Pytania otagowane jako econometrics

Ekonometria to zastosowanie metod statystycznych do danych ekonomicznych do różnych celów, takich jak testowanie hipotez, wnioskowanie o związki przyczynowe i prognozowanie przyszłych trendów. Używaj tego znacznika tylko w przypadku pytań dotyczących teoretycznego aspektu techniki ekonometrycznej.

0
Pomóż w regresji PKB i zmiennych niezależnych
Kontekst: Pracuję nad wpływem CPI, inwestycji, konsumpcji i cen towarów na PKB. Pracuję z szeregami czasowymi Problem: Próbowałem cofnąć się w oparciu o wartości logów wszystkich, ale spowodowało to, że reszty były heteroskedastyczne, a R-kwadrat był równy 1,0, o co miałem zastrzeżenia (coś po prostu nie było właściwe). Postanowiłem to …
1
Regresja pierwszego zróżnicowanego modelu przekształconego logarytmicznie
Zastanawiam się nad przekształceniem równania regresji, stosując logarytmy do zmiennych zależnych i niektórych zmiennych niezależnych (te, którymi tak naprawdę jestem zainteresowany, pozostawiając niezmienione inne, których chciałbym użyć jako kontroli). Ma to na celu interpretację współczynników transformowanych zmiennych, powiedzmy b, jako że „1% zmiana zmiennej objaśniającej powoduje zmianę b% w zmiennej …
1
Czy cena w tej sytuacji jest egzogenna czy endogenna?
Moja funkcja zasilania to . Moja funkcja popytu to . Warunki błędu w obu równaniach są wzajemnie zmiennymi losowymi o średniej równej zero i stałej wariancji. Moje pytanie brzmi: skoro krzywa popytu jest stała, to czy cena jest zmienną endogenną czy egzogeniczną?Q=a+bP+uQ=a+bP+uQ = a + bP + uQ=c+uQ=c+uQ = c …
1
Obliczanie błędu standardowego
Rozważ model regresji w formularzu: yi=α+β1Xi+uiyi=α+β1Xi+uiy_{i} = \alpha + \beta_{1}X_{i} + u_{i} (1) Dano mi i wiem, że OLS szacuje na i i za pomocą tego muszę obliczyć standardowe błędy oszacowań parametrów.var(ui|Xi)=10var(ui|Xi)=10var(u_{i}|X_{i}) = 10αα\alphaββ\beta Śledzę książkę Hayashi i wiem o tym se(bk)=(√s2(X′X)−1kk)se(bk)=(s2(X′X)kk−1)se(b_{k}) = \sqrt(s^{2}(X'X)^{-1}_{kk}) Gdzie jest oszacowanym parametrem zainteresowania. Wiem …
0
Efekt losowy na poziomie grupy skorelowany ze zmienną niezależną w obrębie grupy
Drodzy społeczność StackExchange, Pytanie: Według np. Wikipedii modele efektów losowych zakładają, że „poszczególne efekty indywidualne nie są skorelowane ze zmiennymi niezależnymi”. Rozumiem, że oznacza to, że w kontekście wspólnego modelu słabości (patrz poniżej) zmienna kontrolna, która zmienia się na poziomie grupy, nie może być skorelowana z wrażliwością na poziomie grupy …
1
Ekonometria - marginalny wpływ x na y przy średnich wartościach
Rozwiązywałem egzamin przygotowawczy Econometrics z wyjściem STATA dostarczonym w dwóch różnych modelach. Poprosili mnie o „Oszacowanie marginalnego wpływu zdolności (zmienna x) na wynagrodzenie (zmienna y) dla modeli produkcji A i B dla średnich poziomów płac i zdolności. Model A to model log-log dla danego x, a model B to model …
1
Endogeniczność i model AR?
proces AR (p) jest podawany przez: yt= ϕ0+ ϕ1yt - 1+ ϕ2)yt - 2+ . . . + ϕt - pyt - p+ utyt=ϕ0+ϕ1yt−1+ϕ2yt−2+...+ϕt−pyt−p+uty_t=\phi_0+\phi_1y_{t-1}+\phi_2y_{t-2}+...+\phi_{t-p}y_{t-p}+u_t W takim modelu mamy zmienne endogeniczne. Moje pytanie brzmi: dlaczego nie jest to problem w przypadku danych szeregów czasowych.
0
Co wpływa na procent pracujących kobiet w kraju
Tworzę wielowymiarowy model regresji. Zmienne niezależne, które wybrałem, to: 1) PKB na mieszkańca 2) oczekiwana długość życia 3) średnie urodzenie na kobietę 4) bezrobocie kobiet 5) kobiecy indeks w kraju zmienną zależną jest% kobiet aktywnych zawodowo (pracująca, poszukująca pracy lub bezrobotna, ale zarejestrowana) Muszę podać hipotezę zerową dotyczącą tych zmiennych, …
1
Logizm wielomianowy z rct [zamknięte]
Jeśli prowadzę losową próbę kontrolną, a model regresji, na który patrzę, jest logiką wielomianową, jaka byłaby moja specyfikacja? Tj jak wyglądałoby to równanie? Docenione zostaną niektóre stępione szczegóły. Zauważ też, że jest to propozycja badań, więc to tak, jakby Bóg przeprowadzał eksperyment. Nie obowiązują żadne ograniczenia praktyczne
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.