Pytania otagowane jako monte-carlo

Używanie (pseudo-) liczb losowych i prawa dużych liczb do symulacji losowego zachowania prawdziwego systemu.

2
Jak wykonać test hipotezy MCMC na modelu regresji z efektem mieszanym z losowymi nachyleniami?
Biblioteka languageR zapewnia metodę (pvals.fnc) do testowania istotności MCMC ustalonych efektów w modelu dopasowania regresji mieszanej przy użyciu lmera. Jednak pvals.fnc podaje błąd, gdy model Lmer zawiera losowe zbocza. Czy istnieje sposób przeprowadzenia testu hipotetycznego MCMC dla takich modeli? Jeśli tak to jak? (Aby zostać zaakceptowanym, odpowiedź powinna zawierać sprawdzony …
2
Bezstronny estymator wykładniczej miary zbioru?
Załóżmy, że mamy (mierzalny i odpowiednio zachowujący się) zestaw , gdzie jest zwarty. Co więcej, załóżmy, że możemy pobrać próbki z równomiernego rozkładu na względem miary Lebesgue'a i że znamy miarę . Na przykład może być polem zawierającymS⊆B⊂RnS⊆B⊂RnS\subseteq B\subset\mathbb R^nBBBBBBλ(⋅)λ(⋅)\lambda(\cdot)λ(B)λ(B)\lambda(B)BBB[−c,c]n[−c,c]n[-c,c]^nSSS . Czy dla stałego α∈Rα∈R\alpha\in\mathbb R istnieje prosty bezstronny sposób …
2
Jak utworzyć dane dotyczące przeżycia zabawki (czas do zdarzenia) z odpowiednią cenzurą
Chciałbym stworzyć dane dotyczące przeżycia zabawki (czas do zdarzenia), które są odpowiednio cenzurowane i podążają za pewnym rozkładem z proporcjonalnymi zagrożeniami i stałym ryzykiem podstawowym. Utworzyłem dane w następujący sposób, ale nie jestem w stanie uzyskać szacunkowych współczynników ryzyka, które są zbliżone do prawdziwych wartości po dopasowaniu proporcjonalnego modelu zagrożeń …
4
Bootstrap, Monte Carlo
W ramach pracy domowej postawiono mi następujące pytanie: Zaprojektuj i zaimplementuj badanie symulacyjne w celu zbadania wydajności bootstrapu w celu uzyskania 95% przedziałów ufności na podstawie średniej próbki danych. Twoja implementacja może być w języku R lub SAS. Aspekty wydajności, na które możesz chcieć spojrzeć, to pokrycie przedziału ufności (tj. …
4
Bootstrap vs Monte Carlo, oszacowanie błędu
Czytam artykuł Propagacja błędów metodą Monte Carlo w obliczeniach geochemicznych, Anderson (1976) i jest coś, czego nie do końca rozumiem. Rozważmy niektóre zmierzone dane oraz program, który je przetwarza i zwraca określoną wartość. W artykule program ten służy najpierw do uzyskania najlepszej wartości za pomocą danych (tj .: ).{ A …
1
Próbkowanie z rozkładu krańcowego przy użyciu rozkładu warunkowego?
Chcę próbkować z gęstości jednowymiarowej ale znam tylko związek:faXfXf_X faX( x ) = ∫faX| Y( x | y) fY( y) dy.fX(x)=∫fX|Y(x|y)fY(y)dy.f_X(x) = \int f_{X\vert Y}(x\vert y)f_Y(y) dy. Chcę uniknąć używania MCMC (bezpośrednio na reprezentacji całkowej), a ponieważ i są łatwe do próbkowania, myślałem o użyciu następującego próbnika :f Y ( …
2
Jak Bayesianie weryfikują swoje metody przy użyciu metod symulacji Monte Carlo?
Tło : Mam doktorat z psychologii społecznej, gdzie statystyki teoretyczne i matematyka były ledwo ujęte w moich ilościowych zajęciach. Przez szkołę licencjacką i gradową uczyłem się (podobnie jak wielu z was również w naukach społecznych) poprzez „klasyczne” ramy częstokroć. Teraz Uwielbiam też R i za pomocą metod symulacyjnych w celu …
2
Czy wprowadzi to uprzedzenia do liczb losowych?
Załóżmy, że plik danych ma ponad 80 milionów zer i zer, losowo generowanych. Z tego pliku chcemy utworzyć listę losowych liczb całkowitych dziesiętnych. Taki jest plan przeprowadzenia tej konwersji. Podziel 80 milionów cyfr na grupy 4 cyfr binarnych. Konwertuj każdy 4-cyfrowy plik binarny na dziesiętny. Odrzuć wszystkie wartości dziesiętne większe …
2
Co to za sztuczka z dodaniem tutaj 1?
Patrzyłem na tę stronę dotyczącą implementacji Monte Carlo testu Lilleforsa. Nie rozumiem tego zdania: W obliczeniach występuje błąd przypadkowy z symulacji. Jednak ze względu na sztuczkę polegającą na dodaniu 1 do licznika i mianownika przy obliczaniu wartości P można go stosować prosto, bez względu na przypadkowość. Co rozumieją przez sztuczkę …
1
Symulacja Monte Carlo w R.
Próbuję rozwiązać następujące ćwiczenie, ale tak naprawdę nie mam pojęcia, jak zacząć to robić. W mojej książce znalazłem kod, który wygląda tak, ale jest to zupełnie inne ćwiczenie i nie wiem, jak je ze sobą powiązać. Jak rozpocząć symulowanie przylotów i skąd mam wiedzieć, kiedy są one ukończone? Wiem, jak …
1
Rao-Blackwellization sekwencyjnych filtrów Monte Carlo
W zasadniczym artykule „Rao-Blackwellised Particle Filtering for Dynamic Bayesian Networks” A. Douceta i in. glin. zaproponowano sekwencyjny filtr Monte Carlo (filtr cząstek), który wykorzystuje liniową podkonstrukcję w procesie Markowa x k = ( x L k , x N k ) . Przez marginalizacji tej liniowej struktury filtru może być …
3
Badanie symulacyjne: jak wybrać liczbę iteracji?
Chciałbym wygenerować dane za pomocą „Modelu 1” i dopasować je do „Modelu 2”. Podstawową ideą jest zbadanie właściwości odporności „Modelu 2”. Szczególnie interesuje mnie wskaźnik pokrycia 95% przedziału ufności (w oparciu o normalne przybliżenie). Jak ustawić liczbę uruchomień iteracji? Czy to prawda, że ​​większe niż konieczne replikacje mogą powodować fałszywe …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.