Pytania otagowane jako quantile-regression

Regresja kwantylowa pozwala oszacować wpływ zbioru zmiennych predykcyjnych na cały rozkład zmiennej wynikowej lub na określony kwantyl.

2
Jaka jest różnica między warunkową i bezwarunkową regresją kwantową?
Estymator warunkowej regresji kwantyli autorstwa Koenkera i Basset (1978) dla kwantyla jest zdefiniowany jako gdzie \ rho_ \ tau = u_i \ cdot (\ tau - 1 (u_i <0)) to funkcja ponownego ważenia (zwana funkcją „sprawdź”) reszt u_i .τthτth\tau^{th} βˆQR=minb∑i=1nρτ(yi−X′ibτ)β^QR=minb∑i=1nρτ(yi−Xi′bτ) \widehat{\beta}_{QR} = \min_{b} \sum^{n}_{i=1} \rho_\tau (y_i - X'_i b_\tau) ρτ=ui⋅(τ−1(ui<0))ρτ=ui⋅(τ−1(ui<0))\rho_\tau …
1
Regresja kwantowa: Jakie błędy standardowe?
summary.rqFunkcja z winiet quantreg oferuje wiele opcji dla standardowych szacunków błędach współczynników regresji kwantylowych. Jakie są specjalne scenariusze, w których każdy z nich staje się optymalny / pożądany? „ranga”, która wytwarza przedziały ufności dla oszacowanych parametrów poprzez odwrócenie testu rang, jak opisano w Koenker (1994). Domyślna opcja zakłada, że ​​błędy …
2
W jaki sposób „działa” regresja kwantylowa?
Mam nadzieję uzyskać intuicyjne i przystępne wyjaśnienie regresji kwantowej. Powiedzmy, że mam prosty zestaw danych wyniku i predyktorów .X 1 , X 2YYYX1, X2)X1,X2X_1, X_2 Jeśli na przykład uruchomię regresję przy 0,25, 0,5, 0,75 i odzyskam .β0 , .25, β1 , .25. . . β2 , 0,75β0,.25,β1,.25...β2,.75\beta_{0,.25},\beta_{1,.25}...\beta_{2,.75} Czy wartości znaleźć …
2
Regresja kwantowa: funkcja straty
Próbuję zrozumieć regresję kwantową, ale jedną rzeczą, która sprawia, że ​​cierpię, jest wybór funkcji straty. ρτ(u)=u(τ−1{u&lt;0})ρτ(u)=u(τ−1{u&lt;0})\rho_\tau(u) = u(\tau-1_{\{u<0\}}) Wiem, że minimalne oczekiwanie na jest równe kwantile , ale jaki jest intuicyjny powód, aby zacząć od tej funkcji? Nie widzę związku między minimalizowaniem tej funkcji a kwantylem. Czy ktoś może mi …
2
Czy istnieje coś takiego jak skorygowany dla modelu regresji kwantowej?
Po uwzględnieniu w artykule modelu regresji kwantowej recenzenci chcą, żebym włączyła do niego skorygowane . Obliczyłem pseudo- (z pracy JASA Koenkera i Machado z 1999 r. ) Dla trzech kwantyli będących przedmiotem zainteresowania w moim badaniu.R2)R2)R^2R2)R2)R^2 Jednak nigdy nie słyszałem o skorygowanej wartości dla regresji kwantowej i nie wiedziałbym, jak …
2
R-kwadrat w regresji kwantowej
Korzystam z regresji kwantowej, aby znaleźć predyktory 90. percentyla moich danych. Robię to w R za pomocą quantregpakietu. Jak mogę określić dla regresji kwantylowej, która wskaże, ile zmienności wyjaśnia zmienne predykcyjne?r2r2r^2 To, co naprawdę chcę wiedzieć: „Jakąkolwiek metodę, której mogę użyć, aby dowiedzieć się, ile wyjaśniono zmienności?”. Poziom istotności według …
3
Literatura na temat IV regresji kwantylowej
W ostatnich miesiącach intensywnie czytałem o regresji kwantowej w ramach przygotowań do mojej pracy magisterskiej tego lata. W szczególności przeczytałem większość książek Rogera Koenkera z 2005 roku na ten temat. Teraz chcę rozszerzyć tę istniejącą wiedzę na techniki regresji kwantowej, które pozwalają na zmienne instrumentalne (IV). To wydaje się być …
3
Jakie są zalety regresji liniowej w porównaniu z regresją kwantową?
Model regresji liniowej przyjmuje szereg założeń, że regresja kwantylowa nie spełnia, a jeśli założenia regresji liniowej zostaną spełnione, to moja intuicja (i pewne bardzo ograniczone doświadczenie) jest taka, że ​​regresja mediana dałaby prawie identyczne wyniki jak regresja liniowa. Jakie zalety ma regresja liniowa? Z pewnością jest bardziej znajomy, ale poza …
2
Wyjaśnianie regresji kwantylowej niestatystom
Niedawno przedłożyłem artykuł, w którym zastosowałem regresję kwantową, do czasopisma psychologicznego. Chociaż myślałem, że włożyłem już wystarczająco dużo uwagi w wyraźną prezentację regresji kwantowej, recenzenci poprosili o lepsze wyjaśnienia techniki regresji kwantowej, znając jedynie standardową regresję OLS. Jaki jest zatem najlepszy sposób na wyjaśnienie regresji kwantowej w pracy empirycznej niestatystom?
2
Prognozowanie regresji kwantowej
Jestem zainteresowany wykorzystaniem regresji kwantylowej dla niektórych moich modeli, ale chciałbym uzyskać wyjaśnienia na temat tego, co mogę osiągnąć przy użyciu tej metodologii. Rozumiem mogę uzyskać bardziej solidną analizę IV / DV relacji , zwłaszcza w obliczu skrajnych i heteroskedastyczności, ale w moim przypadku nacisk kładziony jest na przewidywania. W …
2
Jak rozwiązać najmniejsze odchylenie bezwzględne metodą simpleks?
Oto problem najmniejszych odchyleń bezwzględnych:. Wiem, że można to zmienić jako problem LP w następujący sposób:argminwL ( w ) = ∑ni = 1|yi−wTx |arg⁡minwL.(w)=∑ja=1n|yja-wT.x| \underset{\textbf{w}}{\arg\min} L(w)=\sum_{i=1}^{n}|y_{i}-\textbf{w}^T\textbf{x}| min ∑ni = 1ujamin∑ja=1nuja\min \sum_{i=1}^{n}u_{i} uja≥ xT.w - yjai = 1 , … , nuja≥xT.w-yjaja=1,…,nu_i \geq \textbf{x}^T\textbf{w}- y_{i} \; i = 1,\ldots,n uja≥ - …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.