Pytania otagowane jako variance

Oczekiwane kwadratowe odchylenie zmiennej losowej od jej średniej; lub średnie kwadratowe odchylenie danych o ich średniej.

1
Granice współczynnika Giniego i granice błędów
Mam szereg czasowy danych o liczbie N = 14 w każdym punkcie czasowym i chcę obliczyć współczynnik Giniego i błąd standardowy dla tego oszacowania w każdym punkcie czasowym. Ponieważ mam tylko N = 14 zliczeń w każdym punkcie czasowym, przystąpiłem do obliczania wariancji scyzoryka, tj. z równania 7 Tomsona Ogwanga„Wygodna …
2
Plusy i minusy ładowania początkowego
Właśnie dowiedziałem się o koncepcji bootstrapowania i przyszło mi do głowy naiwne pytanie: jeśli zawsze możemy wygenerować wiele próbek bootstrap naszych danych, po co w ogóle starać się uzyskać więcej „prawdziwych” danych? Wydaje mi się, że mam wyjaśnienie, proszę mi powiedzieć, czy mam rację: myślę, że proces ładowania początkowego zmniejsza …
2
Dlaczego PCA maksymalizuje całkowitą wariancję projekcji?
Christopher Bishop pisze w swojej książce Pattern Recognition and Machine Learning dowód, że każdy kolejny główny składnik maksymalizuje wariancję projekcji do jednego wymiaru, po tym jak dane zostaną rzutowane do przestrzeni ortogonalnej na wcześniej wybrane komponenty. Inne pokazują podobne dowody. Dowodzi to jednak tylko, że każdy kolejny element jest najlepszym …
3
Intuicja kryjąca się za wzorem wariancji sumy dwóch zmiennych
Wiem z poprzednich badań, że Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Nie rozumiem jednak, dlaczego tak jest. Widzę, że efektem będzie „podniesienie” wariancji, gdy kowboja A i B bardzo wysoko. Sensowne jest, że gdy tworzysz kompozyt z dwóch wysoce skorelowanych zmiennych, zwykle dodajesz wysokie obserwacje z A …
5
Jak zmierzyć dyspersję w danych dotyczących częstotliwości słów?
Jak mogę określić ilościowo dyspersję w wektorze liczby słów? Szukam statystyki, która będzie wysoka dla dokumentu A, ponieważ zawiera wiele różnych słów, które występują rzadko, i niska dla dokumentu B, ponieważ zawiera jedno słowo (lub kilka słów), które występują często. Mówiąc bardziej ogólnie, jak mierzyć dyspersję lub „rozpiętość” w danych …
1
Jak uzyskać „wartości własne” (procent wyjaśnionej wariancji) wektorów, które nie są wektorami własnymi PCA?
Chciałbym zrozumieć, w jaki sposób mogę uzyskać procent wariancji zbioru danych, nie w przestrzeni współrzędnych zapewnionej przez PCA, ale w stosunku do nieco innego zestawu (obróconych) wektorów. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = c(-4, 4), …
3
Test statystyczny, aby sprawdzić, kiedy zaczynają się rozchodzić dwie podobne serie czasowe
Od tytułu chciałbym wiedzieć, czy istnieje test statystyczny, który może mi pomóc zidentyfikować znaczącą rozbieżność między dwoma podobnymi szeregami czasowymi. W szczególności, patrząc na poniższy rysunek, chciałbym wykryć, że szereg zaczyna się rozchodzić w czasie t1, tj. Kiedy różnica między nimi zaczyna być znacząca. Co więcej, wykryłbym również, kiedy różnica …
2
Czy ważenie oparte na dokładności (tj. Wariancji odwrotnej) jest integralną częścią metaanalizy?
Czy ważenie precyzyjne ma kluczowe znaczenie dla metaanalizy? Borenstein i in. (2009) piszą, że aby metaanaliza była możliwa, konieczne jest jedynie: Badania podają oszacowanie punktowe, które można wyrazić jako pojedynczą liczbę. Odchylenie można obliczyć dla tego oszacowania punktowego. Nie jest od razu jasne, dlaczego (2) jest absolutnie niezbędny. Rzeczywiście wszystkie …
3
Test statystyczny do porównania precyzji dwóch urządzeń
Porównuję dwa urządzenia do kontroli temperatury, oba zaprojektowane w celu utrzymania temperatury ciała dokładnie 37 stopni u znieczulonych pacjentów. Urządzenia dopasowano do 500 pacjentów tworzących dwie grupy. Grupa A (400 pacjentów) - urządzenie 1, grupa B (100 pacjentów) - urządzenie 2. Każdy pacjent mierzył swoją temperaturę raz na godzinę przez …
1
Współczynnik inflacji wariancji dla uogólnionych modeli addytywnych
W zwykłych obliczeń VIF dla regresji liniowej, każdy niezależnie / objaśniający zmienna jest traktowany jako zmienną zależną w zwykłym regresji najmniejszych kwadratów. to znaczyXjotXjotX_j Xjot= β0+ ∑i = 1 , i ≠ jnβjaXjaXjot=β0+∑ja=1,ja≠jotnβjaXja X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Gdy wartości są zapisywane dla każdego z …
2
Co się stanie w teście t dla jednej próbki, jeśli w estymatorze wariancji średnia próbki zostanie zastąpiona przez
Załóżmy test t dla jednej próbki, w którym hipoteza zerowa wynosi μ = μ0μ=μ0\mu=\mu_0 . Statystyka wynosi wtedy t = x¯¯¯-μ0s / n√t=x¯-μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} używając przykładowego odchylenia standardowegosss. Przy szacowaniusssporównuje się obserwacje ze średnią próbkix¯¯¯x¯\overline{x}: .s = 1n - 1∑ni = 1( xja- x¯¯¯)2)---------------√s=1n-1∑ja=1n(xja-x¯)2)s=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (x_i-\overline{x})^2} Jeśli jednak założymy, że dane jest …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.