Pytania otagowane jako econometrics

Ekonometria to zastosowanie metod statystycznych do danych ekonomicznych do różnych celów, takich jak testowanie hipotez, wnioskowanie o związki przyczynowe i prognozowanie przyszłych trendów. Używaj tego znacznika tylko w przypadku pytań dotyczących teoretycznego aspektu techniki ekonometrycznej.

1
Alternatywny sposób uzyskiwania współczynników OLS
W innym moim pytaniu odpowiadający zastosował następujące wyprowadzenie współczynnika OLS: Mamy model: gdzie nie jest obserwowany. Mamy : gdzie i .Y=X1β+X2β2+Zγ+ε,Y=X1β+X2β2+Zγ+ε, Y = X_1 \beta + X_2 \beta_2 + Z \gamma + \varepsilon, ZZZplimβ^1=β1+γCov(X∗1,Z)Var(X∗1)=β1,plimβ^1=β1+γCov(X1∗,Z)Var(X1∗)=β1,\text{plim}\, \hat \beta_{1} = \beta_1 + \gamma \frac{Cov(X_1^*, Z)}{Var(X_1^*)} = \beta_1, X∗1=M2X1X1∗=M2X1X_1^* = M_2 X_1M2=[I−X2(X′2X2)−1X′2]M2=[I−X2(X2′X2)−1X2′]M_2 = [I …
3
Przewidywanie
Mój szacowany model to ln^(yt) = 9,873 - 0,472 ln(xt 2) - 0,01xt 3ln^(yt)=9.873−0.472ln⁡(xt2)−0.01xt3\hat \ln(y_t)=9.873-0.472\ln(x_{t2})-0.01x_{t3} Poproszono mnie o znalezienie predykcyjnego CI z 95% pewnością dla średniej y0y0y_0, kiedy x02= 250x02=250x_{02}=250, i x03= 8x03=8x_{03}=8. Mamy to założyćs2)x0(XT.X)- 1xT.0= 0,000243952s2x0(XTX)−1x0T=0.000243952s^2 x_0(X^TX)^{-1}x_0^T=0.000243952, gdzie x0= ( 250 , 8 )x0=(250,8)x_0=(250,8). Mam rozwiązanie z poprzedniego …
1
Zmienne instrumentalne a funkcja kontrolna: Które podejście i dlaczego radzić sobie z endogennością?
Jestem ciekawy, czy ktoś tutaj może podsumować różnice między podejściem IV i podejściem kontrolnym do radzenia sobie z endogennością. Myślę, że endogeniczność zazwyczaj rozwiązuje się przy użyciu podejścia 2SLS lub IV i po krótkim przestudiowaniu podejścia do funkcji kontroli nie jestem pewien, co oferuje podejście CF, czego nie oferują podejścia …
2
Zredukowana forma modelu ekonometrycznego, problem identyfikacyjny i test
Poszukuję pomocy w zrozumieniu następującego problemu i korzystania ze zredukowanej formy w ekonometrii Rozważ model zdrowia jednostki: health=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6) e x e r c i s e + uhealth=b0+(b1)age+(b2)weight+(b3)height+(b4)male+(b5)work+(b6)exercise+uhealth = b_0 + (b_1)age + (b_2)weight + (b_3)height + (b_4)male + (b_5)work + (b_6)exercise + u załóżmy, że wszystkie zmienne w równaniu, …
4
Hakowanie wartości P.
Hackowanie wartości p jest „sztuką” patrzenia na różne wyniki i specyfikacje, aż do uzyskania „fałszywie pozytywnej”, tj. Wartości ap poniżej, powiedzmy, 0,05, która tylko hałasuje, a nie jest prawdziwa w procesie generowania danych. Powiedzmy, że mam grupę leczoną o wielkości i grupę kontrolną o wielkości , zmienne wyniku i celuję …
2
Regresja na stałym poziomie
Jeśli mam obserwacje i X i które są iid Mam też ole założenia, takie jak E ( ε I | X : i ) = 0 , mój qustion jest: Gdybym wystawać y I na stałym ľ , czyli mamy model y i = μ + ϵ i . Czy …
1
Czy jest jakaś standardowa miara znaczenia gospodarczego?
Jednym ze środków jest przyjrzenie się odchyleniom standardowym. Jeśli wzrost jednego odchylenia standardowego w X prowadzi do wzrostu odchylenia standardowego o więcej niż 0,5 (lub 1, ⅓ lub cokolwiek innego), to mówimy, że X ma ekonomicznie znaczący wpływ na Y. Czy to standard? A jeśli nie, jakie inne środki istnieją, …
1
W jaki sposób dystrybuowana jest „wartość dodana” firm
Chociaż można uzasadnić, że sprzedaż (lub przychody) firm w branży są zgodne z rozkładem Pareto, zastanawiam się, w jaki sposób wartość dodaną (sprzedaż minus koszty nakładów minus podatki, z wyłączeniem amortyzacji) można podsumować za pomocą rozkładu parametrycznego. Pareto wydaje się nie działać, ponieważ możliwe są wartości ujemne. Czy istnieje teoria …
1
Policz modele panelowe dla endogennych regresorów
Mam zmienną zliczającą jako zmienną zależną i kilka ciągłych regresorów w RHS. Zmienna zależna i niektóre regresory mają być endogenne wobec czynników nieobserwowanych. Mam zestaw IV dla endogennych regresorów. Mam dwa pytania: Czy istnieje jakiś model danych panelu zliczania (szczególnie dla efektu stałego), który dotyczy endogennych regresorów? Zaglądałem do literatury …
0
Obliczanie stałych implikowanych na podstawie danych ekonometrycznych
W przyczynianie się do wzrostu gospodarczego empiryki znalezione tutaj . Autorzy przeprowadzenia ekonometrycznego regresji w modelu Solowa-Swan, oni też mają ograniczony regresji znaleźć jeśli hipoteza zerowa, że współczynnik w dzienniku oszczędności γ 1 jest równa i przeciwna do współczynnika log amortyzacyjnych y 2 , to znaczy:γ^1γ^1\hat{\gamma}_1γ^2γ^2\hat{\gamma}_2 γ^1=−γ^2γ^1=−γ^2 \hat{\gamma}_1 = - …
1
Modeluj popyt
Jesteśmy proszeni o modelowanie popytu na pieniądz w funkcji stóp procentowych i otrzymujemy dwa okresy danych: jeden ze stopami procentowymi był stosunkowo stabilny, a drugi był zmienny. Możemy wybrać tylko jedną, ale nie wiem, którą wybrać. Co powinienem wziąć pod uwagę? Myślę, że może powinienem wybrać ten stosunkowo stabilny, ponieważ …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.