Wydaje się to wielkim pytaniem, ponieważ dotyczy kwestii nomenklatury w ekonometrii, która przeszkadza uczniom w przejściu na literaturę statystyczną (książki, nauczycieli itp.). Proponuję ci http://www.amazon.com/Econometric-Analysis-Cross-Section-Panel/dp/0262232197 rozdział 10.
Załóżmy, że twoja zmienna zainteresowania jest obserwowana w dwóch wymiarach (np. Osobniki i czas) zależy od obserwowanych cech x i t i nieobserwowanych u i t . Jeśli y i t są przestrzegane płace to możemy twierdzić, że to zależy od obserwowanej (edukacji) i umiejętności (niedostrzegalnych talentów, etc.). Ale jasne jest, że nieobserwowane umiejętności mogą być skorelowane z poziomem wykształcenia. To prowadzi do rozkładu błędów:
u i t = e i t + v i
gdzie v iyi txi tui tyi tui t= ei t+ vjavjajest składnikiem błędu (losowym), który możemy założyć, że jest skorelowany z . tj. v i modeluje nieobserwowane umiejętności jednostki jako losowy indywidualny element.xvja
W ten sposób model staje się:
yi t= ∑jotθjotxjot+ ei t+ vja
Model ten jest zwykle oznaczony jako model FE, ale jak Wooldridge twierdzi, że byłoby rozsądniej nazwać modelem RE z skorelowanej składowej błędu natomiast jeśli nie jest skorelowana z X ' s staje się model RE. Tak to odpowiedź na Twoje pytanie drugie, konfiguracja FE jest bardziej ogólne, ponieważ pozwala na korelację między V i i x ' s .vjax′svjax′s
Starsze książki w ekonometrii zwykle odnoszą się do WF do modelu z konkretnymi stałymi indywidualnymi, niestety jest to wciąż obecne w dzisiejszej literaturze (wydaje mi się, że w statystykach nigdy nie mieli tego zamieszania. Zdecydowanie sugeruję wykłady Wooldridge, które rozwijają potencjalny problem nieporozumienia )