Pytania otagowane jako regression

Techniki analizy zależności między jedną (lub więcej) zmiennymi „zależnymi” a zmiennymi „niezależnymi”.

1
Jak sprawdzić istotność statystyczną zmiennej jakościowej w regresji liniowej?
Jeśli w regresji liniowej mam zmienną kategorialną ... skąd mam poznać stastyczne znaczenie zmiennej kategorialnej? Powiedzmy, że współczynnik ma 10 poziomów ... będzie 10 różnych wynikowych wartości t, pod parasolem jednej zmiennej czynnikowej ...X1X1X_1X1X1X_1 Wydaje mi się, że istotność statystyczna jest testowana dla każdego poziomu zmiennej czynnikowej? Nie? @Macro: Zgodnie …
2
Czy istnieje graficzna reprezentacja kompromisu wariancji odchylenia w regresji liniowej?
Cierpię na zaciemnienie. Pokazano mi następujący obraz, aby pokazać kompromis wariancji odchylenia w kontekście regresji liniowej: Widzę, że żaden z dwóch modeli nie jest dobrze dopasowany - „prosty” nie docenia złożoności relacji XY, a „złożony” jest po prostu zbyt duży, zasadniczo ucząc się danych treningowych na pamięć. Jednak całkowicie nie …
2
Jaki jest prawidłowy sposób testowania znaczących różnic między współczynnikami?
Mam nadzieję, że ktoś pomoże mi rozwiązać problem zamieszania. Powiedzmy, że chcę przetestować, czy 2 zestawy współczynników regresji różnią się znacznie od siebie, z następującą konfiguracją: yi=α+βxi+ϵiyi=α+βxi+ϵiy_i = \alpha + \beta x_i + \epsilon_i , z 5 niezależnymi zmiennymi. 2 grupy o mniej więcej równych rozmiarach n1,n2n1,n2n_1, n_2 (choć może …
4
Jeśli chcę modelu możliwego do interpretacji, czy istnieją metody inne niż regresja liniowa?
Spotkałem niektórych statystyk, którzy nigdy nie używają modeli innych niż regresja liniowa do przewidywania, ponieważ uważają, że „modele ML”, takie jak losowy wzrost lasu lub zwiększenie gradientu, są trudne do wyjaśnienia lub „niemożliwe do interpretacji”. W regresji liniowej, biorąc pod uwagę, że zestaw założeń jest weryfikowany (normalność błędów, homoskedastyczność, brak …
5
Dlaczego mój R-kwadrat jest tak niski, skoro moje statystyki t są tak duże?
Przeprowadziłem regresję z 4 zmiennymi i wszystkie są bardzo istotne statystycznie, z wartościami T ≈7,9,26≈7,9,26\approx 7,9,26 i 313131 (mówię ≈≈\approx ponieważ uwzględnienie ułamków dziesiętnych wydaje się nieistotne), które są bardzo wysokie i wyraźnie znaczące. Ale wtedy R2R2R^2 jest tylko 0,2284. Czy źle interpretuję tutaj wartości t, aby oznaczać coś, czym …
1
Założenia LASSO
W scenariuszu regresji LASSO, w którym y=Xβ+ϵy=Xβ+ϵy= X \beta + \epsilon , a oszacowania LASSO są podane przez następujący problem optymalizacji minβ||y−Xβ||+τ||β||1minβ||y−Xβ||+τ||β||1 \min_\beta ||y - X \beta|| + \tau||\beta||_1 Czy są jakieś założenia dystrybucyjne dotyczące ϵϵ\epsilon ? W scenariuszu OLS można oczekiwać, że ϵϵ\epsilon są niezależne i zwykle dystrybuowane. Czy …
3
Dlaczego nie skorzystać z „równań normalnych”, aby znaleźć proste współczynniki najmniejszych kwadratów?
Widziałem tę listę tutaj i nie mogłem uwierzyć, że istnieje tak wiele sposobów rozwiązania najmniejszych kwadratów. „Normalne równania” na Wikipedii wydawał się być dość prosty sposób do α^β^=y¯−β^x¯,=∑ni=1(xi−x¯)(yi−y¯)∑ni=1(xi−x¯)2α^=y¯−β^x¯,β^=∑i=1n(xi−x¯)(yi−y¯)∑i=1n(xi−x¯)2 {\displaystyle {\begin{aligned}{\hat {\alpha }}&={\bar {y}}-{\hat {\beta }}\,{\bar {x}},\\{\hat {\beta }}&={\frac {\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{\bar {x}})(y_{i}-{\bar {y}})}{\sum _{i=1}^{n}(x_{i}-{\bar {x}})^{2}}}\end{aligned}}} Dlaczego więc ich nie użyć? Zakładam, …
1
Czy istnieje bayesowska interpretacja regresji liniowej z równoczesną regularyzacją L1 i L2 (inaczej elastyczna siatka)?
Powszechnie wiadomo, że regresja liniowa z karą jest równoważna znalezieniu oszacowania MAP przy danym przed Gaussa współczynników. Podobnie użycie kary jest równoważne z użyciem rozkładu Laplace'a jako wcześniejszego.l2l2l^2l1l1l^1 Często zdarza się, że używa się ważonej kombinacji regularyzacji i . Czy możemy powiedzieć, że jest to równoważne wcześniejszemu rozkładowi współczynników (intuicyjnie …
2
Dlaczego dokładnie regresja beta nie radzi sobie z zerami i zerami w zmiennej odpowiedzi?
Regresja beta (tj. GLM z rozkładem beta i zwykle funkcją logit link) jest często zalecana do radzenia sobie ze zmienną zależną od odpowiedzi przyjmującą wartości od 0 do 1, takie jak ułamki, stosunki lub prawdopodobieństwa: Regresja dla wyniku (stosunek lub ułamek) od 0 do 1 . Zawsze jednak twierdzi się, …
2
Różnica między analizą regresji a dopasowaniem krzywej
Czy ktoś może mi wyjaśnić prawdziwą różnicę między analizą regresji a dopasowaniem krzywej (liniową i nieliniową), podając przykład, jeśli to możliwe? Wydaje się, że obie próbują znaleźć związek między dwiema zmiennymi (zależne vs niezależne), a następnie określić parametr (lub współczynnik) związany z proponowanymi modelami. Na przykład, jeśli mam zestaw danych, …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.