Statystyki i duże zbiory danych r

7

Testowanie liniowej zależności między kolumnami macierzy

Mam macierz korelacji zwrotów bezpieczeństwa, których wyznacznikiem jest zero. (Jest to nieco zaskakujące, ponieważ macierz korelacji próbki i odpowiadająca jej macierz kowariancji powinny teoretycznie być określone dodatnio). Moja hipoteza jest taka, że co najmniej jedno zabezpieczenie jest liniowo zależne od innych papierów wartościowych. Czy w R jest funkcja, która sekwencyjnie …

26 r correlation pca linear-model svd

7

Jak wykonać ANOVA SS typu III w R z kodami kontrastu?

Proszę podać kod R, który pozwala przeprowadzić ANOVA między podmiotami z kontrastami -3, -1, 1, 3. Rozumiem, że jest debata na temat odpowiedniego rodzaju sumy kwadratów (SS) do takiej analizy. Jednak jako domyślny typ SS używany w SAS i SPSS (typ III) jest uważany za standard w mojej okolicy. Dlatego …

26 r anova contrasts sums-of-squares

1

Jak można empirycznie wykazać w R, jakie metody walidacji krzyżowej są równoważne z AIC i BIC?

W pytaniu w innym miejscu na tej stronie, w kilku odpowiedziach wspomniano, że AIC jest równoważny walidacji krzyżowej z pominięciem jednego (LOO) i że BIC jest równoważny krzyżowej walidacji K-krotnie. Czy istnieje sposób empirycznego zademonstrowania tego w R, aby techniki zastosowane w LOO i K-fold zostały wyjaśnione i wykazano, że …

26 r aic cross-validation bic

3

Jak rozumieć dane wyjściowe z funkcji polr R (uporządkowana regresja logistyczna)?

Jestem nowy w R, uporządkowałem regresję logistyczną i polr. Sekcja „Przykłady” u dołu strony pomocy dla polr (która pasuje do modelu regresji logistycznej lub probitowej do uporządkowanej odpowiedzi czynnikowej) pokazuje options(contrasts = c("contr.treatment", "contr.poly")) house.plr <- polr(Sat ~ Infl + Type + Cont, weights = Freq, data = housing) pr …

26 r logistic

7

Jak zdecydować, jakiego zakresu użyć w regresji LOESS w R?

Korzystam z modeli regresji LOESS w R i chcę porównać wyniki 12 różnych modeli o różnych wielkościach próbek. Potrafię opisać rzeczywiste modele bardziej szczegółowo, jeśli pomoże to w udzieleniu odpowiedzi na pytanie. Oto przykładowe rozmiary: Fastballs vs RHH 2008-09: 2002 Fastballs vs LHH 2008-09: 2209 Fastballs vs RHH 2010: 527 …

26 r regression loess

3

znajdowanie wartości p w korelacji Pearsona w R

Czy można znaleźć wartość p w korelacji Pearsona w R? Aby znaleźć korelację Pearsona, zwykle to robię col1 = c(1,2,3,4) col2 = c(1,4,3,5) cor(col1,col2) # [1] 0.8315218 Ale jak mogę znaleźć wartość p tego?

26 r correlation p-value pearson-r

2

Czy poprawnie podałem swój model w lmer?

Przeszukałem wiele stron pomocy i wciąż nie jestem pewien, jak określić bardziej skomplikowane terminy zagnieżdżone w modelu mieszanym. Jestem również mylić jak wykorzystanie :i /oraz |w określaniu i gniazdowania interakcje z czynnikami losowymi wykorzystujących lmer()w lme4opakowaniu w R. Na potrzeby tego pytania załóżmy, że dokładnie przedstawiłem moje dane za pomocą …

26 r mixed-model lme4-nlme

2

W karecie, jaka jest prawdziwa różnica między cv a repeatcv?

Jest to podobne do metody ponownego próbkowania pytania Careta , chociaż tak naprawdę nigdy nie odpowiedziałem na tę część pytania w uzgodniony sposób. oferty funkcji pociągu Careta cvi repeatedcv. Jaka jest różnica w powiedzeniu: MyTrainControl=trainControl( method = "cv", number=5, repeats=5 ) vs MyTrainControl=trainControl( method = "repeatedcv", number=5, repeats=5 ) Rozumiem, …

26 r machine-learning caret

5

Czas poświęcony na uderzenie wzorem głów i ogonów w serię rzutów monetą

Zainspirowany przemową Petera Donnelly'ego na TED , w której omawia on, jak długo zajmie pojawienie się określonego wzoru w serii rzutów monetą, stworzyłem następujący skrypt w R. Biorąc pod uwagę dwa wzory „hth” i „htt”, to oblicza, ile czasu zajmuje średnio (tj. ile rzutów monetą), zanim trafisz jeden z tych …

26 r probability stochastic-processes

3

Kolumnowa normalizacja macierzy w R [zamknięty]

Zamknięte. To pytanie jest nie na temat . Obecnie nie przyjmuje odpowiedzi. Chcesz poprawić to pytanie? Zaktualizuj pytanie, aby było tematem dotyczącym weryfikacji krzyżowej. Zamknięte 6 lat temu . Chciałbym przeprowadzić kolumnową normalizację macierzy w R. Biorąc pod uwagę macierz m, chcę znormalizować każdą kolumnę dzieląc każdy element przez sumę …

26 r data-transformation normalization matrix

4

Kiedy logować przekształcać szeregi czasowe przed dopasowaniem modelu ARIMA

Wcześniej używałem prognozy pro do prognozowania szeregów czasowych na jednym szeregu, ale zmieniam przepływ pracy na R. Pakiet prognozy dla R zawiera wiele przydatnych funkcji, ale jedna rzecz nie robi to jakiejkolwiek transformacji danych przed uruchomieniem auto .arima (). W niektórych przypadkach prognozy pro decydują się na rejestrowanie danych transformacji …

26 r time-series data-transformation forecasting arima

1

Kiedy teoretycznie brzmią modele mieszane z zerową korelacją?

Cytat blokowy poniżej, od liderów w dziedzinie modelowania efektów mieszanych, twierdzi, że koordynacja przesunięć w modelach z zerową korelacją między efektami losowymi (modele „ZCP”) zmienia prognozy modeli. Ale czy ktoś może rozwinąć lub uzasadnić swoje roszczenia? Sprawozdania te zostały wydane z Bates wsp za 2015 na papierze lme4, Montaż liniowe …

25 r mixed-model lme4-nlme

3

Czy „model przeszkodowy” to naprawdę jeden model? Czy tylko dwa oddzielne, sekwencyjne modele?

Rozważ model przeszkodowy przewidujący zliczanie danych yz normalnego predyktora x: set.seed(1839) # simulate poisson with many zeros x <- rnorm(100) e <- rnorm(100) y <- rpois(100, exp(-1.5 + x + e)) # how many zeroes? table(y == 0) FALSE TRUE 31 69 W tym przypadku mam dane z 69 zerami …

25 r count-data zero-inflation

4

Wizualizacja wielu zmiennych na jednym wykresie

Chciałbym pokazać, w jaki sposób wartości niektórych zmiennych (~ 15) zmieniają się w czasie, ale chciałbym również pokazać, w jaki sposób zmienne różnią się między sobą każdego roku. Więc stworzyłem ten wątek: Ale nawet przy zmianie schematu kolorów lub dodawaniu różnych typów linii / kształtów wygląda to niechlujnie. Czy istnieje …

25 r data-visualization

2

Przybliżenia Satterthwaite vs. Kenward-Roger dla stopni swobody w modelach mieszanych

lmerTestPakiet zawiera anova()funkcję liniowe modele mieszane z ewentualnie zbliżenia Satterthwaite'a (domyślnie) Kenward-Roger ze stopniami swobody (df). Jaka jest różnica między tymi dwoma podejściami? Kiedy wybrać, który?

25 r anova mixed-model lme4-nlme degrees-of-freedom

Pytania otagowane jako r