Użyj tego znacznika w przypadku każdego * pytania na temat *, które (a) obejmuje `R` jako krytyczną część pytania lub oczekiwaną odpowiedź, a (b) nie jest * tylko * o tym, jak używać` R`.
Do analizy liczby ptaków z zerowym napełnieniem chciałbym zastosować modele zliczania z zerowym napełnieniem przy użyciu pakietu R pscl . Jednak patrząc na przykład podany w dokumentacji dla jednej z głównych funkcji ( ? Zeroinfl ), zaczynam wątpić, jaka jest prawdziwa zaleta tych modeli. Zgodnie z podanym tam kodem próbki …
Chciałbym użyć, lme4aby dopasować regresję efektów mieszanych i multcompobliczyć porównania parami. Mam złożony zestaw danych z wieloma ciągłymi i kategorycznymi predyktorami, ale moje pytanie można zademonstrować na podstawie wbudowanego ChickWeightzestawu danych jako przykładu: m <- lmer(weight ~ Time * Diet + (1 | Chick), data=ChickWeight, REML=F) Timejest ciągły i Dietma …
Chciałbym przetestować, która regresja najlepiej pasuje do moich danych. Moja zmienna zależna jest liczbą i ma wiele zer. Potrzebowałbym pomocy w ustaleniu, jakiego modelu i rodziny użyć (poissona lub quasipoissona lub regresji poissona z zerowym napełnieniem) i jak przetestować założenia. Regresja Poissona: o ile rozumiem, silnym założeniem jest, że zmienna …
Cześć, studiuję na kierunku Statystyka, omawiamy statystyki testowe i inne pojęcia. Jednak często jestem w stanie zastosować formuły i rozwinąć swoistą intuicję dotyczącą tego, jak działają rzeczy, ale często mam wrażenie, że być może, jeśli poprę moje badanie symulowanymi eksperymentami, rozwinę lepszą intuicję w bieżące problemy . Zastanawiałem się więc …
Chcę wizualizować wyniki grupowania (wytworzone za pomocą protoclust{protoclust}) poprzez tworzenie wykresów scater dla każdej pary zmiennych używanych do klasyfikowania moich danych, kolorowania według klas i nakładania się elips na 95% przedział ufności dla każdej z klas (aby sprawdzić, które klasy elipses pokrywają się pod każdą parą zmiennych). Zaimplementowałem rysunek elips …
Próbuję zastosować szereg czasowy do danych kwartalnych (biomasa zwierząt) w okresie 10 lat z 3 powtórzeniami na kwartał. A więc 40 dat, ale 120 całkowitych obserwacji. Przeczytałem o SARIMA'a w Shumway i Stoffer's Time Series Analysis i jej zastosowaniach, a także odtłuszczonym Woodward, i in. al .'s Applied Time Series …
Poprosiliśmy 60 osób o podanie jak największej liczby franczyz restauracyjnych w Atlancie. Ogólna lista obejmowała ponad 70 restauracji, ale wyeliminowaliśmy te, o których wspomniało mniej niż 10% osób, pozostawiając nam 45. Dla tych 45 obliczyliśmy odsetek informatorów, którzy wymienili franczyzę, i jesteśmy zainteresowani modelowanie tej proporcji jako funkcji budżetu reklamowego …
Chcę zrobić porządkową regresję logistyczną w R bez założenia prawdopodobieństwa proporcjonalności. Wiem, że można to zrobić bezpośrednio za pomocą vglm()funkcji Rpoprzez ustawienie parallel=FALSE. Ale moim problemem jest to, jak naprawić konkretny zestaw współczynników w tej konfiguracji regresji? Powiedzmy na przykład, że zmienna zależna jest dyskretna i porządkowa i może przyjmować …
Uruchomiłem glm w R, i summary()mówi, że w pobliżu dolnej części wyjścia (Dispersion parameter for gaussian family taken to be 28.35031) Zrobiłem trochę szperania w Google i dowiedziałem się, że parametr dyspersji służy do dopasowania do standardowych błędów. Mam nadzieję, że ktoś mógłby podać więcej szczegółów na temat parametru dyspersji …
Obecnie pracuję nad projektem z udziałem GLM (i ewentualnie GAM) niektórych danych zliczających w czasie. Normalnie zrobiłbym to w SAS, ale próbuję przejść do R i mam ... problemy. Kiedy dopasowuję GLM do zliczania danych, używając następujących elementów: cdi_model <- glm(counts ~ exposure + covariate + month, data=test, family = …
Mam następujący model Cox PH: (Czas, zdarzenie) ~ X + Y + Z Chciałbym dostać przewidywanych zagrożeń ceny (mówię o stopy hazardu NIE zagrożenia przełożenie) podane konkretne wartości X, Y, Z. Wiem, że pakiet muhaz R może obliczyć obserwowane współczynniki ryzyka, ale interesuje mnie przewidywany model. Czy można to zrobić …
Jak uzyskać znormalizowane wagi regresji (efekt stały) z regresji wielopoziomowej? I jako „dodatek”: Jaki jest najłatwiejszy sposób na uzyskanie tych standardowych wag z obiektu mer-object (z lmerfunkcji lme4pakietu w R)?
Używam R (i pakietu arules) do wyszukiwania transakcji dla reguł asocjacji. Chcę zbudować reguły, a następnie zastosować je do nowych danych. Powiedzmy na przykład, że mam wiele zasad, z których jedną jest kanoniczna {Beer=YES} -> {Diapers=YES}. Potem mam nowe dane transakcyjne, w których jeden z rekordów kupił piwo, ale nie …
Ten artykuł na temat Adaboost zawiera pewne sugestie i kod (strona 17) dotyczący rozszerzenia modeli 2-klasowych na problemy klasy K. Chciałbym uogólnić ten kod, tak że mogę łatwo podłączyć różne modele 2-klasowe i porównać wyniki. Ponieważ większość modeli klasyfikacji ma interfejs formuły i predictmetodę, niektóre z nich powinny być stosunkowo …
Czy istnieje biblioteka wykresów dla R, która mogłaby zamienić ramkę danych czasów rozpoczęcia i zatrzymania w wykres osi czasu podobny do następującego: Tylko oś Y oznacza, że kumuluje się ze współbieżnością, ale nie zawsze reprezentuje współbieżność (patrz przerwa pośrodku). Każde szare pole jest zdarzeniem - wierszem z ramki danych. Ramka …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.