Jaka jest różnica pomiędzy sieci neuronowych , sieci Bayesa , drzewa decyzyjnego i sieci Petriego , chociaż one są wszystkie modele graficzne i wizualnie przedstawiają przyczynowo-skutkowy.
Próbowałem owinąć głowę wokół tego, w jaki sposób współczynnik fałszywych odkryć (FDR) powinien wpływać na wnioski poszczególnych badaczy. Na przykład, jeśli twoje badanie jest słabe, czy powinieneś zdyskontować swoje wyniki, nawet jeśli są znaczące przy ? Uwaga: mówię o FDR w kontekście badania wyników wielu badań łącznie, a nie jako …
Powiedzmy, że mam dwie próbki. Jeśli chcę powiedzieć, czy pochodzą one z różnych populacji, mogę przeprowadzić test t. Powiedzmy, że chcę przetestować, czy próbki pochodzą z tej samej populacji. Jak to zrobić? To znaczy, jak obliczyć prawdopodobieństwo statystyczne, że te dwie próbki zostały pobrane z tej samej populacji?
Kiedy jeden ładuje parametr, aby uzyskać standardowy błąd, otrzymujemy rozkład parametru. Dlaczego nie wykorzystamy średniej tego rozkładu jako wyniku lub oszacowania parametru, który próbujemy uzyskać? Czy rozkład nie powinien być zbliżony do rzeczywistego? Dlatego otrzymalibyśmy dobre oszacowanie „prawdziwej” wartości? Podajemy jednak oryginalny parametr uzyskany z naszej próbki. Dlaczego? Dzięki
W przypadku LASSO (i innych procedur wyboru modelu) kluczowe jest przeskalowanie predyktorów. Ogólna rekomendacja śledzę to po prostu użyć 0, 1 średni normalizację standardowego odchylenia dla zmiennych ciągłych. Ale co to ma wspólnego z manekinami? Np. Niektóre zastosowane przykłady z tej samej (doskonałej) szkoły letniej powiązałem z przeskalowaniem zmiennych ciągłych, …
Próbuję interpretować czynniki inflacji wariancji za pomocą viffunkcji w pakiecie R car. Funkcja drukuje zarówno uogólniony i . Zgodnie z plikiem pomocy ta ostatnia wartośćVIFVIF\text{VIF}GVIF1 / ( 2 ⋅ df )GVIF1/(2)⋅df)\text{GVIF}^{1/(2\cdot\text{df})} Aby dopasować się do wymiaru elipsoidy ufności, funkcja wypisuje również GVIF ^ [1 / (2 * df)], gdzie df …
Powiedzmy, że mam wymiarowy wielowymiarowy rozkład Gaussa. Biorę obserwacji (każdy z nich -vector), z tego rozkładu i obliczyć próbki kowariancji . W tym artykule autorzy stwierdzają, że macierz kowariancji próbki obliczona za pomocą jest pojedynczą.pppnnnpppSSSp>np>np > n Jak to jest prawda lub pochodne? Jakieś wyjaśnienia?
Jestem trochę zdezorientowany tym, w jaki sposób SVD jest używane do wspólnego filtrowania. Załóżmy, że mam wykres społecznościowy i buduję macierz przylegania z krawędzi, a następnie biorę SVD (zapomnijmy o regularyzacji, wskaźnikach uczenia się, optymalizacjach sparityzacji itp.), W jaki sposób użyć tego SVD, aby poprawić moje rekomendacje? Załóżmy, że mój …
Miałem pytanie dotyczące parametru głębokości interakcji w gbm w R. To może być pytanie nooba, za które przepraszam, ale w jaki sposób parametr, który moim zdaniem oznacza liczbę węzłów końcowych w drzewie, zasadniczo wskazuje X-way interakcja między predyktorami? Próbuję zrozumieć, jak to działa. Dodatkowo dostaję całkiem różne modele, jeśli mam …
Próbowałem czytać z różnych źródeł, ale nadal nie jestem pewien, który test byłby odpowiedni w moim przypadku. Są trzy różne pytania, które zadaję o mój zestaw danych: Osobniki są badane pod kątem infekcji od X w różnych momentach. Chcę wiedzieć, czy proporcje dodatniego dla X po są powiązane z proporcją …
Nasz mały zespół prowadził dyskusję i utknął. Czy ktoś wie, czy regresja Coxa ma podstawowy rozkład Poissona. Dyskutowaliśmy, że być może regresja Coxa przy stałym ryzyku będzie podobna do regresji Poissona z silną wariancją. Jakieś pomysły?
Mam zestaw danych z dużą liczbą odpowiedzi Tak / Nie. Czy mogę korzystać z głównych składników (PCA) lub innych analiz redukcji danych (takich jak analiza czynnikowa) dla tego rodzaju danych? Proszę doradzić, jak mam to zrobić za pomocą SPSS.
W przypadku prostej regresji liniowej można uzyskać estymator najmniejszych kwadratów tak, że nie musisz znać aby oszacowaćy=β0+β1xy=β0+β1xy=\beta_0+\beta_1xβ^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2β^1=∑(xi−x¯)(yi−y¯)∑(xi−x¯)2\hat\beta_1=\frac{\sum(x_i-\bar x)(y_i-\bar y)}{\sum(x_i-\bar x)^2}β^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1 Załóżmy, że mam y=β1x1+β2x2y=β1x1+β2x2y=\beta_1x_1+\beta_2x_2 , jak uzyskać β^1β^1\hat\beta_1 bez szacowania β^2β^2\hat\beta_2 ? czy to nie jest możliwe?
Czytałem artykuł Klasyfikacja ImageNet z głębokimi sieciami neuronowymi splotowymi, aw części 3, w której wyjaśnili architekturę swojej sieci neuronowej splotowej, wyjaśnili, w jaki sposób woleli: nieliniowa nieliniowośćf(x)=max(0,x).f(x)=max(0,x).f(x) = max(0, x). ponieważ trenowanie było szybsze. W tym artykule wydaje się, że odnoszą się one do nasycenia nieliniowości jako bardziej tradycyjnych funkcji …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.