Sekcja 1.7.2 odkrywania statystyk za pomocą R autorstwa Andy Fieldsa i innych, wymieniając zalety średniej i mediany, stwierdza: ... średnia jest stabilna w różnych próbkach. Wyjaśnia to wiele zalet mediany, np ... Na medianę nie mają wpływu ekstremalne wyniki na obu końcach rozkładu ... Biorąc pod uwagę fakt, że na …
Wiele razy rzucamy kostką 6-stronną. Obliczając różnicę (wartość bezwzględną) między rolką a jej rolką poprzedzającą, czy oczekuje się, że różnice będą równomiernie rozłożone? Aby zilustrować 10 rolkami: roll num result diff 1 1 0 2 2 1 3 1 1 4 3 2 5 3 0 6 5 2 7 …
Pytanie: Kiedy (przy jakich typach problemów z wizualizacją danych) mapy cieplne są najbardziej skuteczne? (W szczególności bardziej skuteczny niż wszystkie inne możliwe techniki wizualizacji?) Kiedy mapy cieplne są najmniej skuteczne? Czy istnieją jakieś wspólne wzorce lub reguły, które można zastosować, aby zdecydować, czy mapa cieplna może być skutecznym sposobem wizualizacji …
Jest tutaj podobny wątek ( funkcja kosztu sieci neuronowej nie jest wypukła? ), Ale nie byłem w stanie zrozumieć punktów w odpowiedziach i mój powód, by zapytać ponownie, mając nadzieję, że rozwiąże to niektóre problemy: Jeśli używam sumy kwadratowej funkcji różnicy kosztów, ostatecznie optymalizuję coś w postaci gdzie jest rzeczywistą …
Jestem ciekawy, w jaki sposób gradienty są propagowane wstecz przez sieć neuronową przy użyciu modułów ResNet / pomijania połączeń. Widziałem kilka pytań na temat ResNet (np. Sieć neuronowa z połączeniami pomijanymi ), ale to pytanie dotyczy konkretnie wstecznej propagacji gradientów podczas treningu. Podstawowa architektura jest tutaj: Przeczytałem ten artykuł, Badanie …
Po uwzględnieniu w artykule modelu regresji kwantowej recenzenci chcą, żebym włączyła do niego skorygowane . Obliczyłem pseudo- (z pracy JASA Koenkera i Machado z 1999 r. ) Dla trzech kwantyli będących przedmiotem zainteresowania w moim badaniu.R2)R2)R^2R2)R2)R^2 Jednak nigdy nie słyszałem o skorygowanej wartości dla regresji kwantowej i nie wiedziałbym, jak …
Bawiłem się prostą siecią neuronową z tylko jedną ukrytą warstwą, autorstwa Tensorflow, a następnie próbowałem różnych aktywacji dla ukrytej warstwy: Relu Sigmoid Softmax (cóż, zwykle softmax jest używany w ostatniej warstwie ..) Relu zapewnia najlepszą dokładność pociągu i dokładność walidacji. Nie jestem pewien, jak to wyjaśnić. Wiemy, że Relu ma …
Znam regularne problemy, jeśli mamy najlepszy regularny obiektywny estymator, musi to być estymator maksymalnego prawdopodobieństwa (MLE). Ale ogólnie, jeśli mamy obiektywny MLE, czy byłby to również najlepszy obiektywny estymator (a może powinienem nazwać go UMVUE, o ile ma najmniejszą wariancję)?
Poniższy obraz pokazuje ciągłą krzywą współczynników fałszywie dodatnich w stosunku do rzeczywistych wartości dodatnich: Nie od razu jednak rozumiem, jak obliczane są te stawki. Jeśli metoda jest zastosowana do zestawu danych, ma ona określoną szybkość FP i określoną szybkość FN. Czy to nie znaczy, że każda metoda powinna mieć jeden …
Andrew Gelman napisał obszerny artykuł o tym, dlaczego testowanie Bayesian AB nie wymaga korekty wielu hipotez: Dlaczego (zwykle) nie musimy się martwić o wiele porównań , 2012. Nie do końca rozumiem: dlaczego metody bayesowskie nie wymagają wielu poprawek testowych? A ~ Distribution1 + Common Distribution B ~ Distribution2 + Common …
Według Miller i Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (str. 217–218), funkcję prawdopodobieństwa, która ma zostać zmaksymalizowana dla rozkładu dwumianowego (próby Bernoulliego) podano jako L ( p ) = ∏ni = 1pxja( 1 - p )1 - xjaL(p)=∏i=1npxi(1−p)1−xiL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Jak dojść do tego równania? Wydaje mi się dość …
Jaka jest różnica między ujemnym rozkładem dwumianowym a rozkładem dwumianowym? Próbowałem czytać online i odkryłem, że ujemny rozkład dwumianowy jest używany, gdy punkty danych są dyskretne, ale myślę, że nawet rozkład dwumianowy można zastosować do dyskretnych punktów danych.
Niektóre funkcje karne i przybliżenia są dobrze zbadane, takie jak LASSO ( L1L1L_1 ) i Grzbiet ( L2L2L_2 ) i ich porównanie w regresji. Czytałem o karie za most, która jest karą uogólnioną ∑∥βj∥γ∑‖βj‖γ\sum \|\beta_{j}\|^{\gamma} . Porównaj to z LASSO, który ma γ=1γ=1\gamma = 1 , i Grzbietem, zγ=2γ=2\gamma = …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.