Pytania otagowane jako multiple-regression

Regresja obejmująca dwie lub więcej nie stałych zmiennych niezależnych.

1
Dlaczego nie solidna regresja za każdym razem?
Przykłady tej strony pokazują, że na regresję wyraźnie wpływają wartości odstające i można temu zaradzić za pomocą technik solidnej regresji: http://www.alastairsanderson.com/R/tutorials/robust-regression-in-R/ . Wierzę, że lmrob i ltsReg to inne solidne techniki regresji. Dlaczego nie należy za każdym razem wykonywać solidnej regresji (np. Rlm lub rq) zamiast prostej regresji (lm)? Czy …
2
zrozumienie wartości pw wielokrotnej regresji liniowej
Jeśli chodzi o wartość p analizy wielokrotnej regresji liniowej, wprowadzenie ze strony internetowej Minitab pokazano poniżej. Wartość p dla każdego terminu testuje hipotezę zerową, że współczynnik jest równy zero (brak efektu). Niska wartość p (<0,05) oznacza, że ​​możesz odrzucić hipotezę zerową. Innymi słowy, predyktor o niskiej wartości p prawdopodobnie będzie …
1
Wielowymiarowy rozkład normalny współczynnika regresji?
Czytając podręcznik regresji napotkałem następujący akapit: Oszacowanie najmniejszych kwadratów wektora współczynników regresji liniowej ( ) toββ\beta β^= ( XtX)- 1Xtyβ^=(XtX)-1Xty \hat{\beta} = (X^{t}X)^{-1}{X^t}y która, widziana jako funkcja danych (z uwzględnieniem predyktorów X jako stałych), jest liniową kombinacją danych. Korzystając z centralnego twierdzenia granicznego, można wykazać, że rozkład β będzie w …
2
Dopasowanie wielokrotnej regresji liniowej w R: reszty autokorelowane
Próbuję oszacować wielokrotną regresję liniową w R za pomocą następującego równania: regr <- lm(rate ~ constant + askings + questions + 0) pytania i pytania są kwartalnymi szeregami czasowymi danych, zbudowanymi z askings <- ts(...). Problem polega na tym, że otrzymałem resztki autokorelowane. Wiem, że można dopasować regresję za pomocą …
5
Ukrywanie modelu regresji przed profesorem (pancernik regresyjny) [zamknięte]
Zamknięte . To pytanie wymaga szczegółów lub jasności . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Dodaj szczegóły i wyjaśnij problem, edytując ten post . Zamknięte 2 lata temu . Pracuję nad zadaniem domowym, w którym mój profesor chciałby, abyśmy stworzyli prawdziwy model regresji, symulowali próbkę danych, a on …
2
Jak rozpocząć budowanie modelu regresji, gdy najsilniej powiązanym predyktorem jest binarny
Mam zestaw danych zawierający 365 obserwacji trzech zmiennych mianowicie pm, tempi rain. Teraz chcę sprawdzić zachowanie pmw odpowiedzi na zmiany w dwóch pozostałych zmiennych. Moje zmienne to: pm10 = Odpowiedź (zależna) temp = predyktor (niezależny) rain = predyktor (niezależny) Oto macierz korelacji dla moich danych: > cor(air.pollution) pm temp rainy …
2
Czy wielokrotna regresja liniowa w 3 wymiarach jest płaszczyzną najlepszego dopasowania czy linią najlepszego dopasowania?
Nasz profesor nie zajmuje się matematyką ani nawet geometryczną reprezentacją wielokrotnej regresji liniowej, co mnie nieco zdezorientowało. Z jednej strony jest to nadal nazywane wielokrotną regresją liniową , nawet w wyższych wymiarach. Z drugiej strony, jeśli mamy na przykład i możemy podłączyć dowolne wartości, które chcielibyśmy dla i X_2 , …
3
Jakie są zalety różnych podejść do wykrywania kolinearności?
Chcę wykryć, czy kolinearność jest problemem w mojej regresji OLS. Rozumiem, że czynniki inflacyjne wariancji i wskaźnik warunków są dwiema powszechnie stosowanymi miarami, ale trudno mi znaleźć coś konkretnego na podstawie zalet każdego podejścia lub tego, jakie powinny być wyniki. Bardzo przydatne byłoby wybitne źródło, które wskazuje, jakie podejście należy …
3
Czy można (należy?) Zastosować techniki regularyzacji w modelu efektów losowych?
Przez techniki regularyzacji mam na myśli lasso, regresję grzbietu, elastyczną siatkę i tym podobne. Rozważ model prognostyczny dotyczący danych opieki zdrowotnej zawierający dane demograficzne i dane diagnostyczne, w których przewiduje się długość pobytu w przypadku hospitalizacji. Dla niektórych osób istnieje wiele obserwacji LOS (tj. Więcej niż jeden epizod IP) podczas …
4
Jak naprawić jeden współczynnik i dopasować inne za pomocą regresji
Chciałbym ręcznie naprawić pewien współczynnik, powiedzmy , a następnie dopasować współczynniki do wszystkich innych predyktorów, zachowując w modelu.β 1 = 1,0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0β1=1.0β1=1.0\beta_1=1.0 Jak mogę to osiągnąć za pomocą R? Szczególnie chciałbym pracować z LASSO ( glmnet), jeśli to możliwe. Alternatywnie, jak mogę ograniczyć ten współczynnik do określonego zakresu, powiedzmy ?0.5≤β1≤1.00.5≤β1≤1.00.5\le\beta_1\le1.0
4
Czy w OLS jest test na pomijane zmienne odchylenie?
Jestem świadomy testu Ramseya Reset, który może wykryć zależności nieliniowe. Jeśli jednak wyrzucisz jeden ze współczynników regresji (tylko zależności liniowe), możesz uzyskać błąd, w zależności od korelacji. Nie jest to oczywiście wykrywane przez test Reset. Nie znalazłem testu dla tego przypadku, ale stwierdzenie: „Nie możesz przetestować OVB, chyba że podasz …
2
Znaczące predyktory stają się nieistotne w wielokrotnej regresji logistycznej
Kiedy analizuję moje zmienne w dwóch osobnych (jednoczynnikowych) modelach regresji logistycznej, otrzymuję: Predictor 1: B= 1.049, SE=.352, Exp(B)=2.85, 95% CI=(1.43, 5.69), p=.003 Constant: B=-0.434, SE=.217, Exp(B)=0.65, p=.046 Predictor 2: B= 1.379, SE=.386, Exp(B)=3.97, 95% CI=(1.86, 8.47), p<.001 Constant: B=-0.447, SE=.205, Exp(B)=0.64, p=.029 ale kiedy wprowadzę je do jednego modelu wielokrotnej …
2
Czy powinienem uruchamiać osobne regresje dla każdej społeczności, czy może społeczność może po prostu być zmienną kontrolującą w modelu zagregowanym?
Korzystam z modelu OLS z ciągłą zmienną indeksu aktywów jako DV. Moje dane są agregowane z trzech podobnych społeczności znajdujących się blisko siebie. Mimo to uważałem, że ważne jest, aby używać społeczności jako zmiennej kontrolującej. Jak się okazuje, społeczność jest znacząca na poziomie 1% (wynik t -4,52). Społeczność jest zmienną …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.