Przeprowadziłem regresję w hrabstwach USA i sprawdzam kolinearność moich „niezależnych” zmiennych. Diagnostyka regresji Belsleya, Kuha i Welscha sugeruje przyjrzenie się wskaźnikowi stanu i proporcjom rozkładu wariancji:
library(perturb)
## colldiag(, scale=TRUE) for model with interaction
Condition
Index Variance Decomposition Proportions
(Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct elderly09_pct inc09_10k:unins09
1 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.001 0.000
2 3.130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.053 0.011 0.148 0.231 0.000 0.000
3 3.305 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.095 0.072 0.351 0.003 0.000 0.000
4 3.839 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.143 0.002 0.105 0.280 0.009 0.000
5 5.547 0.000 0.002 0.000 0.000 0.050 0.093 0.592 0.084 0.005 0.002 0.000
6 7.981 0.000 0.005 0.006 0.001 0.150 0.560 0.256 0.002 0.040 0.026 0.001
7 11.170 0.000 0.009 0.003 0.000 0.046 0.000 0.018 0.003 0.250 0.272 0.035
8 12.766 0.000 0.050 0.029 0.015 0.309 0.023 0.043 0.220 0.094 0.005 0.002
9 18.800 0.009 0.017 0.003 0.209 0.001 0.002 0.001 0.047 0.006 0.430 0.041
10 40.827 0.134 0.159 0.163 0.555 0.283 0.015 0.001 0.035 0.008 0.186 0.238
11 76.709 0.855 0.759 0.796 0.219 0.157 0.013 0.002 0.004 0.080 0.069 0.683
## colldiag(, scale=TRUE) for model without interaction
Condition
Index Variance Decomposition Proportions
(Intercept) inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct elderly09_pct
1 1.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.003 0.004 0.003 0.003 0.001
2 2.988 0.000 0.000 0.001 0.000 0.002 0.030 0.003 0.216 0.253 0.000
3 3.128 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.112 0.076 0.294 0.027 0.000
4 3.630 0.000 0.002 0.001 0.001 0.000 0.160 0.003 0.105 0.248 0.009
5 5.234 0.000 0.008 0.002 0.000 0.053 0.087 0.594 0.086 0.004 0.001
6 7.556 0.000 0.024 0.039 0.001 0.143 0.557 0.275 0.002 0.025 0.035
7 11.898 0.000 0.278 0.080 0.017 0.371 0.026 0.023 0.147 0.005 0.038
8 13.242 0.000 0.001 0.343 0.006 0.000 0.000 0.017 0.129 0.328 0.553
9 21.558 0.010 0.540 0.332 0.355 0.037 0.000 0.003 0.003 0.020 0.083
10 50.506 0.989 0.148 0.199 0.620 0.393 0.026 0.004 0.016 0.087 0.279
?HH::vif
sugeruje, że VIF> 5 są problematyczne:
library(HH)
## vif() for model with interaction
inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct
8.378646 16.329881 1.653584 2.744314 1.885095 1.471123 1.436229 1.789454
elderly09_pct inc09_10k:unins09
1.547234 11.590162
## vif() for model without interaction
inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct
1.859426 2.378138 1.628817 2.716702 1.882828 1.471102 1.404482 1.772352
elderly09_pct
1.545867
Podczas gdy diagnostyka regresji Johna Foxa sugeruje spojrzenie na pierwiastek kwadratowy VIF:
library(car)
## sqrt(vif) for model with interaction
inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct
2.894589 4.041025 1.285917 1.656597 1.372987 1.212898 1.198428 1.337705
elderly09_pct inc09_10k:unins09
1.243879 3.404433
## sqrt(vif) for model without interaction
inc09_10k unins09 sqmi_log pop10_perSqmi_log phys_per100k nppa_per100k black10_pct hisp10_pct
1.363608 1.542121 1.276251 1.648242 1.372162 1.212890 1.185108 1.331297
elderly09_pct
1.243329
W pierwszych dwóch przypadkach (w których sugeruje się wyraźne ograniczenie) model jest problematyczny tylko wtedy, gdy uwzględniony zostanie termin interakcji.
Model z terminem interakcji do tej pory był moją preferowaną specyfikacją.
Mam dwa pytania dotyczące tego dziwactwa danych:
- Czy termin interakcji zawsze pogarsza kolinearność danych?
- Ponieważ dwie zmienne bez składnika interakcji nie przekraczają wartości progowej, czy mogę używać modelu z tym pojęciem? W szczególności myślę, że może to być w porządku, ponieważ używam metody Kinga, Tomza i Wittenberga (2000) do interpretacji współczynników (ujemny model dwumianowy), gdzie ogólnie utrzymuję inne współczynniki na średniej, a następnie interpretować, co dzieje się z przewidywaniami mojej zmiennej zależnej, gdy poruszam się
inc09_10k
i poruszamunins09
niezależnie i wspólnie.