Pytania otagowane jako r

Użyj tego znacznika w przypadku każdego * pytania na temat *, które (a) obejmuje `R` jako krytyczną część pytania lub oczekiwaną odpowiedź, a (b) nie jest * tylko * o tym, jak używać` R`.

2
Jak dopasować zestaw danych do rozkładu Pareto w R?
Mieć, powiedzmy, następujące dane: 8232302 684531 116857 89724 82267 75988 63871 23718 1696 436 439 248 235 Potrzebujesz prostego sposobu dopasowania tego (i kilku innych zestawów danych) do dystrybucji Pareto. Idealnie byłoby wyprowadzić pasujące wartości teoretyczne, mniej idealnie parametry.
1
W R, biorąc pod uwagę wynik optymalizacji z macierzą hessianową, jak obliczyć przedziały ufności parametrów za pomocą macierzy hessianowej?
Biorąc pod uwagę wynik optymalizacji z macierzą hessianową, jak obliczyć przedziały ufności parametrów za pomocą macierzy hessianowej? fit<-optim(..., hessian=T) hessian<-fit$hessian Najbardziej interesuje mnie kontekst analizy maksymalnego prawdopodobieństwa, ale ciekawy jestem, czy można rozszerzyć tę metodę.
1
Jak rozłożyć szereg czasowy z wieloma składnikami sezonowymi?
Mam szereg czasowy, który zawiera podwójne składniki sezonowe i chciałbym rozłożyć szereg na następujące składniki szeregu czasowego (trend, składnik sezonowy 1, składnik sezonowy 2 i składnik nieregularny). O ile mi wiadomo, procedura STL do dekompozycji serii w R dopuszcza tylko jeden komponent sezonowy, więc próbowałem dekomponować serię dwa razy. Po …
6
Teoria grafów - analiza i wizualizacja
Nie jestem pewien, czy podmiot ten zainteresuje się CrossValidated. Powiesz mi Muszę przestudiować wykres (z teorii grafów ) tj. Mam pewną liczbę połączonych kropek. Mam tabelę ze wszystkimi kropkami i kropkami, od których każda jest zależna. (Mam też inną tabelę z implikacjami) Moje pytania brzmią: czy istnieje dobre oprogramowanie (lub …
1
Dlaczego funkcje R „princomp” i „prcomp” dają różne wartości własne?
Aby to odtworzyć, możesz użyć zestawu danych decathlon {FactoMineR}. Pytanie brzmi, dlaczego obliczone wartości własne różnią się od wartości macierzy kowariancji. Oto wartości własne przy użyciu princomp: > library(FactoMineR);data(decathlon) > pr <- princomp(decathlon[1:10], cor=F) > pr$sd^2 Comp.1 Comp.2 Comp.3 Comp.4 Comp.5 Comp.6 1.348073e+02 2.293556e+01 9.747263e+00 1.117215e+00 3.477705e-01 1.326819e-01 Comp.7 Comp.8 …
22 r  pca 
3
interpretacja osi y wykresów częściowej zależności
To pytanie zostało przeniesione z Przepełnienia stosu, ponieważ można na nie odpowiedzieć w ramach weryfikacji krzyżowej. Migrował 5 lat temu . Przeczytałem inne tematy dotyczące wykresów częściowej zależności, a większość z nich dotyczy tego, w jaki sposób rysujesz je różnymi pakietami, a nie jak możesz je dokładnie interpretować, więc: Czytałem …
2
Dlaczego otrzymuję zerową wariancję efektu losowego w moim modelu mieszanym, pomimo pewnych różnic w danych?
Przeprowadziliśmy regresję logistyczną efektów mieszanych przy użyciu następującej składni; # fit model fm0 <- glmer(GoalEncoding ~ 1 + Group + (1|Subject) + (1|Item), exp0, family = binomial(link="logit")) # model output summary(fm0) Przedmiot i przedmiot to efekty losowe. Otrzymujemy nieparzysty wynik, który jest współczynnikiem, a odchylenie standardowe dla przedmiotowego terminu wynosi …
2
Grupowanie macierzy binarnej
Mam pół-małą macierz funkcji binarnych o wymiarze 250k x 100. Każdy wiersz to użytkownik, a kolumny to binarne „tagi” niektórych zachowań użytkownika, np. „Like_cats”. user 1 2 3 4 5 ... ------------------------- A 1 0 1 0 1 B 0 1 0 1 0 C 1 0 0 1 0 …
2
Test Walda w regresji (OLS i GLM): rozkład t- vs.
Rozumiem, że test Walda dla współczynników regresji oparta jest na następujących nieruchomości, które posiada asymptotycznie (np Wasserman (2006): Wszystko statystyk , stron 153, 214-215): gdzieβoznacza oszacowany współczynnik regresji,^se(β)oznacza błąd standardowy współczynnik regresji iβ0jest wartością zainteresowania (β0zazwyczaj wynosi 0 aby sprawdzić, czy współczynnik różni się znacznie od 0). ZatemtestαWaldwielkości: odrzucajH0,gdy| W| …
3
Dlaczego Lars i Glmnet oferują różne rozwiązania problemu Lasso?
Chcę lepiej zrozumieć pakiety R Larsi Glmnetużywane do rozwiązania problemu Lasso: (dla zmiennych i próbek , patrz www.stanford.edu/~hastie/Papers/glmnet.pdf na stronie 3)m i n( β0β) ∈ Rp + 1[ 12)N.∑ja = 1N.( yja- β0- xT.jaβ)2)+ λ | |β| |l1]mjan(β0β)∈Rp+1[12)N.∑ja=1N.(yja-β0-xjaT.β)2)+λ||β||l1]min_{(\beta_0 \beta) \in R^{p+1}} \left[\frac{1}{2N}\sum_{i=1}^{N}(y_i-\beta_0-x_i^T\beta)^2 + \lambda||\beta ||_{l_{1}} \right]pppN.N.N Dlatego zastosowałem je oba …
1
Korelacja międzyklasowa (ICC) dla interakcji?
Załóżmy, że mam pewien pomiar dla każdego przedmiotu w każdej witrynie. Dwie zmienne, przedmiot i miejsce, są interesujące pod względem obliczania wartości korelacji wewnątrzklasowej (ICC). Zazwyczaj używałbym funkcji lmerz pakietu R lme4i uruchamiał się lmer(measurement ~ 1 + (1 | subject) + (1 | site), mydata) Wartości ICC można uzyskać …
5
Surowa czy ortogonalna regresja wielomianowa?
Chcę regresować zmienną na . Czy powinienem to zrobić przy użyciu surowych czy ortogonalnych wielomianów? Spojrzałem na pytanie na stronie, które się nimi zajmują, ale tak naprawdę nie rozumiem, jaka jest różnica między ich używaniem. yyyx , x2), … , X5x,x2),…,x5x,x^2,\ldots,x^5 Dlaczego nie mogę po prostu wykonać „normalnej” regresji, aby …
8
Jak możesz wyobrazić sobie związek między 3 zmiennymi kategorycznymi?
Mam zestaw danych z trzema zmiennymi kategorialnymi i chcę wizualizować związek między wszystkimi trzema na jednym wykresie. Jakieś pomysły? Obecnie używam następujących trzech wykresów: Każdy wykres dotyczy poziomu depresji wyjściowej (łagodny, umiarkowany, ciężki). Następnie na każdym wykresie patrzę na związek między leczeniem (0,1) a poprawą depresji (brak, umiarkowany, znaczny). Te …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.