Korzystam z regresji kwantowej, aby znaleźć predyktory 90. percentyla moich danych. Robię to w R za pomocą quantregpakietu. Jak mogę określić dla regresji kwantylowej, która wskaże, ile zmienności wyjaśnia zmienne predykcyjne?r2r2r^2 To, co naprawdę chcę wiedzieć: „Jakąkolwiek metodę, której mogę użyć, aby dowiedzieć się, ile wyjaśniono zmienności?”. Poziom istotności według …
Mam zestaw danych z trzema zmiennymi kategorialnymi i chcę wizualizować związek między wszystkimi trzema na jednym wykresie. Jakieś pomysły? Obecnie używam następujących trzech wykresów: Każdy wykres dotyczy poziomu depresji wyjściowej (łagodny, umiarkowany, ciężki). Następnie na każdym wykresie patrzę na związek między leczeniem (0,1) a poprawą depresji (brak, umiarkowany, znaczny). Te …
Chciałbym wiedzieć, czy istnieje kod do trenowania splotowej sieci neuronowej do przeprowadzania klasyfikacji szeregów czasowych. Widziałem kilka ostatnich artykułów ( http://www.fer.unizg.hr/_download/repository/KDI-Djalto.pdf ), ale nie jestem pewien, czy coś istnieje lub czy sam to koduję.
Jaka jest różnica między regresją logistyczną a regresją logit? Rozumiem, że są one podobne (lub nawet takie same), ale czy ktoś mógłby wyjaśnić różnicę między nimi? Czy chodzi o szanse?
Jakie metody wykorzystują algorytmy uczenia drzewa decyzyjnego do radzenia sobie z brakującymi wartościami. Czy po prostu wypełniają boks, używając wartości o nazwie brakującej? Dzięki.
To pytanie zostało przeniesione z Przepełnienia stosu, ponieważ można na nie odpowiedzieć w ramach weryfikacji krzyżowej. Migrował 5 lat temu . Mam pytanie dotyczące interpretacji parametrów dla GLM ze zmienną zależną od rozkładu gamma. Oto, co R zwraca dla mojego GLM z log-link: Call: glm(formula = income ~ height + …
Chcę sprawdzić, czy jestem na dobrej drodze, analizując moje wykresy ACF i PACF: Tło: (Reff: Philip Hans Franses, 1998) Ponieważ zarówno ACF, jak i PACF wykazują znaczące wartości, zakładam, że model ARMA spełni moje potrzeby ACF można wykorzystać do oszacowania części MA, tj. Wartości q, PACF można wykorzystać do oszacowania …
W małym zestawie danych ( ), z którym pracuję, kilka zmiennych daje mi idealne przewidywanie / separację . Dlatego do rozwiązania tego problemu używam regresji logistycznej Firtha .n ∼ 100n∼100n\sim100 Jeżeli wybiorę najlepszy model według AIC lub BIC , czy powinienem uwzględnić prawdopodobieństwo kary Firth przy obliczaniu tych kryteriów informacyjnych?
Rozumiem, że jeśli proces zależy od jego poprzednich wartości, to jest to proces AR. Jeśli zależy to od poprzednich błędów, jest to proces MA. Kiedy wystąpi jedna z tych dwóch sytuacji? Czy ktoś ma solidny przykład, który uwidacznia zasadniczą kwestię dotyczącą tego, co oznacza najlepiej modelować proces jako MA vs …
Studiuję drzewa klasyfikacji i regresji, a jedną z miar podziału lokalizacji jest wynik GINI. Teraz jestem przyzwyczajony do określania najlepszego podziału lokalizacji, gdy logarytm stosunku prawdopodobieństwa tych samych danych między dwiema dystrybucjami wynosi zero, co oznacza, że prawdopodobieństwo członkostwa jest równie prawdopodobne. Moja intuicja mówi, że musi istnieć jakieś połączenie, …
Mam eksperyment z powtarzanymi pomiarami, w którym zmienna zależna jest procentem, i mam wiele czynników jako zmienne niezależne. Chciałbym użyć glmerpakietu R, lme4aby potraktować go jako problem z regresją logistyczną (poprzez określenie family=binomial), ponieważ wydaje się, że bezpośrednio dostosowuje się on do tej konfiguracji. Moje dane wyglądają tak: > head(data.xvsy) …
W przypadku modelu liniowego termin skurczu wynosi zawsze .P ( β )y=β0+xβ+εy=β0+xβ+εy=\beta_0+x\beta+\varepsilonP(β)P(β)P(\beta) Jaki jest powód, dla którego nie zmniejszamy terminu odchylenia (przechwytywania) ? Czy powinniśmy zmniejszyć termin obciążenia w modelach sieci neuronowej?β0β0\beta_0
Czy ktoś może podać jasną listę różnic między regresją logarytmiczno-liniową a regresją logistyczną? Rozumiem, że ten pierwszy jest prostym modelem regresji liniowej, ale nie jestem pewien, kiedy należy go użyć.
Wiem, że aurorzy nie muszą być poprawni, a funkcja prawdopodobieństwa również nie jest zintegrowana z 1. Ale czy tylny musi być odpowiednim rozkładem? Jakie są implikacje, jeśli tak jest / nie jest?
Przejrzałem zestaw artykułów, z których każdy podaje obserwowaną średnią i SD pomiaru w odpowiedniej próbce o znanej wielkości, n . Chcę jak najlepiej zgadnąć, jaki jest prawdopodobny rozkład tej samej miary w nowym opracowaniu, które projektuję, i ile niepewności jest w tym przypuszczeniu. Z przyjemnością przyjmuję X ∼ N ( …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.