównych efektów nie można interpretować. Ale co jeśli twoja interakcja nie jest …
Dane mają wiele funkcji (np. 100), a liczba wystąpień wynosi około 100 000. Dane są rzadkie. Chcę dopasować dane za pomocą regresji logistycznej lub svm. Skąd mam wiedzieć, czy cechy są liniowe czy nieliniowe, aby móc użyć sztuczki jądra, jeśli jest nieliniowa?
Prowadzimy wiele dobrych dyskusji na temat idealnej separacji w regresji logistycznej. Takich jak regresja logistyczna w R doprowadziła do idealnej separacji (zjawisko Haucka-Donnera). Co teraz? a model regresji logistycznej nie jest zbieżny . Osobiście nadal uważam, że nie jest intuicyjne, dlaczego będzie to problem i dlaczego dodanie regularyzacji to rozwiąże. …
Szukam klasyfikatorów, które generują prawdopodobieństwa, że przykłady należą do jednej z dwóch klas. Znam regresję logistyczną i naiwne Bayesa, ale czy możesz mi powiedzieć o innych, którzy działają w podobny sposób? Czyli klasyfikatory, które przewidują nie klasy, do których należą przykłady, ale prawdopodobieństwo, że przykłady pasują do konkretnej klasy? Punkty …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.