Pytania otagowane jako regression

W statystyce analiza regresji jest procesem statystycznym służącym do szacowania zależności między zmiennymi. Obejmuje wiele technik modelowania i analizowania kilku zmiennych, gdy nacisk kładzie się na związek między zmienną zależną a jedną lub większą liczbą zmiennych niezależnych (lub „predyktorów”).

5
Co się stanie, jeśli „zmienne kontrolne” są również endogenne?
Pracuję w ekonomii politycznej, a wiele modeli obejmuje „niewinne” zmienne kontrolne, takie jak populacja, nierówność, dziedzictwo kolonialne itp., Aby autor mógł domagać się bezstronności w stosunku do swojej niezależnej zmiennej zainteresowania. Ale jeśli którakolwiek z tych zmiennych kontrolnych jest endogenna dla jakiejś pominiętej zmiennej, czy nie narusza to bezstronności WSZYSTKICH …
2
Regresja w całej populacji
Jakie jest znaczenie błędu standardowego współczynnika w regresji, gdy uwzględni się całą populację? To pytanie mnie tak zdziwiło. Ponieważ wydaje mi się, standardowe błędy nie mają sensu, gdy uwzględni się całą populację - nie ma potrzeby wnioskowania statystycznego, ponieważ masz już całą populację. Ale jest tak szeroko stosowany nawet w …
1
Alternatywny sposób uzyskiwania współczynników OLS
W innym moim pytaniu odpowiadający zastosował następujące wyprowadzenie współczynnika OLS: Mamy model: gdzie nie jest obserwowany. Mamy : gdzie i .Y=X1β+X2β2+Zγ+ε,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZplimβ^1=β1+γCov(X∗1,Z)Var(X∗1)=β1,plimβ^1=β1+γCov(X1∗,Z)Var(X1∗)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + \gamma \frac{Cov(X_1^*, Z)}{Var(X_1^*)} = \beta_1, X∗1=M2X1X1∗=M2X1X_1^* = M_2 X_1M2=[I−X2(X′2X2)−1X′2]M2=[I−X2(X2′X2)−1X2′]M_2 = [I …
2
Szacowanie elastyczności cenowej popytu
Mam 25 obserwacji kwartalnych i chcę oszacować elastyczność cenową popytu. Zamierzałem użyć estymatora GMM-IV. Jednak przeczytałem, że nie jest dobre dla małych próbek. Co możesz mi zasugerować? Należy pamiętać, że z zawodu nie jestem ekonometryczny.
0
Częściowa R2 i wkład Regressorów
Zadałem podobne pytanie na Cross Validated, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Następujące pytanie jest wystarczająco różne. Rozważ następującą zależność deterministyczną: $$ Y_ {t} = C_ {t} + I_ {t} + G_ {t} + (X_ {t} -M_ {t}) $$ Jeśli uruchomimy regresję OLS dla Y na kowariancjach oczywiście otrzymujemy $ R ^ …
2
Regresja na stałym poziomie
Jeśli mam obserwacje i X i które są iid Mam też ole założenia, takie jak E ( ε I | X : i ) = 0 , mój qustion jest: Gdybym wystawać y I na stałym ľ , czyli mamy model y i = μ + ϵ i . Czy …
2
Jak wybrać odpowiedni model regresji?
Zatem głównym pytaniem mojego projektu jest to, w jakim stopniu poziom udziału eksportu w PKB w PKB (tj. Eksport jako% całkowitego PKB) wpływa na jego wzrost PKB. Porównuję tę hipotezę dla dwóch różnych krajów, Chin i Indii. Mam roczne szeregi czasowe dotyczące eksportu jako% całkowitego PKB dla obu krajów i …
0
Regresja pochodnych preferencji konsumentów
Mam zestaw danych z niektórymi danymi demograficznymi konsumentów, którzy kupili produkt, który można wykorzystać do sugerowania ich preferencji (beta) przy użyciu Cobba-Douglasa (patrz komentarze do pierwotnego pytania ). Chciałbym sprawdzić, czy którakolwiek z pozostałych funkcji (w szczególności wielkość gospodarstwa domowego) ma znaczący wpływ na pochodną wersję beta konsumenta. Ostatecznym celem …
1
Regresja pierwszego zróżnicowanego modelu przekształconego logarytmicznie
Zastanawiam się nad przekształceniem równania regresji, stosując logarytmy do zmiennych zależnych i niektórych zmiennych niezależnych (te, którymi tak naprawdę jestem zainteresowany, pozostawiając niezmienione inne, których chciałbym użyć jako kontroli). Ma to na celu interpretację współczynników transformowanych zmiennych, powiedzmy b, jako że „1% zmiana zmiennej objaśniającej powoduje zmianę b% w zmiennej …
1
Jaką technikę regresji stosuje się do obliczania elastyczności cen w praktyce
Ponieważ musimy uwzględnić „endogeniczność” między ceną a ilością przy obliczaniu elastyczności ceny, a ponieważ regresja liniowa nie jest w stanie poradzić sobie ze zjawiskiem endogeniczności, jeśli celem modelu jest znalezienie przyczynowości, zastosowano regresję zmiennej instrumentalnej. Skoro teoria popiera pomysł użycia regresji IV, czy dzieje się tak w prawdziwym świecie? Chodzi …
1
RDD, płace i dzień urodzenia
Co robię: używam modelu regresji nieciągłości (odtąd RDD) do badania różnic w wynagrodzeniach otrzymywanych przez osoby urodzone pod koniec roku i przez osoby urodzone na początku roku. Mam zestaw danych panelowych z obserwacjami przez 5 lat z rzędu i używam Staty. Moja zmienna bieżąca to liczba dni między datą urodzenia …
2
Średnia warunkowa i liniowość
Średnia warunkowa dla X wynosi: E [ Y | X ] = ∫ y f ( y | x ) d y Jaka jest relacja do modelu liniowego? Czytałem gdzieś, że gdy X i Y są normalne (ich marginalne dystrybucje), następnie warunkowego średnią Y staje się liniową funkcją X . …
0
Co wpływa na procent pracujących kobiet w kraju
Tworzę wielowymiarowy model regresji. Zmienne niezależne, które wybrałem, to: 1) PKB na mieszkańca 2) oczekiwana długość życia 3) średnie urodzenie na kobietę 4) bezrobocie kobiet 5) kobiecy indeks w kraju zmienną zależną jest% kobiet aktywnych zawodowo (pracująca, poszukująca pracy lub bezrobotna, ale zarejestrowana) Muszę podać hipotezę zerową dotyczącą tych zmiennych, …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.