Pytania otagowane jako nonlinear-regression

Tego znacznika należy używać tylko w przypadku modeli regresji, w których odpowiedź jest nieliniową funkcją parametrów. Nie należy używać tego znacznika do nieliniowej transformacji danych.

1
Nieliniowa regresja efektów mieszanych w R
Co zaskakujące, nie byłem w stanie znaleźć odpowiedzi na następujące pytanie za pomocą Google: Mam pewne dane biologiczne od kilku osób, które pokazują z grubsza esicy zachowanie wzrostu w czasie. Dlatego chcę go modelować przy użyciu standardowego wzrostu logistycznego P(t) = k*p0*exp(r*t) / (k+p0*(exp(r*t)-1)) gdzie p0 jest wartością początkową przy …
3
Regresja liniowa, co mówi nam statystyka F, kwadrat R i resztkowy błąd standardowy?
Jestem naprawdę zdezorientowany co do różnicy znaczenia w kontekście regresji liniowej następujących terminów: Statystyka F. R do kwadratu Błąd resztkowy standardowy Znalazłem tę stronę internetową, która dała mi świetny wgląd w różne terminy związane z regresją liniową, jednak wspomniane wyżej terminy wyglądają całkiem sporo (o ile rozumiem). Przytoczę to, co …
2
Kształt przedziałów ufności i predykcji dla regresji nieliniowej
Czy pasma ufności i prognozy wokół regresji nieliniowej powinny być symetryczne wokół linii regresji? Oznacza to, że nie przyjmują kształtu klepsydry, jak w przypadku pasm regresji liniowej. Dlaczego? Oto model: Oto rysunek: fa( x ) = ⎛⎝⎜⎜A - D1 + ( xdo)b⎞⎠⎟⎟+ DF(x)=(A−D1+(xC)B)+D F(x) = \left(\frac{A-D}{1 + \left(\frac x C\right)^B}\right) …
2
Regresja liniowa a nieliniowa
Mam zestaw wartości i , które są teoretycznie związanych wykładniczo:xxxyyy y=axby=axby = ax^b Jednym ze sposobów uzyskania współczynników jest zastosowanie logarytmów naturalnych po obu stronach i dopasowanie modelu liniowego: > fit <- lm(log(y)~log(x)) > a <- exp(fit$coefficients[1]) > b <- fit$coefficients[2] Innym sposobem uzyskania tego jest regresja nieliniowa, biorąc pod …
4
Rozróżnienie między modelem liniowym a nieliniowym
Przeczytałem kilka wyjaśnień na temat właściwości modeli liniowych vs nieliniowych, ale czasami nie jestem pewien, czy model pod ręką jest liniowy czy nieliniowy. Na przykład, czy następujący model jest liniowy czy nieliniowy? yt=β0+β1B(L;θ)Xt+εtyt=β0+β1B(L;θ)Xt+εty_t=\beta_0 + \beta_1B(L;\theta)X_t+\varepsilon_t Z: B(L;θ)=∑k=1Kb(k;θ)LkB(L;θ)=∑k=1Kb(k;θ)LkB(L;\theta)=\sum_{k=1}^{K}b(k;\theta)L^k LkXt=Xt−kLkXt=Xt−kL^kX_t=X_{t-k} Gdzie reprezentuje (rozkładającą się) wykładniczą funkcję wielomianową modelu Almon:b(k;θ)b(k;θ)b(k;\theta) b ( k …
4
Jak wybrać początkowe wartości dopasowania nieliniowego najmniejszego kwadratu
Powyższe pytanie mówi wszystko. Zasadniczo moje pytanie dotyczy ogólnej funkcji dopasowania (może być arbitralnie skomplikowane), która będzie nieliniowa w parametrach, które próbuję oszacować, w jaki sposób wybrać wartości początkowe, aby zainicjować dopasowanie? Próbuję robić nieliniowe najmniejsze kwadraty. Czy jest jakaś strategia lub metoda? Czy zostało to zbadane? Jakieś referencje? Czy …
3
Dlaczego ważne jest rozróżnienie między regresją „liniową” a „nieliniową”?
Jakie jest znaczenie rozróżnienia między modelami liniowymi i nieliniowymi? Pytanie Nieliniowy vs. uogólniony model liniowy: jak odnosisz się do regresji logistycznej, Poissona itp.? a jego odpowiedzią było niezwykle pomocne wyjaśnienie liniowości / nieliniowości uogólnionych modeli liniowych. Rozróżnienie modeli liniowych od nieliniowych wydaje się niezwykle ważne, ale nie jest dla mnie …
1
Oblicz prawdopodobieństwo logarytmiczne „ręcznie” dla uogólnionej regresji nieliniowej metodą najmniejszych kwadratów (NLM)
Próbuję obliczyć prawdopodobieństwo logarytmiczne dla uogólnionej regresji nieliniowej metodą najmniejszych kwadratów dla funkcji zoptymalizowanej przez funkcja w pakiecie R , przy użyciu macierzy kowariancji wariancji generowanej przez odległości na drzewie filogenetycznym przy założeniu ruchu Browna ( z pakietu). Poniższy odtwarzalny kod R pasuje do modelu GNSS przy użyciu danych x, …
2
Czy możemy użyć próbek bootstrap, które są mniejsze niż próbka oryginalna?
Chcę użyć ładowania początkowego, aby oszacować przedziały ufności dla szacowanych parametrów z zestawu danych panelu z N = 250 firmami i T = 50 miesiącami. Oszacowanie parametrów jest drogie obliczeniowo (kilka dni obliczeń) ze względu na zastosowanie filtrowania Kalmana i złożonej estymacji nieliniowej. Dlatego pobieranie (z zastąpieniem) próbek B (w …
4
Uzyskiwanie właściwych wartości początkowych dla modelu nls w języku R
Próbuję dopasować prosty model prawa mocy do zestawu danych, który jest następujący: mydf: rev weeks 17906.4 1 5303.72 2 2700.58 3 1696.77 4 947.53 5 362.03 6 Celem jest przepuszczenie linii energetycznej i wykorzystanie jej do przewidywania revwartości na przyszłe tygodnie. Kilka badań doprowadziło mnie do tej nlsfunkcji, którą wdrożyłem …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.