Użyj tego znacznika w przypadku każdego * pytania na temat *, które (a) obejmuje `R` jako krytyczną część pytania lub oczekiwaną odpowiedź, a (b) nie jest * tylko * o tym, jak używać` R`.
Chociaż wiem, że istnieje szereg funkcji do generowania map ciepła w R, problem polega na tym, że nie jestem w stanie stworzyć atrakcyjnych wizualnie map. Na przykład poniższe zdjęcia to dobre przykłady map cieplnych, których chcę unikać. Pierwszy wyraźnie nie zawiera szczegółów, podczas gdy drugi (oparty na tych samych punktach) …
Zastanawiam się nad dyskusją wokół tego pytania, aw szczególności z komentarzem Franka Harrella, że oszacowanie wariancji w modelu zredukowanym (tj. Takim, z którego przetestowano i odrzucono wiele zmiennych objaśniających) powinno wykorzystywać ogólny stopień wolności Ye . Profesor Harrell podkreśla, że będzie to znacznie bliższe pozostałym stopniom swobody oryginalnego „pełnego” modelu …
Jestem nowy w R i analizie szeregów czasowych. Próbuję znaleźć trend w długim (40 lat) dziennym szeregu czasowym temperatur i próbowałem różnych przybliżeń. Pierwszy to po prostu prosta regresja liniowa, a drugi to Sezonowy rozkład szeregów czasowych według Loessa. W tym ostatnim wydaje się, że składnik sezonowy jest większy niż …
Podczas budowania modelu CART (w szczególności drzewa klasyfikacji) przy użyciu rpart (w R) często interesujące jest wiedzieć, jakie znaczenie mają różne zmienne wprowadzone do modelu. Tak więc moje pytanie brzmi: jakie wspólne miary istnieją dla uszeregowania / pomiaru znaczenia zmiennych uczestniczących zmiennych w modelu CART? I jak można to obliczyć …
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Zastanawiałem się, czy można wykonać obliczenia symboliczne w języku R? Na przykład, Miałem nadzieję uzyskać odwrotność symbolicznej macierzy kowariancji rozkładu Gaussa 3D. Czy mogę także …
Problem: Przeczytałem w innych postach, które predictnie są dostępne dla lmermodeli z efektami mieszanymi {lme4} w [R]. Próbowałem zgłębić ten temat za pomocą zestawu danych o zabawkach ... Tło: Zestaw danych jest dostosowany z tego źródła i dostępny jako ... require(gsheet) data <- read.csv(text = gsheet2text('https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QgtDcGJebyfW7TJsB8n6rAmsyAnlz1xkT3RuPFICTdk/edit?usp=sharing', format ='csv')) Oto pierwsze …
Potrzebuję użyć zmiennych binarnych (wartości 0 i 1) w k-średnich. Ale k-średnie działa tylko ze zmiennymi ciągłymi. Wiem, że niektórzy ludzie nadal używają tych zmiennych binarnych w k-średnich, ignorując fakt, że k-średnie jest zaprojektowane tylko dla zmiennych ciągłych. To jest dla mnie nie do przyjęcia. Pytania: Jaki jest zatem statystycznie …
Zastanawiam się, czy istnieje prosty sposób na utworzenie listy zmiennych za pomocą pętli for i podanie jej wartości. for(i in 1:3) { noquote(paste("a",i,sep=""))=i } W powyższym kodzie, staram się tworzyć a1, a2, a3, które przypisać do wartości 1, 2, 3. Jednakże R daje komunikat o błędzie. Dzięki za pomoc.
Bardzo wolę dbać o jego zdolność do dostrajania parametrów i jednolity interfejs, ale zauważyłem, że zawsze wymaga kompletnych zestawów danych (tj. Bez NA), nawet jeśli zastosowany model „nagi” pozwala NA. Jest to bardzo uciążliwe, ponieważ należy stosować pracochłonne metody imputacji, które w pierwszej kolejności nie są konieczne. Jak można uniknąć …
Mam zestaw liczb rzeczywistych. Muszę oszacować kwantyl nowej liczby. Czy jest jakiś czysty sposób na zrobienie tego w R? ogólnie? Mam nadzieję, że to nie jest trywialne ;-) Bardzo dziękuję za odpowiedź. PK
Przeprowadziłem regresję w hrabstwach USA i sprawdzam kolinearność moich „niezależnych” zmiennych. Diagnostyka regresji Belsleya, Kuha i Welscha sugeruje przyjrzenie się wskaźnikowi stanu i proporcjom rozkładu wariancji: library(perturb) ## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction Condition Index Variance Decomposition Proportions (Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct elderly09_pct inc09_10k:unins09 …
Próbuję wykonać regresję wielokrotną w R. Jednak moja zmienna zależna ma następujący wykres: Oto macierz wykresu rozrzutu ze wszystkimi moimi zmiennymi ( WARjest zmienną zależną): Wiem, że muszę wykonać transformację tej zmiennej (i ewentualnie zmiennych niezależnych?), Ale nie jestem pewien dokładnej wymaganej transformacji. Czy ktoś może skierować mnie we właściwym …
Chociaż czytam ten post, nadal nie mam pojęcia, jak zastosować to do moich danych i mam nadzieję, że ktoś może mi pomóc. Mam następujące dane: y <- c(11.622967, 12.006081, 11.760928, 12.246830, 12.052126, 12.346154, 12.039262, 12.362163, 12.009269, 11.260743, 10.950483, 10.522091, 9.346292, 7.014578, 6.981853, 7.197708, 7.035624, 6.785289, 7.134426, 8.338514, 8.723832, 10.276473, 10.602792, …
Zastanawiam się, jak interpretować współczynniki błędów standardowych regresji przy użyciu funkcji wyświetlania w R. Na przykład w następującym wyniku: lm(formula = y ~ x1 + x2, data = sub.pyth) coef.est coef.se (Intercept) 1.32 0.39 x1 0.51 0.05 x2 0.81 0.02 n = 40, k = 3 residual sd = 0.90, …
Zablokowana . To pytanie i odpowiedzi są zablokowane, ponieważ pytanie jest nie na temat, ale ma znaczenie historyczne. Obecnie nie akceptuje nowych odpowiedzi ani interakcji. Chciałbym zaimportować cenę akcji „Last Trade” z finansów Yahoo do R. Intencją jest praca z (prawie) danymi w czasie rzeczywistym. Czy są jakieś rozwiązania? Z …
Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia w celu poprawy komfortu przeglądania naszej witryny, aby wyświetlać spersonalizowane treści i ukierunkowane reklamy, analizować ruch w naszej witrynie, i zrozumieć, skąd pochodzą nasi goście.
Kontynuując, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie i innych technologii śledzenia oraz potwierdzasz, że masz co najmniej 16 lat lub zgodę rodzica lub opiekuna.