Czytanie statystyk odkrywczych przy użyciu SPSS (3. edycja) Uderzyło mnie trochę na temat testów post-hoc w ANOVA. Dla tych, którzy chcą kontrolować poziom błędu typu I, sugeruje Bonferroni lub Tukey i mówi (s. 374): Bonferroni ma większą moc, gdy liczba porównań jest niewielka, podczas gdy Tukey ma większą moc podczas …
Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 3 lata temu . Jak mogę dodać nową zmienną do ramki danych, która będzie percentylową rangą jednej ze zmiennych? Mogę to łatwo zrobić w programie …
Chcę przetestować wieloetapowy model ścieżki (np. A przewiduje B, B przewiduje C, C przewiduje D), gdzie wszystkie moje zmienne są indywidualnymi obserwacjami zagnieżdżonymi w grupach. Do tej pory robiłem to poprzez wiele unikalnych analiz wielopoziomowych w R. Wolałbym użyć techniki takiej jak SEM, która pozwala mi testować wiele ścieżek jednocześnie …
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Chciałbym użyć R do wykreślenia czegoś takiego: Śledzenie współrzędnych, szerokości, wysokości itp. Wydaje się możliwe, ale bardzo skomplikowane. Intuicyjnie najlepiej byłoby traktować każdą komórkę jako …
Mam pewne wysoce skorelowane dane. Jeśli przeprowadzę regresję liniową, otrzymam linię regresji o nachyleniu zbliżonym do jednego (= 0,93). Chciałbym przetestować, czy to nachylenie różni się znacznie od 1,0. Oczekuję, że tak nie jest. Innymi słowy, chciałbym zmienić hipotezę zerową regresji liniowej z nachylenia zera na nachylenie jednego. Czy to …
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Czy możesz polecić łatwy w użyciu lub kompleksowy pakiet do analizy łącznej dla R?
Używam R. Codziennie. Myślę w kategoriach data.frames, rodziny funkcji apply (), programowania obiektowego, wektoryzacji i geom / estetyki ggplot2. Właśnie zacząłem pracować dla organizacji, która przede wszystkim korzysta z SAS. Wiem, że jest książka o nauce języka R dla użytkowników SAS , ale jakie są dobre zasoby dla użytkowników R, …
Kontekst: Z pytania dotyczącego wymiany stosów matematycznych (czy mogę zbudować program) , ktoś ma zestaw punktów i chce dopasować do niego krzywą, liniową, wykładniczą lub logarytmiczną. Zwykłą metodą jest rozpoczęcie od wybrania jednego z nich (który określa model), a następnie wykonanie obliczeń statystycznych.x - yx-yx-y Ale tak naprawdę potrzebne jest …
tło Nadzoruję wprowadzanie danych z literatury podstawowej do bazy danych . Proces wprowadzania danych jest podatny na błędy, szczególnie dlatego, że użytkownicy muszą interpretować projekt eksperymentalny, wyodrębniać dane z grafiki i tabel oraz przekształcać wyniki w znormalizowane jednostki. Dane są wprowadzane do bazy danych MySQL przez interfejs sieciowy. Dotychczas uwzględniono …
Jakie są niektóre z głównych pułapek korzystania z liniowych modeli mieszanych efektów? Jakie są najważniejsze rzeczy do przetestowania / na które należy zwrócić uwagę przy ocenie odpowiedniości modelu? Porównując modele tego samego zestawu danych, jakie są najważniejsze rzeczy, których należy szukać?
Weźmy następujący przykład: set.seed(342) x1 <- runif(100) x2 <- runif(100) y <- x1+x2 + 2*x1*x2 + rnorm(100) fit <- lm(y~x1*x2) Tworzy to model y oparty na x1 i x2 przy użyciu regresji OLS. Jeśli chcemy przewidzieć y dla danego x_vec, moglibyśmy po prostu użyć wzoru, który otrzymujemy z summary(fit). Co …
Oczywiście zdarzenia A i B są niezależne iff Pr = Pr ( A ) Pr ( B ) . Zdefiniujmy odpowiednią ilość Q:(A∩B)(A∩B)(A\cap B)(A)(A)(A)(B)(B)(B) Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q≡Pr(A∩B)Pr(A)Pr(B)Q\equiv\frac{\mathrm{Pr}(A\cap B)}{\mathrm{Pr}(A)\mathrm{Pr}(B)} Zatem A i B są niezależne iff Q = 1 (przy założeniu, że mianownik jest niezerowy). Czy Q faktycznie ma nazwę? Wydaje mi się, …
Korzystając z współczynnika korelacji Pearsona, mam kilka zmiennych, które są wysoce skorelowane ( i dla 2 par zmiennych, które są w moim modelu).ρ = 0,978ρ=0,978\rho = 0.978ρ = 0,989ρ=0,989\rho = 0.989 Powodem niektórych zmiennych są silnie skorelowane jest z powodu jedna zmienna jest używana w obliczeniach dla innej zmiennej. Przykład: …
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Rozważ następujący wykres: x <- 1:100 y1 <- rnorm(100) y2 <- rnorm(100)+100 par(mar=c(5,5,5,5)) plot(x,y1,pch=0,type="b",col="red",yaxt="n",ylim=c(-8,2),ylab="") axis(side=2, at=c(-2,0,2)) mtext("red line", side = 2, line=2.5, at=0) par(new=T) plot(x,y2,pch=1,type="b",col="blue",yaxt="n",ylim=c(98,108), …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.