Pytania otagowane jako bayesian

Wnioskowanie bayesowskie jest metodą wnioskowania statystycznego, która polega na traktowaniu parametrów modelu jako zmiennych losowych i zastosowaniu twierdzenia Bayesa do wyprowadzenia subiektywnych stwierdzeń prawdopodobieństwa dotyczących parametrów lub hipotez, w zależności od obserwowanego zestawu danych.

1
Czy istnieje bayesowska interpretacja regresji liniowej z równoczesną regularyzacją L1 i L2 (inaczej elastyczna siatka)?
Powszechnie wiadomo, że regresja liniowa z karą jest równoważna znalezieniu oszacowania MAP przy danym przed Gaussa współczynników. Podobnie użycie kary jest równoważne z użyciem rozkładu Laplace'a jako wcześniejszego.l2l2l^2l1l1l^1 Często zdarza się, że używa się ważonej kombinacji regularyzacji i . Czy możemy powiedzieć, że jest to równoważne wcześniejszemu rozkładowi współczynników (intuicyjnie …
2
Jaki jest związek między Jeffreys Priors a transformacją stabilizującą wariancję?
Czytałem o przeorze Jeffreysa na wikipedii: Jeffreys Prior i zobaczyłem, że po każdym przykładzie opisuje, jak transformacja stabilizująca wariancję zamienia Jeffreysa przed mundurem. Jako przykład w przypadku Bernoulliego stwierdza się, że dla monety, która jest główką z prawdopodobieństwem γ∈[0,1]γ∈[0,1]\gamma \in [0,1] , model próbny Bernoulliego daje, że Jeffreys przed parametrem …
2
Przykład przeora, który w przeciwieństwie do Jeffreysa, prowadzi do tylnej części ciała, która nie jest niezmienna
Odpowiadam „odpowiedź” na pytanie, które zadałem dwa tygodnie temu: Dlaczego wcześniejsza Jeffreys była przydatna? To było naprawdę pytanie (i nie miałem wtedy prawa do komentowania), więc mam nadzieję, że to będzie w porządku: W powyższym linku omówiono, że interesującą cechą wcześniejszego Jeffreysa jest to, że podczas ponownej parametryzacji modelu wynikowy …
1
Pytania dotyczące zasady wiarygodności
Obecnie próbuję zrozumieć zasadę wiarygodności i, szczerze mówiąc, wcale jej nie rozumiem. Tak więc napiszę wszystkie moje pytania jako listę, nawet jeśli mogą to być dość podstawowe pytania. Co dokładnie oznacza wyrażenie „wszystkie informacje” w kontekście tej zasady? (ponieważ wszystkie informacje w próbie są zawarte w funkcji prawdopodobieństwa). Czy zasada …
4
W jakich warunkach estymatory punktowe Bayesa i częstokroć się pokrywają?
W przypadku płaskiego przejęcia estymatory ML (częste - maksymalne prawdopodobieństwo) i MAP (bayesowskie - maksymalne a posteriori) pokrywają się. Mówiąc bardziej ogólnie, mówię o estymatorach punktowych wyprowadzonych jako optymalizatory niektórych funkcji strat. To znaczy (Bayesa) x (x^(.)=argminE(L(X−x^(y))|y) (Bayesian) x^(.)=argminE(L(X−x^(y))|y) (Bayesian) \hat x(\,. ) = \text{argmin} \; \mathbb{E} \left( L(X-\hat x(y)) …
2
Częstotliwość i priory
Robby McKilliam mówi w komentarzu do tego postu: Należy zauważyć, że z punktu widzenia częstych nie ma powodu, dla którego nie można włączyć wcześniejszej wiedzy do modelu. W tym sensie widok częstych jest prostszy, masz tylko model i niektóre dane. Nie ma potrzeby oddzielania wcześniejszych informacji od modelu Również tutaj …
1
Parametry wejściowe do użycia ukrytego przydziału Dirichleta
Podczas korzystania z modelowania tematów (Latent Dirichlet Allocation) liczba tematów jest parametrem wejściowym, który użytkownik musi określić. Wydaje mi się, że powinniśmy również dostarczyć zbiór kandydujących zestawów tematów, z którymi proces Dirichleta musi próbkować? Czy moje rozumowanie jest prawidłowe? W praktyce, jak skonfigurować tego rodzaju zestaw tematów kandydujących?
2
krajobraz statystyczne
Czy ktoś napisał krótką ankietę na temat różnych podejść do statystyki? Do pierwszego przybliżenia masz statystyki częste i bayesowskie. Ale jeśli spojrzeć bliżej masz też inne podejścia jak likelihoodist i empirycznych Bayesa. A potem masz podziały w grupach, takie jak subiektywny Bayes obiektywny Bayes w statystykach Bayesa itp. Wyrób badanie …
2
Nieparametryczna analiza bayesowska w R.
Szukam dobrego samouczka na temat grupowania danych przy Rużyciu hierarchicznego procesu dirichleta (HDP) (jednej z najnowszych i popularnych nieparametrycznych metod bayesowskich). Istnieje DPpackage(IMHO, najbardziej wszechstronny ze wszystkich dostępnych) w Rnieparametrycznej analizie bayesowskiej. Ale nie jestem w stanie zrozumieć przykładów podanych w R Newsinstrukcji obsługi pakietu lub wystarczająco dobrze, aby zakodować …
12
Najlepsze książki na wprowadzenie do analizy danych statystycznych?
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Kupiłem tę książkę: Jak mierzyć cokolwiek: Znajdowanie wartości niematerialnych w biznesie i Pierwsza analiza danych: przewodnik dla uczących się po dużych liczbach, statystykach i dobrych …
1
Wybieranie między nieinformacyjnymi wersjami beta
Szukam nieinformacyjnych priorytetów dla dystrybucji beta do pracy z procesem dwumianowym (Hit / Miss). Na początku myślałem o użyciu α=1,β=1α=1,β=1\alpha=1, \beta=1 które generują jednolity plik PDF, lub Jeffrey przed α=0.5,β=0.5α=0.5,β=0.5\alpha=0.5, \beta=0.5 . Ale tak naprawdę szukam priorów, które mają minimalny wpływ na późniejsze wyniki, a potem pomyślałem o użyciu niewłaściwego …
3
Aktualizacja bayesowska o nowe dane
Jak przejść do obliczania tylnej z wcześniejszym N ~ (a, b) po zaobserwowaniu n punktów danych? Zakładam, że musimy obliczyć średnią próbki i wariancję punktów danych i wykonać jakieś obliczenia, które łączą tylną z wcześniejszą, ale nie jestem pewien, jak wygląda wzór kombinacji.
3
Jak wybrać wcześniej w estymacji parametrów bayesowskich
Znam 3 metody szacowania parametrów, ML, MAP i podejście Bayesa. A jeśli chodzi o MAP i podejście Bayesa, musimy wybrać priory dla parametrów, prawda? Powiedzmy, że mam ten model , w którym α , β są parametrami, aby dokonać oszacowania za pomocą MAP lub Bayesa, przeczytałem w książce, że lepiej …
4
Jak statystyki bayesowskie radzą sobie z brakiem priorytetów?
To pytanie zostało zainspirowane dwiema niedawnymi interakcjami, które miałem, jedną tutaj w CV , drugą w ekonomics.se. Tam miałem wysłana odpowiedź do znanego „Koperta Paradox” (Pamiętaj, a nie jak w „poprawnej odpowiedzi”, ale jako odpowiedź płynącą z określonych założeń o strukturze sytuacji). Po pewnym czasie użytkownik opublikował krytyczny komentarz, a …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.