Pytania otagowane jako simulation

Ogromny obszar obejmujący generowanie wyników z modeli komputerowych.

2
Jak Bayesianie weryfikują swoje metody przy użyciu metod symulacji Monte Carlo?
Tło : Mam doktorat z psychologii społecznej, gdzie statystyki teoretyczne i matematyka były ledwo ujęte w moich ilościowych zajęciach. Przez szkołę licencjacką i gradową uczyłem się (podobnie jak wielu z was również w naukach społecznych) poprzez „klasyczne” ramy częstokroć. Teraz Uwielbiam też R i za pomocą metod symulacyjnych w celu …
3
Jakie są zalety wykładniczego generatora losowego wykorzystującego metodę Ahrensa i Dietera (1972) zamiast transformacji odwrotnej?
Moje pytanie jest inspirowane wbudowanym generatorem wykładniczej liczby losowej R. , funkcją rexp(). Podczas próby generowania wykładniczych liczb losowych rozkładanych wykładniczo wiele podręczników zaleca metodę transformacji odwrotnej opisaną na tej stronie Wikipedii . Wiem, że istnieją inne metody realizacji tego zadania. W szczególności kod źródłowy R korzysta z algorytmu przedstawionego …
2
W jakich ustawieniach przedziały ufności nie poprawiłyby się wraz ze wzrostem wielkości próbki?
W poście na blogu znalazłem to twierdzenie „Uważam, że WG Cochrane po raz pierwszy zwrócił uwagę (mniej więcej w latach siedemdziesiątych), że przy przedziałach ufności w warunkach obserwacyjnych, małe rozmiary próbek zapewniają lepsze pokrycie wystarczającą ilością dużych próbek zapewniających pokrycie prawie zerowe!” Teraz zakładam, że szerokość CI powinna zbliżać się …
3
Korzystanie z symulacji komputerowych w celu lepszego zrozumienia pojęć statystycznych na poziomie absolwenta
Cześć, studiuję na kierunku Statystyka, omawiamy statystyki testowe i inne pojęcia. Jednak często jestem w stanie zastosować formuły i rozwinąć swoistą intuicję dotyczącą tego, jak działają rzeczy, ale często mam wrażenie, że być może, jeśli poprę moje badanie symulowanymi eksperymentami, rozwinę lepszą intuicję w bieżące problemy . Zastanawiałem się więc …
3
Badanie symulacyjne: jak wybrać liczbę iteracji?
Chciałbym wygenerować dane za pomocą „Modelu 1” i dopasować je do „Modelu 2”. Podstawową ideą jest zbadanie właściwości odporności „Modelu 2”. Szczególnie interesuje mnie wskaźnik pokrycia 95% przedziału ufności (w oparciu o normalne przybliżenie). Jak ustawić liczbę uruchomień iteracji? Czy to prawda, że ​​większe niż konieczne replikacje mogą powodować fałszywe …
2
Dlaczego nie przeprowadzić metaanalizy danych częściowo symulowanych?
Tło: Typowa metaanaliza w psychologii może próbować modelować korelację między dwiema zmiennymi X i Y. Analiza zazwyczaj obejmuje uzyskanie zestawu odpowiednich korelacji z literatury wraz z wielkością próby. Następnie można zastosować formuły do ​​obliczenia średniej ważonej korelacji. Następnie można przeprowadzić analizy, aby sprawdzić, czy korelacje różnią się w poszczególnych badaniach …
1
Dlaczego ładowanie resztek z modelu efektów mieszanych daje antykonserwatywne przedziały ufności?
Zazwyczaj mam do czynienia z danymi, w których każda z wielu osób jest mierzona wiele razy w każdym z 2 lub więcej warunków. Ostatnio bawiłem się modelowaniem efektów mieszanych w celu oceny dowodów na różnice między warunkami, modelowanie individualjako efekt losowy. Aby zwizualizować niepewność dotyczącą prognoz z takiego modelowania, korzystałem …
2
Generuj jednolity hałas z kulki p-normalnej ( )
Próbuję napisać funkcję, która generuje równomiernie rozłożony hałas pochodzący z kuli p-norm o wymiarach :nnn ||x||p≤r||x||p≤r\begin{equation} ||x||_p \leq r \end{equation} Znalazłem możliwe rozwiązania dla kręgów ( ) ( http://mathworld.wolfram.com/DiskPointPicking.html ), jednak mam problem z rozszerzeniem tego dla różnych wartości .p=2p=2p = 2ppp Próbowałem to zrobić, po prostu losując próbkę z …
11 simulation  noise 
2
Jak symulować dane cenzurowane
Zastanawiam się, jak mogę zasymulować próbkę n okresów życia rozkładu Weibulla, które obejmują obserwacje z cenzurą po prawej stronie typu I. Na przykład niech n = 3, kształt = 3, skala = 1, a szybkość cenzury = 0,15, a czas cenzury = 0,88. Wiem, jak wygenerować próbkę Weibulla, ale nie …
4
Dlaczego testy hipotez na ponownie próbkowanych zestawach danych zbyt często odrzucają wartość zerową?
tl; dr: Zaczynając od zestawu danych wygenerowanego pod wartością zerową, ponownie próbkowałem przypadki z zamianą i przeprowadzałem test hipotez na każdym zestawie danych ponownie próbkowanym. Te testy hipotez odrzucają zero w ponad 5% przypadków. W poniższej, bardzo prostej symulacji, generuję zestawy danych za pomocą X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X∼N(0,1)⨿Y∼N(0,1)X \sim N(0,1) \amalg Y \sim …
2
Dokładne pobieranie próbek z niewłaściwych mieszanin
Załóżmy, że chcę próbkować z ciągłego rozkładu p ( x )p(x)p(x) . Jeśli mam wyrażenie ppp w formularzu p(x)=∑i=1∞aifi(x)p(x)=∑ja=1∞zajafaja(x)p(x) = \sum_{i=1}^\infty a_i f_i(x) ai⩾0,∑iai=1zaja⩾0,∑jazaja=1a_i \geqslant 0, \sum_i a_i= 1fifajaf_ippp Próbkowanie etykiety z prawdopodobieństwemijaiaizajaa_i PróbkowanieX∼fiX∼fajaX \sim f_i Czy można uogólnić tę procedurę, jeśli są czasami negatywne? Podejrzewam, że widziałem to gdzieś …
2
Co to jest próbka zmiennej losowej?
Zmienna losowa jest definiowana jako funkcja mierzalna z jednej -algebra z bazową miarą do innej -algebra .σ ( Ω 1 , F 1 ) P σ ( Ω 2 , F 2 )XXXσσ\sigma( Ω1, F.1)(Ω1,F1)(\Omega_1, \mathcal F_1)P.PPσσ\sigma( Ω2), F.2))(Ω2,F2)(\Omega_2, \mathcal F_2) Jak mówimy o próbce tej losowej zmiennej? Czy traktujemy …
2
dystrybucja grubych palców
Krótkie pytanie: czy istnieje rozkład grubych palców? Jestem pewien, że jeśli istnieje, to ma inną nazwę. Nie wiem, jak sformułować to jako funkcję analityczną. Czy możesz mi pomóc znaleźć istniejącą wersję lub zacząć formułować ją w coś czystszego niż gigantyczna symulacja? Jest to rozkład liczb faktycznie trafionych, gdy dana liczba …
4
Czy to jest poprawne ? (generowanie skróconej normy-wielowymiarowej-gaussowskiej)
Jeśli X∈Rn, X∼N(0–,σ2I)X∈Rn, X∼N(0_,σ2I)X\in\mathbb{R}^n,~X\sim \mathcal{N}(\underline{0},\sigma^2\mathbf{I}) tj. fX(x)=1(2πσ2)n/2exp(−||x||22σ2)fX(x)=1(2πσ2)n/2exp⁡(−||x||22σ2) f_X(x) = \frac{1}{{(2\pi\sigma^2)}^{n/2}} \exp\left(-\frac{||x||^2}{2\sigma^2}\right) Chcę analogicznej wersji skróconego rozkładu normalnego w przypadku wielu odmian. Dokładniej, chcę wygenerować ograniczony normą (do wartości ≥a≥a\geq a ) wielowymiarowy Gaussowski YYY st fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise .fY(y)={c.fX(y), if ||y||≥a0, otherwise . f_Y(y) = \begin{cases} c.f_X(y), \text{ if …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.