Pytania otagowane jako inference

Wyciąganie wniosków dotyczących parametrów populacji z danych przykładowych. Zobacz https://en.wikipedia.org/wiki/Inference i https://en.wikipedia.org/wiki/Statistic_inference

2
KL Strata z jednostką Gaussa
Wdrażam VAE i zauważyłem w Internecie dwie różne implementacje uproszczonej rozbieżności Gaussa KL dla jednej zmiennej. Oryginalna rozbieżność, jak tutaj, jest K.L.l o s s= log(σ2)σ1) +σ2)1+ (μ1-μ2))2)2)σ2)2)-12)K.L.loss=log⁡(σ2)σ1)+σ12)+(μ1-μ2))2)2)σ2)2)-12) KL_{loss}=\log(\frac{\sigma_2}{\sigma_1})+\frac{\sigma_1^2+(\mu_1-\mu_2)^2}{2\sigma^2_2}-\frac{1}{2} Jeśli założymy, że nasz przeor jest jednostką gaussowską tj μ2)= 0μ2)=0\mu_2=0 i σ2)= 1σ2)=1\sigma_2=1, upraszcza to do K.L.l o s s= …


1
Wystarczalność lub niewystarczalność
Rozważ losową próbkę gdzie są zmiennymi losowymi gdzie . Sprawdź, czy jest wystarczającą statystyką dla .{X1,X2),X3)}{X1,X2,X3}\{X_1,X_2,X_3\}XjaXiX_iB e r n o u l l i ( p )Bernoulli(p)Bernoulli(p)p ∈ ( 0 , 1 )p∈(0,1)p\in(0,1)T.( X) =X1+ 2X2)+X3)T(X)=X1+2X2+X3T(X)=X_1+2X_2+X_3ppp Po pierwsze, jak możemy znaleźć rozkład dla ? A może powinien być podzielony na …

3
Pomiar niektórych pacjentów więcej niż jeden raz
Prowadzę badanie kliniczne, w którym określam antropometryczną miarę pacjentów. Wiem, jak sobie poradzić z sytuacją, w której mam jednego pomiaru na pacjenta: tworzę model, w którym mam losową próbkęX1,…,XnX1,…,XnX_1,\dots,X_n z pewnej gęstości fθfθf_\theta, i robię zwykłe rzeczy: piszę prawdopodobieństwo próbki, oszacuj parametry, określaj zestawy ufności i testuj hipotezę, a nawet …
10 inference 

1
Czy dopuszczalne jest uruchomienie dwóch modeli liniowych na tym samym zestawie danych?
Czy w przypadku regresji liniowej z wieloma grupami (grupy naturalne zdefiniowane z góry) dopuszczalne jest uruchomienie dwóch różnych modeli na tym samym zbiorze danych, aby odpowiedzieć na dwa następujące pytania? Czy każda grupa ma niezerowe nachylenie i niezerowe przechwytywanie i jakie są parametry dla każdej regresji wewnątrz grupy? Czy istnieje …

13
Jeśli „B jest bardziej prawdopodobne, że otrzyma A”, to „A jest bardziej prawdopodobne, że otrzyma B”
Próbuję uzyskać jaśniejszy intuicji tyle: „Jeśli sprawia bardziej prawdopodobne, następnie sprawia bardziej prawdopodobne”, czyliZAAAbBBbBBZAAA Niech oznaczają wielkość przestrzeni, w której i są, po czymn ( S)n(S)n(S)ZAAAbBB Twierdzenie: soP.( B | A ) > P( B )P(B|A)>P(B)P(B|A)>P(B)n ( A B ) / n ( A ) > n ( B ) …

1
Sprawdzanie, czy moneta jest uczciwa
Przyjaciel zadał mi następujące pytanie. Nie mogłem jej pomóc, ale mam nadzieję, że ktoś mi to wyjaśni. Nie mogłem znaleźć podobnego przykładu. Dzięki za wszelką pomoc i wyjaśnienia. P: Wyniki 100 eksperymentów rzucania monetą są rejestrowane jako 0 = „Ogon” i 1 = „Głowa”. Wyjściowy x jest łańcuchem zer i …

2
Czy możemy odrzucić hipotezę zerową z przedziałami ufności uzyskanymi za pomocą próbkowania zamiast hipotezy zerowej?
Nauczono mnie, że możemy uzyskać oszacowanie parametru w postaci przedziału ufności po pobraniu próbki z populacji. Na przykład 95% przedziały ufności, bez naruszonych założeń, powinny mieć 95% wskaźnik sukcesu zawierający dowolny prawdziwy parametr, który oceniamy w populacji. To znaczy, Utwórz oszacowanie punktowe z próbki. Utwórz zakres wartości, które teoretycznie mają …

2
Odwrotny problem urodzinowy z wieloma kolizjami
Załóżmy, że miałeś rok obcy o nieznanej długości N. Jeśli masz losową próbkę wspomnianych kosmitów, a niektórzy z nich dzielą urodziny, czy możesz użyć tych danych do oszacowania długości roku? Na przykład, w próbie 100, możesz mieć dwie trojaczki (tj. Dwa urodziny, z których każdy dzieli trzech kosmitów) oraz pięć …


1
Przykład, w jaki sposób statystyki bayesowskie mogą oszacować parametry, które są bardzo trudne do oszacowania za pomocą metod częstych
Bayesowscy statystycy twierdzą, że „statystyki bayesowskie mogą oszacować parametry, które są bardzo trudne do oszacowania za pomocą metod częstych”. Czy następujący cytat zaczerpnięty z tej dokumentacji SAS mówi to samo? Zapewnia wnioski, które są uzależnione od danych i są dokładne, bez polegania na asymptotycznym przybliżeniu. Wnioskowanie o małej próbce przebiega …

1
Bayesowskie wykrywanie punktów wymiany w Internecie (marginalny rozkład predykcyjny)
Czytam internetowy dokument wykrywający punkt wymiany w Bayesian przez Adamsa i MacKaya ( link ). Autorzy zaczynają od napisania krańcowego rozkładu predykcyjnego: gdzieP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) xtxtx_t jest obserwacją w czasie ;ttt x1:tx1:t\textbf{x}_{1:t} oznacza zestaw obserwacji do czasu …

1
Jaka jest różnica między uwarunkowaniem regresorów a traktowaniem ich jako ustalonych?
Czasami zakładamy, że regresory są stałe, tzn. Nie są stochastyczne. Myślę , że to oznacza, że ​​wszystkie nasze predyktory, oszacowania parametrów itp. Są zatem bezwarunkowe, prawda? Czy mogę nawet posunąć się tak daleko, że nie są już zmiennymi losowymi? Jeśli z drugiej strony przyjmiemy, że większość regresorów w ekonomii twierdzi, …


4
(interakcja) MCMC dla multimodalnego tylnej
Próbuję próbować z tyłu, mając wiele trybów szczególnie daleko od siebie za pomocą MCMC. Wygląda na to, że w większości przypadków tylko jeden z tych trybów zawiera 95% hpd, którego szukam. Próbowałem wdrożyć rozwiązania oparte na hartowanej symulacji, ale nie przynosi to zadowalających rezultatów, ponieważ w praktyce przejście z jednego …

Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.